Сравнение GBTC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GBTC и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBTC и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | -22.40% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -22.40%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции GBTC превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 58.56% против 14.06% соответственно.
GBTC
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -22.40%
- 6 месяцев
- -42.46%
- 1 год
- -21.01%
- 3 года*
- 48.01%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 58.56%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. SPY — Ранг доходности на риск
GBTC
SPY
Сравнение GBTC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBTC | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | 0.96 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 1.49 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.53 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 7.27 | -8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBTC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.96 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.70 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.56 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между GBTC и SPY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и SPY
GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GBTC и SPY
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBTC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -55.19% | -34.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.55% | -12.05% | -37.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.80% | -24.50% | -61.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | -33.72% | -56.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.10% | -5.53% | -40.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.48% | -9.09% | -34.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.39% | 2.54% | +20.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и SPY
Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBTC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 5.35% | +7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.80% | 9.50% | +27.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.30% | 19.06% | +26.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.19% | 17.06% | +47.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.56% | 17.92% | +64.64% |