Сравнение GDLC с GBTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).
GDLC - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk 5 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GDLC и GBTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDLC и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -23.94% | 0.45% | 136.98% | 353.26% | -84.21% | 27.43% | 233.86% | -5.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | -22.40% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | -11.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -22.40%.
GDLC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -23.94%
- 6 месяцев
- -45.43%
- 1 год
- -11.29%
- 3 года*
- 65.77%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -22.40%
- 6 месяцев
- -42.46%
- 1 год
- -21.01%
- 3 года*
- 48.01%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 58.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. GBTC — Ранг доходности на риск
GDLC
GBTC
Сравнение GDLC c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDLC | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | -0.47 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | -0.41 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.38 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -0.80 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDLC | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | -0.47 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.01 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.67 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между GDLC и GBTC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и GBTC
Ни GDLC, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Просадки
Сравнение просадок GDLC и GBTC
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, примерно равная максимальной просадке GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и GBTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDLC | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -89.91% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -49.55% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | -85.80% | -8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.07% | -46.10% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.89% | -43.48% | -9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.05% | 23.39% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и GBTC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) имеют волатильность 13.62% и 12.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDLC | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 12.99% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.45% | 36.80% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.43% | 45.30% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.86% | 64.19% | +13.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.99% | 82.56% | +12.43% |