Сравнение GDLC с ETHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA).
GDLC и ETHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDLC - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk 5 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. ETHA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Ether-Dollar Reference Rate-New York Variant. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и ETHA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDLC и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -24.52% | 0.45% | 75.89% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -29.42% | -11.31% | -3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -24.52%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -29.42%.
GDLC
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -44.20%
- 1 год
- -10.19%
- 3 года*
- 65.34%
- 5 лет*
- -3.20%
- 10 лет*
- —
ETHA
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- 9.02%
- С начала года
- -29.42%
- 6 месяцев
- -49.76%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDLC и ETHA
GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ETHA в 0.25%.
Доходность на риск
GDLC vs. ETHA — Ранг доходности на риск
GDLC
ETHA
Сравнение GDLC c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDLC | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.19 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 0.85 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.19 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 0.39 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDLC | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.19 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.35 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между GDLC и ETHA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и ETHA
Ни GDLC, ни ETHA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GDLC и ETHA
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки ETHA в -64.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и ETHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDLC | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -64.02% | -30.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -61.66% | +8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.45% | -56.74% | +5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.90% | -30.40% | -22.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.86% | 30.40% | -5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и ETHA
Текущая волатильность для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) составляет 13.67%, в то время как у iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что GDLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDLC | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 19.30% | -5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.43% | 53.69% | -13.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.42% | 76.12% | -25.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.87% | 75.10% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.02% | 75.10% | +19.92% |