PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBTC с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GBTC и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBTC показывает доходность -27.18%, а MSTZ немного ниже – -27.52%.


GBTC

1 день
-1.11%
1 месяц
-2.22%
6 месяцев
-33.03%
С начала года
-27.18%
1 год
-46.99%
3 года*
35.70%
5 лет*
13.70%
10 лет*
45.97%

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBTC и MSTZ


2026 (YTD)20252024
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF
-27.18%-7.65%54.95%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between GBTC and MSTZ is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.78

The correlation between GBTC and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grayscale Bitcoin Trust ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

GBTC vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 11
Ранг коэф-та Мартина

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBTC c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GBTCMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.33

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

3.55

-4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

6.84

-8.25

GBTC vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBTC на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTC и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GBTC и MSTZ

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и MSTZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GBTCMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-99.38%

+9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.75%

-84.89%

+31.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.43%

-97.53%

+48.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.49%

-94.55%

+51.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.38%

43.95%

-10.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и MSTZ

Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) составляет 10.75%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что GBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GBTCMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

55.03%

-44.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.74%

134.45%

-99.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.29%

148.58%

-104.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.83%

170.73%

-108.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.43%

170.73%

-89.30%

Сравнение комиссий GBTC и MSTZ

GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и MSTZ

Ни GBTC, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GBTC and MSTZ have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to GBTC (10.75%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -46.99% for GBTC. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -46.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.

GBTC and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GBTC is categorized as Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Grayscale and REX. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBTC и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор