Сравнение GDLC с BLOX
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both Cryptocurrency funds. GDLC is passively managed, while BLOX is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GDLC charges 0.59%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью 16.52%.
GDLC
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -33.67%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- 64.48%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- 16.52%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -28.93% | -6.08% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 16.52% | 9.24% |
Correlation
The correlation between GDLC and BLOX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. BLOX — Ранг доходности на риск
GDLC
BLOX
Сравнение GDLC c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDLC | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDLC | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.54 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок GDLC и BLOX
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -47.09% | -47.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.28% | -19.45% | -34.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.73% | -18.53% | -34.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и BLOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.54% | 53.44% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.43% | 53.44% | +20.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.91% | 53.44% | +40.47% |
Сравнение комиссий GDLC и BLOX
GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и BLOX
GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.81%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 36.81% | 22.69% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDLC and BLOX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 36.81%, compared with 0.00% for GDLC.
They also come from different issuers: Grayscale and Nicholas. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 1.03% for BLOX.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор