PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GBTC с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GBTC с BTC-USD

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и Bitcoin (BTC-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBTC или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между GBTC и BTC-USD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GBTC и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBTC:

1.22

BTC-USD:

1.32

Коэф-т Сортино

GBTC:

1.90

BTC-USD:

2.99

Коэф-т Омега

GBTC:

1.22

BTC-USD:

1.31

Коэф-т Кальмара

GBTC:

2.35

BTC-USD:

2.29

Коэф-т Мартина

GBTC:

5.22

BTC-USD:

10.98

Индекс Язвы

GBTC:

12.83%

BTC-USD:

11.20%

Дневная вол-ть

GBTC:

53.79%

BTC-USD:

42.24%

Макс. просадка

GBTC:

-89.91%

BTC-USD:

-93.18%

Текущая просадка

GBTC:

-2.34%

BTC-USD:

-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, GBTC показывает доходность 11.77%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции GBTC уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 72.01% против 83.64% соответственно.

GBTC

С начала года

11.77%

1 месяц

24.84%

6 месяцев

16.14%

1 год

65.10%

5 лет

51.29%

10 лет

72.01%

BTC-USD

С начала года

10.04%

1 месяц

22.86%

6 месяцев

16.89%

1 год

63.45%

5 лет

60.28%

10 лет

83.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBTC и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GBTC
Ранг риск-скорректированной доходности GBTC, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBTC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBTC c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GBTC на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTC-USD равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTC и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок GBTC и BTC-USD

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и BTC-USD

Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) составляет 9.08%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что GBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...