Сравнение GBTC с MSTR
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 10 years, GBTC returned 50.04%/yr vs 19.45%/yr for MSTR. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -26.58%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -35.26%. За последние 10 лет акции GBTC превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 50.04% против 19.45% соответственно.
GBTC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- -12.29%
- С начала года
- -26.58%
- 1 год
- -43.85%
- 3 года*
- 37.71%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 50.04%
- Всё время*
- 54.82%
MSTR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -35.26%
- 1 год
- -73.80%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 19.45%
- Всё время*
- 9.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $79.03M | $74.72M | $99.77M | |
MSTR Strategy Inc | $1.45B | $1.47B | $2.34B |
Сравнение доходности по годам GBTC и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -26.58% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
MSTR Strategy Inc | -35.26% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between GBTC and MSTR is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г. | 0.46 |
Over the past year, GBTC and MSTR have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GBTC:
$0.00
MSTR:
$498.35M
GBTC:
$0.00
MSTR:
$336.89M
GBTC:
$4.58B
MSTR:
-$36.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. MSTR — Ранг доходности на риск
GBTC
MSTR
Сравнение GBTC c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.79 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.93 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.31 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBTC и MSTR
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -99.86% | +9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.75% | -79.53% | +25.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.75% | -82.63% | +28.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | -84.11% | -1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | -89.27% | -0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -79.24% | +30.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.52% | -86.42% | +42.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.33% | 56.24% | -20.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и MSTR
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) составляет 8.15%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что GBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 16.86% | -8.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.95% | 59.98% | -27.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.28% | 74.57% | -30.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.53% | 89.88% | -29.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.13% | 74.35% | +6.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и MSTR
Ни GBTC, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBTC and MSTR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (16.86%) compared to GBTC (8.15%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs MSTR's -99.86%.
MSTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор