PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GBTC с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBTC с IBIT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBTC или IBIT.

Корреляция

Корреляция между GBTC и IBIT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GBTC и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.16%
103.79%
GBTC
IBIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBTC:

0.49

IBIT:

0.79

Коэф-т Сортино

GBTC:

1.06

IBIT:

1.43

Коэф-т Омега

GBTC:

1.13

IBIT:

1.17

Коэф-т Кальмара

GBTC:

0.78

IBIT:

1.53

Коэф-т Мартина

GBTC:

1.73

IBIT:

3.37

Индекс Язвы

GBTC:

15.77%

IBIT:

12.82%

Дневная вол-ть

GBTC:

55.63%

IBIT:

54.50%

Макс. просадка

GBTC:

-89.91%

IBIT:

-28.22%

Текущая просадка

GBTC:

-11.06%

IBIT:

-10.64%

Доходность по периодам

С начала года, GBTC показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью 2.30%.

GBTC

С начала года

1.78%

1 месяц

13.84%

6 месяцев

41.91%

1 год

32.78%

5 лет

55.35%

10 лет

N/A

IBIT

С начала года

2.30%

1 месяц

14.11%

6 месяцев

42.78%

1 год

49.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBTC и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GBTC
Ранг риск-скорректированной доходности GBTC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBTC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBTC c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GBTC, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GBTC: 0.49
IBIT: 0.79
Коэффициент Сортино GBTC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GBTC: 1.06
IBIT: 1.43
Коэффициент Омега GBTC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GBTC: 1.13
IBIT: 1.17
Коэффициент Кальмара GBTC, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GBTC: 0.78
IBIT: 1.53
Коэффициент Мартина GBTC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GBTC: 1.73
IBIT: 3.37

Показатель коэффициента Шарпа GBTC на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа IBIT равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTC и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.49
0.79
GBTC
IBIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и IBIT

Ни GBTC, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBTC и IBIT

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки IBIT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.06%
-10.64%
GBTC
IBIT

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и IBIT

Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и iShares Bitcoin Trust (IBIT) имеют волатильность 16.42% и 16.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.42%
16.61%
GBTC
IBIT