PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GBTC с FBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBTC с FBTC

Последнее обновление 1 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC).

FBTC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBTC или FBTC.

Корреляция

Корреляция между GBTC и FBTC составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности GBTC и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarch
60.16%
76.05%
GBTC
FBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBTC:

0.12

FBTC:

0.37

Коэф-т Сортино

GBTC:

0.58

FBTC:

0.92

Коэф-т Омега

GBTC:

1.07

FBTC:

1.10

Коэф-т Кальмара

GBTC:

0.19

FBTC:

0.72

Коэф-т Мартина

GBTC:

0.42

FBTC:

1.60

Индекс Язвы

GBTC:

15.66%

FBTC:

12.46%

Дневная вол-ть

GBTC:

55.52%

FBTC:

54.39%

Макс. просадка

GBTC:

-89.91%

FBTC:

-27.42%

Текущая просадка

GBTC:

-23.07%

FBTC:

-22.89%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBTC показывает доходность -11.96%, а FBTC немного выше – -11.78%.

GBTC

С начала года

-11.96%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

29.05%

1 год

3.17%

5 лет

58.89%

10 лет

N/A

FBTC

С начала года

-11.78%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

29.61%

1 год

15.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBTC и FBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GBTC
Ранг риск-скорректированной доходности GBTC, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBTC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг риск-скорректированной доходности FBTC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBTC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBTC c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBTC, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.120.37
Коэффициент Сортино GBTC, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.580.92
Коэффициент Омега GBTC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.071.10
Коэффициент Кальмара GBTC, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.190.72
Коэффициент Мартина GBTC, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.000.421.60
GBTC
FBTC

Показатель коэффициента Шарпа GBTC на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа FBTC равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTC и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
0.12
0.37
GBTC
FBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и FBTC

Ни GBTC, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBTC и FBTC

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки FBTC в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и FBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarch
-23.07%
-22.89%
GBTC
FBTC

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и FBTC

Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) имеют волатильность 16.60% и 16.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarch
16.60%
16.53%
GBTC
FBTC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab