PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDLC с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDLC с GBTC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - GDLC tracks the CoinDesk 5 Index while GBTC tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDLC returned 5.94%/yr vs 10.89%/yr for GBTC. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDLC charges 0.59%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.

Доходность

Сравнение доходности GDLC и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDLC показывает доходность -35.19%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -32.11%.

GDLC

1 день
-3.98%
1 месяц
-20.75%
С начала года
-35.19%
6 месяцев
-34.92%
1 год
-42.90%
3 года*
47.71%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—

GBTC

1 день
-4.01%
1 месяц
-21.14%
С начала года
-32.11%
6 месяцев
-31.95%
1 год
-44.25%
3 года*
34.23%
5 лет*
10.89%
10 лет*
44.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDLC и GBTC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		-35.19%0.45%136.98%353.26%-84.21%27.43%233.86%-29.63%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-32.11%-7.65%113.81%317.61%-75.80%7.03%290.72%-12.03%

Correlation

The correlation between GDLC and GBTC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2019 г.

0.76

Over the past year, GDLC and GBTC have become more correlated (0.97) than their long-term average of 0.76, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с GDLC:
GDLC с BITWGDLC с IBITGDLC с BTC-USDGDLC с ETHAGDLC с WGMIGDLC с BLOXGDLC с BITO
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с TSLAGBTC с BITOGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

GDLC vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 33
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDLC c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDLCGBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
-1.00

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
-1.48

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.84

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.84

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-1.43

+0.15

GDLC vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDLC на текущий момент составляет -0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBTC равному -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDLC и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDLC и GBTC

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, примерно равная максимальной просадке GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и GBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDLCGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.14%

-89.91%

-4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.55%

-52.85%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.55%

-52.85%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

-85.42%

-8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.31%

-52.85%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.78%

-43.45%

-9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.55%

30.97%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GDLC и GBTC

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) с волатильностью 13.34%. Это указывает на то, что GDLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDLCGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.07%

13.34%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.63%

34.51%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.16%

44.38%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.77%

62.09%

+11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.17%

81.45%

+12.72%

Сравнение комиссий GDLC и GBTC

GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDLC и GBTC

Ни GDLC, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GDLC and GBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDLC has higher volatility (14.07%) compared to GBTC (13.34%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs GBTC's -89.91%.

On 5-year performance, GBTC leads with 10.89% vs 5.94% for GDLC. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 13.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GBTC has performed better with a 10.89% return vs 5.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.

GDLC and GBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GDLC tracks CoinDesk 5 Index, while GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 1.50% for GBTC.

GDLC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDLC и GBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор