Сравнение GBTC с BTC-USD
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, GBTC returned 50.04%/yr vs 59.79%/yr for BTC-USD. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBTC показывает доходность -26.58%, а BTC-USD немного выше – -26.20%. За последние 10 лет акции GBTC уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 50.04% против 59.79% соответственно.
GBTC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- -12.29%
- С начала года
- -26.58%
- 1 год
- -43.85%
- 3 года*
- 37.71%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 50.04%
- Всё время*
- 54.82%
BTC-USD
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -11.55%
- С начала года
- -26.20%
- 1 год
- -43.42%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 59.79%
- Всё время*
- 87.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | $1484.15T | $1599.32T | $2032.52T |
| $79.03M | $74.72M | $99.77M |
Сравнение доходности по годам GBTC и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -26.58% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
BTC-USD Bitcoin | -26.20% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between GBTC and BTC-USD is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г. | 0.58 |
The correlation between GBTC and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
GBTC
BTC-USD
Сравнение GBTC c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.82 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.25 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBTC и BTC-USD
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -85.30% | -4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.75% | -53.08% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.75% | -53.08% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | -76.67% | -8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | -83.80% | -6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -48.23% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.52% | -42.76% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.33% | 25.21% | +10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и BTC-USD
Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 8.15% и 8.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 8.48% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.95% | 33.28% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.28% | 35.86% | +8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.53% | 43.60% | +16.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.13% | 56.22% | +24.91% |
Часто задаваемые вопросы
GBTC and BTC-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (8.48%) compared to GBTC (8.15%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs BTC-USD's -85.30%.
GBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор