Сравнение GBTC с BITO
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. GBTC is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, GBTC returned 36.17%/yr vs 17.05%/yr for BITO. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBTC показывает доходность -32.86%, а BITO немного ниже – -33.32%.
GBTC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.12%
- С начала года
- -32.86%
- 6 месяцев
- -32.70%
- 1 год
- -45.93%
- 3 года*
- 36.17%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 44.37%
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBTC и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -32.86% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | -24.97% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between GBTC and BITO is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between GBTC and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. BITO — Ранг доходности на риск
GBTC
BITO
Сравнение GBTC c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.88 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.49 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBTC и BITO
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -77.86% | -12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.37% | -54.01% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.37% | -54.01% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.37% | -54.01% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.45% | -36.89% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.15% | 31.65% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и BITO
Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 13.27% и 12.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 12.96% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.52% | 34.32% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.31% | 44.16% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.02% | 55.00% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.44% | 55.00% | +26.44% |
Сравнение комиссий GBTC и BITO
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и BITO
GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 74.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GBTC and BITO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GBTC has higher volatility (13.27%) compared to BITO (12.96%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, GBTC leads with 36.17% vs 17.05% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 12.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GBTC has performed better with a 36.17% return vs 17.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 0.00% for GBTC.
They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.95% for BITO.
GBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор