PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GBTC с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GBTC и IBIT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GBTC с IBIT

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBTC или IBIT.

Доходность

Сравнение доходности GBTC и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBTC:

1.08

IBIT:

1.08

Коэф-т Сортино

GBTC:

1.61

IBIT:

1.62

Коэф-т Омега

GBTC:

1.19

IBIT:

1.19

Коэф-т Кальмара

GBTC:

1.82

IBIT:

1.84

Коэф-т Мартина

GBTC:

4.03

IBIT:

4.03

Индекс Язвы

GBTC:

12.83%

IBIT:

12.91%

Дневная вол-ть

GBTC:

52.86%

IBIT:

53.03%

Макс. просадка

GBTC:

-89.91%

IBIT:

-28.22%

Текущая просадка

GBTC:

-5.08%

IBIT:

-5.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBTC показывает доходность 12.48%, а IBIT немного выше – 13.08%.

GBTC

С начала года

12.48%

1 месяц

10.64%

6 месяцев

8.38%

1 год

56.37%

3 года

70.13%

5 лет

53.69%

10 лет

75.56%

IBIT

С начала года

13.08%

1 месяц

10.64%

6 месяцев

9.01%

1 год

56.55%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Trust (BTC)

iShares Bitcoin Trust

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBTC и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GBTC
Ранг риск-скорректированной доходности GBTC, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBTC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBTC c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GBTC на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBIT равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTC и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и IBIT

Ни GBTC, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBTC и IBIT

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки IBIT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и IBIT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и IBIT

Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и iShares Bitcoin Trust (IBIT) имеют волатильность 9.46% и 9.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...