Сравнение GDLC с WGMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI).
GDLC и WGMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDLC - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk 5 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. WGMI - это активно управляемый фонд от Valkyrie. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GDLC и WGMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDLC и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -23.94% | 0.45% | 136.98% | 353.26% | -83.74% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | -8.91% | 72.47% | 23.54% | 304.08% | -83.48% |
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью -8.91%.
GDLC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -23.94%
- 6 месяцев
- -45.43%
- 1 год
- -11.29%
- 3 года*
- 65.77%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -13.78%
- С начала года
- -8.91%
- 6 месяцев
- -22.65%
- 1 год
- 155.01%
- 3 года*
- 55.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDLC и WGMI
GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.
Доходность на риск
GDLC vs. WGMI — Ранг доходности на риск
GDLC
WGMI
Сравнение GDLC c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDLC | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 2.00 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 2.48 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 3.40 | -3.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 7.40 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDLC | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.00 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.08 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между GDLC и WGMI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и WGMI
Ни GDLC, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок GDLC и WGMI
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и WGMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDLC | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -85.76% | -8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -50.94% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.07% | -47.10% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.89% | -43.87% | -9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.05% | 23.36% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и WGMI
Текущая волатильность для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) составляет 13.62%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 23.09%. Это указывает на то, что GDLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDLC | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 23.09% | -9.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.45% | 60.97% | -20.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.43% | 78.21% | -27.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.86% | 82.07% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.99% | 82.07% | +12.92% |