Сравнение GBTC с BITO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение GBTC с BITO

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBTC или BITO.

Корреляция

Корреляция между GBTC и BITO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GBTC и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GBTC

BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBTC:

0.36

BITO:

0.49

Коэф-т Сортино

GBTC:

0.90

BITO:

1.07

Коэф-т Омега

GBTC:

1.11

BITO:

1.12

Коэф-т Кальмара

GBTC:

0.57

BITO:

0.86

Коэф-т Мартина

GBTC:

1.28

BITO:

1.97

Индекс Язвы

GBTC:

15.70%

BITO:

13.64%

Дневная вол-ть

GBTC:

55.68%

BITO:

55.17%

Макс. просадка

GBTC:

-89.91%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

GBTC:

-20.80%

BITO:

-22.17%

Доходность по периодам

С начала года, GBTC показывает доходность -9.36%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -10.53%.

GBTC

С начала года

-9.36%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

22.88%

1 год

17.07%

5 лет

55.52%

10 лет

N/A

BITO

С начала года

-10.53%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

19.65%

1 год

23.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBTC и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GBTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BITO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBTC c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GBTC: 0.36

BITO: 0.49

Коэффициент Сортино

GBTC: 0.90

BITO: 1.07

Коэффициент Омега

GBTC: 1.11

BITO: 1.12

Коэффициент Кальмара

GBTC: 0.57

BITO: 0.86

Коэффициент Мартина

GBTC: 1.28

BITO: 1.97

Показатель коэффициента Шарпа GBTC на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTC и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GBTC

BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и BITO

GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 74.67%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.23%
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	74.67%	61.59%	15.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBTC и BITO

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GBTC

BITO

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и BITO

Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 16.39% и 16.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GBTC

BITO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GBTC с BITO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GBTC и BITO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBTC и BITO

GBTC

BITO

Сравнение GBTC c BITO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и BITO

Просадки

Сравнение просадок GBTC и BITO

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и BITO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество