Сравнение GDLC с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
GDLC и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDLC - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk 5 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDLC и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -24.52% | 0.45% | 135.49% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.62% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -22.62%.
GDLC
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -44.20%
- 1 год
- -10.19%
- 3 года*
- 65.34%
- 5 лет*
- -3.20%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- -22.62%
- 6 месяцев
- -40.89%
- 1 год
- -17.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDLC и IBIT
GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
GDLC vs. IBIT — Ранг доходности на риск
GDLC
IBIT
Сравнение GDLC c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDLC | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | -0.40 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | -0.29 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.39 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -0.83 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDLC | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | -0.40 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.35 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GDLC и IBIT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и IBIT
Ни GDLC, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GDLC и IBIT
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDLC | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -49.36% | -44.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -49.36% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.45% | -46.11% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.90% | -14.13% | -38.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.86% | 23.09% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и IBIT
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что GDLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDLC | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 12.99% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.43% | 36.75% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.42% | 45.42% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.87% | 51.26% | +26.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.02% | 51.26% | +43.76% |