PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBTC с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GBTC с MSTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Доходность

Сравнение доходности GBTC и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBTC и MSTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		-22.40%-7.65%113.81%317.61%-75.80%7.03%290.72%106.56%-82.10%1,787.72%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		-19.20%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

GBTC:

$0.00

MSTR:

$477.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

GBTC:

$0.00

MSTR:

$327.82M

EBITDA (12 мес.)

GBTC:

-$43.28K

MSTR:

-$5.44B

Доходность по периодам

С начала года, GBTC показывает доходность -22.40%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -19.20%. За последние 10 лет акции GBTC превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 58.56% против 20.98% соответственно.

GBTC

1 день
0.55%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-22.40%
6 месяцев
-42.46%
1 год
-21.01%
3 года*
48.01%
5 лет*
0.84%
10 лет*
58.56%

MSTR

1 день
-1.62%
1 месяц
-10.80%
С начала года
-19.20%
6 месяцев
-63.72%
1 год
-59.88%
3 года*
61.35%
5 лет*
11.78%
10 лет*
20.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Trust (BTC)

MicroStrategy Incorporated

Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPYGBTC с TQQQ
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с BITO

Доходность на риск

GBTC vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBTC c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBTCMSTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

-0.81

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

-1.27

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.86

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.75

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

-1.30

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBTC vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBTC на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTC и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBTCMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.81

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.13

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.29

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.12

+0.55

Корреляция

Корреляция между GBTC и MSTR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и MSTR

Ни GBTC, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBTC и MSTR

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и MSTR.

Загрузка...

Показатели просадок

GBTCMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-99.86%

+9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.55%

-76.53%

+26.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.80%

-84.11%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.91%

-89.27%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.10%

-74.09%

+27.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.48%

-86.60%

+43.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.39%

44.22%

-20.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и MSTR

Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) составляет 12.99%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 18.44%. Это указывает на то, что GBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBTCMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

18.44%

-5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.80%

55.57%

-18.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.30%

74.11%

-28.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.19%

91.29%

-27.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.56%

73.15%

+9.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GBTC и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grayscale Bitcoin Trust (BTC) и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
122.99M
(GBTC) Общая выручка
(MSTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию