Сравнение GBTC с MSTR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GBTC с MSTR

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBTC или MSTR.

Корреляция

Корреляция между GBTC и MSTR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GBTC и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GBTC

MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBTC:

2.05

MSTR:

6.27

Коэф-т Сортино

GBTC:

2.59

MSTR:

4.24

Коэф-т Омега

GBTC:

1.31

MSTR:

1.50

Коэф-т Кальмара

GBTC:

3.09

MSTR:

8.11

Коэф-т Мартина

GBTC:

7.66

MSTR:

32.25

Индекс Язвы

GBTC:

15.52%

MSTR:

21.54%

Дневная вол-ть

GBTC:

57.99%

MSTR:

110.74%

Макс. просадка

GBTC:

-89.91%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

GBTC:

-1.96%

MSTR:

-16.32%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, GBTC показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 36.90%.

GBTC

С начала года

12.20%

1 месяц

4.06%

6 месяцев

39.16%

1 год

128.85%

5 лет

52.65%

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

36.90%

1 месяц

13.40%

6 месяцев

122.94%

1 год

714.84%

5 лет

93.65%

10 лет

37.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBTC и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GBTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBTC c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBTC

MSTR

Показатель коэффициента Шарпа GBTC на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 6.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTC и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GBTC

MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и MSTR

Ни GBTC, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.23%
MSTR MicroStrategy Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBTC и MSTR

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GBTC

MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и MSTR

Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) составляет 15.80%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 33.68%. Это указывает на то, что GBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GBTC

MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GBTC и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grayscale Bitcoin Trust (BTC) и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GBTC с MSTR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GBTC и MSTR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBTC и MSTR

GBTC

MSTR

Сравнение GBTC c MSTR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и MSTR

Просадки

Сравнение просадок GBTC и MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GBTC и MSTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество