Сравнение GBTC с BITO
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. GBTC is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, GBTC returned 36.60%/yr vs 21.02%/yr for BITO. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBTC показывает доходность -26.36%, а BITO немного ниже – -27.10%.
GBTC
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.54%
- 6 месяцев
- -34.03%
- С начала года
- -26.36%
- 1 год
- -45.06%
- 3 года*
- 36.60%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 45.83%
BITO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -34.63%
- С начала года
- -27.10%
- 1 год
- -46.42%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBTC и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -26.36% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | -24.97% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.10% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between GBTC and BITO is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between GBTC and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. BITO — Ранг доходности на риск
GBTC
BITO
Сравнение GBTC c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.85 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.38 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBTC и BITO
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -77.86% | -12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.75% | -54.47% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.75% | -54.47% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.86% | -49.72% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.49% | -37.05% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.24% | 33.76% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и BITO
Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 11.69% и 11.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.69% | 11.45% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.91% | 34.67% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.36% | 44.18% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.84% | 54.82% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.44% | 54.82% | +26.62% |
Сравнение комиссий GBTC и BITO
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и BITO
GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 59.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 59.70% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GBTC and BITO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GBTC has higher volatility (11.69%) compared to BITO (11.45%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, GBTC leads with 36.60% vs 21.02% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 11.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GBTC has performed better with a 36.60% return vs 21.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
BITO has the higher dividend yield at 59.70%, compared with 0.00% for GBTC.
They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.95% for BITO.
GBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор