- ISIN
- KYG407051088
- CUSIP
- G40705108
- Эмитент
- Grayscale
- Дата выпуска
- 1 февр. 2018 г.
- Регион
- Global (Global Digital Assets)
- Категория
- Cryptocurrency
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- CoinDesk 5 Index
- Страна регистрации
- Cayman Islands
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Криптовалюта
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $334M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 46K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.34M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) снизился на 29.2% с начала года. Текущая цена акции GDLC — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GDLC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $758.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) показал доход в -29.24% с начала года и -40.75% за последние 12 месяцев.
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- -13.26%
- С начала года
- -29.24%
- 1 год
- -40.75%
- 3 года*
- 49.68%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GDLC по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 нояб. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.25%, а средняя месячная доходность — +6.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +143.5%, в то время как худший месяц был сент. 2021 г. с доходностью -57.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GDLC закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 3 авг. 2020 г. с доходностью +46.1%, в то время как худший день был 2 дек. 2019 г. с доходностью -26.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.26% | -23.35% | 3.93% | 10.32% | -4.59% | -19.62% | 8.00% | 2.60% | -29.24% | ||||
| 2025 | 12.01% | -25.15% | 0.70% | 8.26% | 16.06% | 9.88% | 9.53% | -4.32% | 11.24% | -5.33% | -18.35% | -4.37% | 0.45% |
| 2024 | -19.32% | 56.50% | 8.21% | -21.37% | 40.24% | -14.00% | 3.14% | -18.53% | 6.88% | 37.13% | 52.71% | -2.74% | 136.98% |
| 2023 | 56.92% | 0.00% | 14.81% | -0.72% | -4.82% | 24.39% | 15.29% | -8.13% | -2.91% | 49.88% | 25.92% | 10.29% | 353.26% |
| 2022 | -22.60% | 16.89% | 0.32% | -20.13% | -36.60% | -35.94% | 38.66% | -14.03% | -14.23% | -3.01% | -31.07% | -21.52% | -84.21% |
| 2021 | 31.63% | 23.75% | 22.90% | 1.92% | -31.24% | -16.85% | 29.23% | 113.31% | -57.68% | 32.15% | -5.95% | -24.67% | 27.43% |
Метрики бенчмарка
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF has an annualized alpha of 52.10%, beta of 1.28, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 22, 2019.
- This ETF captured 276.78% of S&P 500 Index gains and 187.52% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.08 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 52.10%
- Бета
- 1.28
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 276.78%
- Участие в снижении
- 187.52%
Комиссия
Комиссия GDLC составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GDLC имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 3% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDLC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.32 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.50 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 10.58 | -11.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF показал максимальную просадку в 94.14%, зарегистрированную 3 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF составляет 54.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.14%янв. 2023 г. | 1y 4mo | — | 4y 11moсент. 2021 г. - сейчас | — |
-64.90%окт. 2020 г. | 1mo 11d | 3mo 8d | 4mo 19dавг. 2020 г. - янв. 2021 г. | — |
-61.52%июнь 2021 г. | 2mo 7d | 2mo 2d | 4mo 9dапр. 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
-58.39%апр. 2020 г. | 4mo 1d | 4mo | 8mo 1dдек. 2019 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-38.27%нояб. 2019 г. | 3d | 4d | 7dнояб. 2019 г. - нояб. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| GDLC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -56.78% | -37.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.18% | -9.10% | -48.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.18% | -18.90% | -38.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | -25.43% | -68.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.48% | -0.17% | -54.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.83% | -10.69% | -42.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.17% | 2.14% | +36.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GDLC
Добавьте Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GDLC