Сравнение GBTC с MSTZ
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. GBTC is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, GBTC returned -46.99% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. GBTC charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBTC показывает доходность -27.18%, а MSTZ немного ниже – -27.52%.
GBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- -33.03%
- С начала года
- -27.18%
- 1 год
- -46.99%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 45.97%
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBTC и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.18% | -7.65% | 54.95% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between GBTC and MSTZ is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.78 |
The correlation between GBTC and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
GBTC
MSTZ
Сравнение GBTC c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.33 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 3.55 | -4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 6.84 | -8.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBTC и MSTZ
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -99.38% | +9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.75% | -84.89% | +31.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.43% | -97.53% | +48.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.49% | -94.55% | +51.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | 43.95% | -10.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и MSTZ
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) составляет 10.75%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что GBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 55.03% | -44.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 134.45% | -99.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.29% | 148.58% | -104.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.83% | 170.73% | -108.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.43% | 170.73% | -89.30% |
Сравнение комиссий GBTC и MSTZ
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и MSTZ
Ни GBTC, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBTC and MSTZ have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to GBTC (10.75%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -46.99% for GBTC. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -46.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
GBTC and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GBTC is categorized as Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Grayscale and REX. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор