Сравнение GBTC с FBTC
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both Cryptocurrency funds - GBTC tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index while FBTC tracks the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, GBTC returned -44.25% vs -43.57% for FBTC. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBTC показывает доходность -32.11%, а FBTC немного выше – -31.72%.
GBTC
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -21.14%
- С начала года
- -32.11%
- 6 месяцев
- -31.95%
- 1 год
- -44.25%
- 3 года*
- 34.23%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 44.29%
FBTC
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -21.11%
- С начала года
- -31.72%
- 6 месяцев
- -31.53%
- 1 год
- -43.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBTC и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -32.11% | -7.65% | 82.78% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -31.72% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between GBTC and FBTC is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between GBTC and FBTC has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. FBTC — Ранг доходности на риск
GBTC
FBTC
Сравнение GBTC c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.83 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.42 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBTC и FBTC
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки FBTC в -52.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -52.44% | -37.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.85% | -52.44% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.85% | -52.44% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.45% | -16.83% | -26.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.97% | 30.72% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и FBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) имеют волатильность 13.34% и 13.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 13.34% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.51% | 34.52% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.38% | 44.35% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.09% | 50.11% | +11.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.45% | 50.11% | +31.34% |
Сравнение комиссий GBTC и FBTC
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и FBTC
Ни GBTC, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GBTC and FBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FBTC has higher volatility (13.34%) compared to GBTC (13.34%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs FBTC's -52.44%.
On 1-year performance, FBTC leads with -43.57% vs -44.25% for GBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBTC has performed better with a -43.57% return vs -44.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
GBTC and FBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. They also come from different issuers: Grayscale and Fidelity. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.25% for FBTC.
FBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор