PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDLC с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDLC и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDLC и IBIT


2026 (YTD)20252024
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
-24.52%0.45%135.49%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
-22.62%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, GDLC показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -22.62%.


GDLC

1 день
2.20%
1 месяц
3.93%
С начала года
-24.52%
6 месяцев
-44.20%
1 год
-10.19%
3 года*
65.34%
5 лет*
-3.20%
10 лет*

IBIT

1 день
1.96%
1 месяц
3.31%
С начала года
-22.62%
6 месяцев
-40.89%
1 год
-17.92%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Сравнение комиссий GDLC и IBIT

GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.


Доходность на риск

GDLC vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 99
Ранг коэф-та Мартина

IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDLC c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDLCIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

-0.40

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

-0.29

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.97

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.39

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.41

-0.83

+0.42

GDLC vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDLC на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDLC и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDLCIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

-0.40

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.35

-0.04

Корреляция

Корреляция между GDLC и IBIT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDLC и IBIT

Ни GDLC, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDLC и IBIT

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и IBIT.


Загрузка...

Показатели просадок


GDLCIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.14%

-49.36%

-44.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-49.36%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.45%

-46.11%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.90%

-14.13%

-38.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.86%

23.09%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GDLC и IBIT

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что GDLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDLCIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

12.99%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.43%

36.75%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.42%

45.42%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.87%

51.26%

+26.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.02%

51.26%

+43.76%