Сравнение GDLC с ETHA
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - GDLC tracks the CoinDesk 5 Index while ETHA tracks the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, GDLC returned -40.75% vs -46.41% for ETHA. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -29.24%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -35.44%.
GDLC
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- -13.26%
- С начала года
- -29.24%
- 1 год
- -40.75%
- 3 года*
- 49.68%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.11%
ETHA
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 6.86%
- 6 месяцев
- -11.38%
- С начала года
- -35.44%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $419.00M | $406.74M | $410.66M | |
| $1.30M | $1.34M | $1.42M |
Сравнение доходности по годам GDLC и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -29.24% | 0.45% | 70.49% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -35.44% | -11.31% | -4.89% |
Correlation
The correlation between GDLC and ETHA is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between GDLC and ETHA shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. ETHA — Ранг доходности на риск
GDLC
ETHA
Сравнение GDLC c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDLC | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.91 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.69 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.01 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDLC и ETHA
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки ETHA в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -67.91% | -26.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.18% | -67.91% | +10.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.48% | -60.43% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.83% | -35.35% | -17.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.17% | 45.85% | -7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и ETHA
Текущая волатильность для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) составляет 8.49%, в то время как у iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что GDLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 11.68% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 43.78% | -9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.95% | 67.06% | -18.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.55% | 71.34% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.44% | 71.34% | +22.10% |
Сравнение комиссий GDLC и ETHA
GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ETHA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и ETHA
Ни GDLC, ни ETHA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GDLC and ETHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHA has higher volatility (11.68%) compared to GDLC (8.49%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs ETHA's -67.91%.
On 1-year performance, GDLC leads with -40.75% vs -46.41% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 8.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDLC has performed better with a -40.75% return vs -46.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.
GDLC and ETHA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDLC tracks CoinDesk 5 Index, while ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Grayscale and iShares. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.25% for ETHA.
ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор