PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GBTC с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GBTC с MSTR

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBTC или MSTR.

Корреляция

Корреляция между GBTC и MSTR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GBTC и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBTC:

0.85

MSTR:

2.31

Коэф-т Сортино

GBTC:

1.43

MSTR:

2.87

Коэф-т Омега

GBTC:

1.17

MSTR:

1.33

Коэф-т Кальмара

GBTC:

1.29

MSTR:

3.64

Коэф-т Мартина

GBTC:

2.85

MSTR:

9.65

Индекс Язвы

GBTC:

15.85%

MSTR:

23.92%

Дневная вол-ть

GBTC:

55.12%

MSTR:

100.52%

Макс. просадка

GBTC:

-89.91%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

GBTC:

-3.82%

MSTR:

-12.20%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, GBTC показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 43.65%. За последние 10 лет акции GBTC превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 65.17% против 37.18% соответственно.

GBTC

С начала года

10.06%

1 месяц

25.26%

6 месяцев

33.45%

1 год

46.61%

5 лет

48.20%

10 лет

65.17%

MSTR

С начала года

43.65%

1 месяц

40.14%

6 месяцев

53.85%

1 год

229.23%

5 лет

102.02%

10 лет

37.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBTC и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GBTC
Ранг риск-скорректированной доходности GBTC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBTC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBTC c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GBTC на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTC и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и MSTR

Ни GBTC, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBTC и MSTR

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и MSTR

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GBTC и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grayscale Bitcoin Trust (BTC) и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

110.00M115.00M120.00M125.00M130.00M135.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
111.07M
(GBTC) Общая выручка
(MSTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию