Сравнение GBTC с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GBTC и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBTC и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | -22.40% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | -29.84% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBTC показывает доходность -22.40%, а BITO немного ниже – -22.79%.
GBTC
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -22.40%
- 6 месяцев
- -42.46%
- 1 год
- -21.01%
- 3 года*
- 48.01%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 58.56%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. BITO — Ранг доходности на риск
GBTC
BITO
Сравнение GBTC c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBTC | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | -0.52 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | -0.50 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.42 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.89 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBTC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | -0.08 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между GBTC и BITO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и BITO
GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 80.47%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBTC и BITO
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBTC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -77.86% | -12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.55% | -50.05% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.10% | -46.75% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.48% | -36.57% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.39% | 23.73% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и BITO
Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 12.99% и 12.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBTC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 12.84% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.80% | 36.71% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.30% | 45.32% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.19% | 55.77% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.56% | 55.77% | +26.79% |