Сравнение GDLC с BITW
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds - GDLC tracks the CoinDesk 5 Index while BITW tracks the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDLC returned 4.86%/yr vs 1.78%/yr for BITW. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for BITW.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и BITW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDLC показывает доходность -32.51%, а BITW немного выше – -32.35%.
GDLC
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -17.46%
- С начала года
- -32.51%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -38.54%
- 3 года*
- 49.72%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- —
BITW
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- -32.35%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 52.08%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и BITW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -32.51% | 0.45% | 136.98% | 353.26% | -84.21% | 27.43% | 5.72% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -32.35% | -2.63% | 160.69% | 331.10% | -85.92% | -36.83% | 403.25% |
Correlation
The correlation between GDLC and BITW is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.69 |
Over the past year, GDLC and BITW have become more correlated (0.98) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. BITW — Ранг доходности на риск
GDLC
BITW
Сравнение GDLC c BITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDLC | BITW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.90 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.64 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.08 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDLC и BITW
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, примерно равная максимальной просадке BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и BITW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -96.46% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.34% | -55.51% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.34% | -55.51% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | -91.93% | -2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.58% | -71.40% | +14.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.78% | -69.56% | +16.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.36% | 32.56% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и BITW
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) имеют волатильность 13.86% и 14.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | 14.10% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.82% | 37.34% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.09% | 49.87% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.78% | 65.59% | +8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.18% | 108.35% | -14.17% |
Сравнение комиссий GDLC и BITW
GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BITW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и BITW
Ни GDLC, ни BITW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GDLC and BITW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITW has higher volatility (14.10%) compared to GDLC (13.86%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs BITW's -96.46%.
On 5-year performance, GDLC leads with 4.86% vs 1.78% for BITW. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 13.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GDLC has performed better with a 4.86% return vs 1.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for BITW.
GDLC and BITW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDLC tracks CoinDesk 5 Index, while BITW tracks Bitwise 10 Large Cap Crypto Index. They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.75% for BITW.
BITW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и BITW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор