PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBTC с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GBTC с BTC-USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и Bitcoin (BTC-USD).

Доходность

Сравнение доходности GBTC и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBTC и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		-23.71%-7.65%113.81%317.61%-75.80%7.03%290.72%106.56%-82.10%1,787.72%
BTC-USD
Bitcoin		-23.70%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBTC показывает доходность -23.71%, а BTC-USD немного выше – -23.70%. За последние 10 лет акции GBTC уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 57.65% против 66.03% соответственно.

GBTC

1 день
-1.70%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-23.71%
6 месяцев
-45.06%
1 год
-24.09%
3 года*
48.11%
5 лет*
0.50%
10 лет*
57.65%

BTC-USD

1 день
-1.99%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-23.70%
6 месяцев
-44.66%
1 год
-19.07%
3 года*
33.89%
5 лет*
3.18%
10 лет*
66.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Trust (BTC)

Bitcoin

Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPYGBTC с TQQQ
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

GBTC vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBTC c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBTCBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

-0.43

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.53

-0.36

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.96

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

-1.14

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.95

-2.03

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBTC vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBTC на текущий момент составляет -0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTC-USD равному -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTC и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBTCBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

-0.43

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.06

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.97

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.18

-0.51

Корреляция

Корреляция между GBTC и BTC-USD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок GBTC и BTC-USD

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

GBTCBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-85.30%

-4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.55%

-49.65%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.80%

-76.67%

-9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.91%

-83.80%

-6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.02%

-46.47%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.48%

-42.00%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.57%

27.75%

-4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и BTC-USD

Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) составляет 10.84%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что GBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBTCBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

13.70%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.69%

35.96%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.22%

36.69%

+8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.17%

46.91%

+17.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.54%

56.71%

+25.83%