Сравнение GDLC с BLOX
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both Cryptocurrency funds. GDLC is passively managed, while BLOX is actively managed. Over the past year, GDLC returned -38.54% vs 25.91% for BLOX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GDLC charges 0.59%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -32.51%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью 14.14%.
GDLC
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -17.46%
- С начала года
- -32.51%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -38.54%
- 3 года*
- 49.72%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 14.14%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -32.51% | -10.46% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 14.14% | 8.17% |
Correlation
The correlation between GDLC and BLOX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between GDLC and BLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. BLOX — Ранг доходности на риск
GDLC
BLOX
Сравнение GDLC c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDLC | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.12 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.55 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 1.11 | -2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDLC и BLOX
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -47.09% | -47.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.34% | -47.09% | -9.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.58% | -21.10% | -35.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.78% | -18.66% | -34.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.36% | 23.45% | +9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и BLOX
Текущая волатильность для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) составляет 13.86%, в то время как у Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что GDLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | 15.68% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.82% | 41.09% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.09% | 54.17% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.78% | 53.89% | +19.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.18% | 53.89% | +40.29% |
Сравнение комиссий GDLC и BLOX
GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и BLOX
GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.47%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 40.47% | 22.69% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDLC and BLOX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (15.68%) compared to GDLC (13.86%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs BLOX's -47.09%.
On 1-year performance, BLOX leads with 25.91% vs -38.54% for GDLC. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 13.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a 25.91% return vs -38.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 40.47%, compared with 0.00% for GDLC.
They also come from different issuers: Grayscale and Nicholas. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 1.03% for BLOX.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор