Сравнение GBTC с BITO
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. GBTC is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, GBTC returned 37.71%/yr vs 22.88%/yr for BITO. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBTC показывает доходность -26.58%, а BITO немного ниже – -27.23%.
GBTC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- -12.29%
- С начала года
- -26.58%
- 1 год
- -43.85%
- 3 года*
- 37.71%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 50.04%
- Всё время*
- 54.82%
BITO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -12.90%
- С начала года
- -27.23%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $991.40M | $2.39B | $2.05B | |
| $79.03M | $74.72M | $99.77M |
Сравнение доходности по годам GBTC и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -26.58% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | -24.97% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.23% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between GBTC and BITO is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between GBTC and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. BITO — Ранг доходности на риск
GBTC
BITO
Сравнение GBTC c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.83 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.25 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBTC и BITO
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -77.86% | -12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.75% | -54.47% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.75% | -54.47% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -49.81% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.52% | -37.21% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.33% | 35.90% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и BITO
Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 8.15% и 8.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 8.06% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.95% | 32.73% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.28% | 44.11% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.53% | 54.54% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.13% | 54.54% | +26.59% |
Сравнение комиссий GBTC и BITO
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и BITO
GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 46.28% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GBTC and BITO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GBTC has higher volatility (8.15%) compared to BITO (8.06%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, GBTC leads with 37.71% vs 22.88% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GBTC has performed better with a 37.71% return vs 22.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
BITO has the higher dividend yield at 46.28%, compared with 0.00% for GBTC.
They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.95% for BITO.
GBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор