PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GBTC с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBTC с BITO

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBTC или BITO.

Корреляция

Корреляция между GBTC и BITO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности GBTC и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
47.78%
43.96%
GBTC
BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBTC:

1.08

BITO:

1.20

Коэф-т Сортино

GBTC:

1.74

BITO:

1.90

Коэф-т Омега

GBTC:

1.20

BITO:

1.22

Коэф-т Кальмара

GBTC:

1.76

BITO:

2.17

Коэф-т Мартина

GBTC:

3.94

BITO:

5.02

Индекс Язвы

GBTC:

15.69%

BITO:

13.66%

Дневная вол-ть

GBTC:

57.46%

BITO:

56.96%

Макс. просадка

GBTC:

-89.91%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

GBTC:

-11.39%

BITO:

-12.81%

Доходность по периодам

С начала года, GBTC показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью 0.22%.

GBTC

С начала года

1.41%

1 месяц

-9.24%

6 месяцев

47.78%

1 год

61.63%

5 лет

43.16%

10 лет

N/A

BITO

С начала года

0.22%

1 месяц

-9.83%

6 месяцев

43.96%

1 год

68.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBTC и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GBTC
Ранг риск-скорректированной доходности GBTC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBTC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBTC c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBTC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.081.20
Коэффициент Сортино GBTC, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.741.90
Коэффициент Омега GBTC, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.22
Коэффициент Кальмара GBTC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.762.17
Коэффициент Мартина GBTC, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.945.02
GBTC
BITO

Показатель коэффициента Шарпа GBTC на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTC и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.08
1.20
GBTC
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и BITO

GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 66.53%.

TTM20242023202220212020201920182017
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		66.53%61.58%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBTC и BITO

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-11.39%
-12.81%
GBTC
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и BITO

Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 9.82% и 10.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
9.82%
10.08%
GBTC
BITO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab