- ISIN
- KYG407051088
- CUSIP
- G40705108
- Эмитент
- Grayscale
- Дата выпуска
- 1 февр. 2018 г.
- Категория
- Cryptocurrency
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- CoinDesk 5 Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Криптовалюта
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $318M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) снизился на 32.5% с начала года. Текущая цена акции GDLC — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GDLC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,268.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) показал доход в -32.51% с начала года и -38.54% за последние 12 месяцев.
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -17.46%
- С начала года
- -32.51%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -38.54%
- 3 года*
- 49.72%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность GDLC по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 нояб. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.25%, а средняя месячная доходность — +6.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +143.5%, в то время как худший месяц был сент. 2021 г. с доходностью -57.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GDLC закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 3 авг. 2020 г. с доходностью +46.1%, в то время как худший день был 2 дек. 2019 г. с доходностью -26.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.26% | -23.35% | 3.93% | 10.32% | -4.59% | -15.05% | -32.51% | ||||||
| 2025 | 12.01% | -25.15% | 0.70% | 8.26% | 16.06% | 9.88% | 9.53% | -4.32% | 11.24% | -5.33% | -18.35% | -4.37% | 0.45% |
| 2024 | -19.32% | 56.50% | 8.21% | -21.37% | 40.24% | -14.00% | 3.14% | -18.53% | 6.88% | 37.13% | 52.71% | -2.74% | 136.98% |
| 2023 | 56.92% | 0.00% | 14.81% | -0.72% | -4.82% | 24.39% | 15.29% | -8.13% | -2.91% | 49.88% | 25.92% | 10.29% | 353.26% |
| 2022 | -22.60% | 16.89% | 0.32% | -20.13% | -36.60% | -35.94% | 38.66% | -14.03% | -14.23% | -3.01% | -31.07% | -21.52% | -84.21% |
| 2021 | 31.63% | 23.75% | 22.90% | 1.92% | -31.24% | -16.85% | 29.23% | 113.31% | -57.68% | 32.15% | -5.95% | -24.67% | 27.43% |
Метрики бенчмарка
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF has an annualized alpha of 53.41%, beta of 1.28, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 22, 2019.
- This ETF captured 281.13% of S&P 500 Index gains and 184.41% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.08 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 53.41%
- Бета
- 1.28
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 281.13%
- Участие в снижении
- 184.41%
Комиссия
Комиссия GDLC составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GDLC имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDLC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.32 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.46 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 10.92 | -12.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF показал максимальную просадку в 94.14%, зарегистрированную 3 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF составляет 56.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -94.14%янв. 2023 г. | 1y 4mo | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -64.90%окт. 2020 г. | 1mo 11d | 3mo 8d | 4mo 19dавг. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -61.52%июнь 2021 г. | 2mo 7d | 2mo 2d | 4mo 9dапр. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Обвал COVID2020 | -58.39%апр. 2020 г. | 4mo 1d | 4mo | 8mo 1dдек. 2019 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -38.27%нояб. 2019 г. | 3d | 4d | 7dнояб. 2019 г. - нояб. 2019 г. |
Показатели просадок
| GDLC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -56.78% | -37.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.34% | -9.10% | -47.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.34% | -18.90% | -37.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | -25.43% | -68.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.58% | -3.21% | -53.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.78% | -10.71% | -42.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.36% | 2.04% | +31.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GDLC
Добавьте Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GDLC