Сравнение GDLC с ETHA
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - GDLC tracks the CoinDesk 5 Index while ETHA tracks the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, GDLC returned -33.81% vs -31.79% for ETHA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -28.93%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -39.46%.
GDLC
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -33.67%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- 64.48%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
ETHA
- 1 день
- -5.56%
- 1 месяц
- -23.58%
- С начала года
- -39.46%
- 6 месяцев
- -42.75%
- 1 год
- -31.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -28.93% | 0.45% | 75.89% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -39.46% | -11.31% | -3.62% |
Correlation
The correlation between GDLC and ETHA is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between GDLC and ETHA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. ETHA — Ранг доходности на риск
GDLC
ETHA
Сравнение GDLC c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDLC | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.97 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.51 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.84 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDLC | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.47 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.41 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок GDLC и ETHA
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки ETHA в -64.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -64.02% | -30.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -62.89% | +9.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.28% | -62.89% | +8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.73% | -32.65% | -20.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.04% | 37.73% | -6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и ETHA
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеют волатильность 9.78% и 10.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 10.15% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.66% | 46.25% | -9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.54% | 68.61% | -20.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.43% | 72.53% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.91% | 72.53% | +21.38% |
Сравнение комиссий GDLC и ETHA
GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ETHA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и ETHA
Ни GDLC, ни ETHA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, GDLC and ETHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHA has higher volatility (10.15%) compared to GDLC (9.78%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs ETHA's -64.02%.
On 1-year performance, ETHA leads with -31.79% vs -33.81% for GDLC. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 9.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHA has performed better with a -31.79% return vs -33.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.
GDLC and ETHA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDLC tracks CoinDesk 5 Index, while ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Grayscale and iShares. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.25% for ETHA.
ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор