PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDLC с BITW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDLC с BITW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW).

GDLC - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk 5 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GDLC и BITW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDLC и BITW

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		-23.94%0.45%136.98%353.26%-84.21%27.43%9.37%
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund		-23.55%-2.63%160.69%331.10%-85.92%-36.83%403.25%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDLC показывает доходность -23.94%, а BITW немного выше – -23.55%.

GDLC

1 день
0.77%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-23.94%
6 месяцев
-45.43%
1 год
-11.29%
3 года*
65.77%
5 лет*
-3.05%
10 лет*
—

BITW

1 день
0.70%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-23.55%
6 месяцев
-44.70%
1 год
-10.75%
3 года*
60.08%
5 лет*
-11.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Bitwise 10 Crypto Index Fund

Часто сравнивают с GDLC:
GDLC с IBITGDLC с BTC-USDGDLC с ETHAGDLC с GBTCGDLC с WGMIGDLC с BITOGDLC с BLOX
Часто сравнивают с BITW:
BITW с BTC-USDBITW с BITQBITW с BITOBITW с GBTCBITW с BLOKBITW с VGTBITW с SOL

Доходность на риск

GDLC vs. BITW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 99
Ранг коэф-та Мартина
BITW
Ранг доходности на риск BITW: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITW: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITW: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITW: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITW: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDLC c BITW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDLCBITWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

-0.21

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

0.05

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.01

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.19

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.38

-0.41

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDLC vs. BITW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDLC на текущий момент составляет -0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITW равному -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDLC и BITW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDLCBITWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

-0.21

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.17

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.25

+0.07

Корреляция

Корреляция между GDLC и BITW составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDLC и BITW

Ни GDLC, ни BITW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDLC и BITW

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, примерно равная максимальной просадке BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и BITW.

Загрузка...

Показатели просадок

GDLCBITWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.14%

-96.46%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-52.10%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

-94.79%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.07%

-67.69%

+16.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.89%

-69.75%

+16.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.05%

24.52%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GDLC и BITW

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) имеют волатильность 13.62% и 13.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDLCBITWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.62%

13.82%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.45%

41.71%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.43%

51.74%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.86%

67.66%

+10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.99%

110.28%

-15.29%