PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GBPUSD=X с EURUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GBPUSD=X и EURUSD=X составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности GBPUSD=X и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GBP/USD (GBPUSD=X) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.22%
-6.15%
GBPUSD=X
EURUSD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBPUSD=X:

-0.23

EURUSD=X:

-0.60

Коэф-т Сортино

GBPUSD=X:

-0.27

EURUSD=X:

-0.80

Коэф-т Омега

GBPUSD=X:

0.97

EURUSD=X:

0.91

Коэф-т Кальмара

GBPUSD=X:

-0.04

EURUSD=X:

-0.11

Коэф-т Мартина

GBPUSD=X:

-0.39

EURUSD=X:

-0.96

Индекс Язвы

GBPUSD=X:

4.03%

EURUSD=X:

3.95%

Дневная вол-ть

GBPUSD=X:

6.71%

EURUSD=X:

6.16%

Макс. просадка

GBPUSD=X:

-49.30%

EURUSD=X:

-39.99%

Текущая просадка

GBPUSD=X:

-40.16%

EURUSD=X:

-34.66%

Доходность по периодам

С начала года, GBPUSD=X показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у EURUSD=X с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции GBPUSD=X уступали акциям EURUSD=X по среднегодовой доходности: -1.91% против -0.82% соответственно.


GBPUSD=X

С начала года

0.79%

1 месяц

3.67%

6 месяцев

-3.23%

1 год

0.14%

5 лет

-0.40%

10 лет

-1.91%

EURUSD=X

С начала года

0.90%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

-6.15%

1 год

-3.08%

5 лет

-0.61%

10 лет

-0.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBPUSD=X и EURUSD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GBPUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности GBPUSD=X, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

EURUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности EURUSD=X, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBPUSD=X c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00-0.23-0.71
Коэффициент Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.27-0.94
Коэффициент Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.000.970.89
Коэффициент Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.04-0.12
Коэффициент Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.39-1.08
GBPUSD=X
EURUSD=X

Показатель коэффициента Шарпа GBPUSD=X на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа EURUSD=X равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBPUSD=X и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.23
-0.71
GBPUSD=X
EURUSD=X

Просадки

Сравнение просадок GBPUSD=X и EURUSD=X

Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -49.30%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и EURUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-42.00%-40.00%-38.00%-36.00%-34.00%-32.00%-30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-40.16%
-34.66%
GBPUSD=X
EURUSD=X

Волатильность

Сравнение волатильности GBPUSD=X и EURUSD=X

GBP/USD (GBPUSD=X) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что GBPUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.36%
1.52%
GBPUSD=X
EURUSD=X
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab