Сравнение GBTC с BITO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение GBTC с BITO

Последнее обновление 31 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBTC или BITO.

Корреляция

Корреляция между GBTC и BITO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GBTC и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GBTC

BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBTC:

0.12

BITO:

0.23

Коэф-т Сортино

GBTC:

0.58

BITO:

0.74

Коэф-т Омега

GBTC:

1.07

BITO:

1.08

Коэф-т Кальмара

GBTC:

0.20

BITO:

0.41

Коэф-т Мартина

GBTC:

0.44

BITO:

0.93

Индекс Язвы

GBTC:

15.59%

BITO:

13.73%

Дневная вол-ть

GBTC:

55.58%

BITO:

55.02%

Макс. просадка

GBTC:

-89.91%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

GBTC:

-21.87%

BITO:

-23.08%

Доходность по периодам

С начала года, GBTC показывает доходность -10.59%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -11.58%.

GBTC

С начала года

-10.59%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

26.52%

1 год

4.76%

5 лет

56.47%

10 лет

N/A

BITO

С начала года

-11.58%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

23.10%

1 год

10.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBTC и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GBTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BITO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBTC c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBTC

BITO

Показатель коэффициента Шарпа GBTC на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTC и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GBTC

BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и BITO

GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 78.26%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.23%
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	78.26%	61.58%	15.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBTC и BITO

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GBTC

BITO

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и BITO

Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 16.56% и 16.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GBTC

BITO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GBTC с BITO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GBTC и BITO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBTC и BITO

GBTC

BITO

Сравнение GBTC c BITO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и BITO

Просадки

Сравнение просадок GBTC и BITO

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и BITO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество