PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GBPUSD=X с EURUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GBPUSD=X и EURUSD=X составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GBPUSD=X и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GBP/USD (GBPUSD=X) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.55%
-7.16%
GBPUSD=X
EURUSD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBPUSD=X:

0.56

EURUSD=X:

0.39

Коэф-т Сортино

GBPUSD=X:

0.85

EURUSD=X:

0.64

Коэф-т Омега

GBPUSD=X:

1.10

EURUSD=X:

1.07

Коэф-т Кальмара

GBPUSD=X:

0.09

EURUSD=X:

0.07

Коэф-т Мартина

GBPUSD=X:

0.89

EURUSD=X:

0.64

Индекс Язвы

GBPUSD=X:

4.28%

EURUSD=X:

4.21%

Дневная вол-ть

GBPUSD=X:

6.82%

EURUSD=X:

6.84%

Макс. просадка

GBPUSD=X:

-49.30%

EURUSD=X:

-39.99%

Текущая просадка

GBPUSD=X:

-38.27%

EURUSD=X:

-31.32%

Доходность по периодам

С начала года, GBPUSD=X показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у EURUSD=X с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции GBPUSD=X уступали акциям EURUSD=X по среднегодовой доходности: -1.28% против 0.05% соответственно.


GBPUSD=X

С начала года

3.97%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

-0.87%

1 год

2.83%

5 лет

1.14%

10 лет

-1.28%

EURUSD=X

С начала года

6.06%

1 месяц

3.34%

6 месяцев

-0.46%

1 год

1.34%

5 лет

0.30%

10 лет

0.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBPUSD=X и EURUSD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GBPUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности GBPUSD=X, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

EURUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности EURUSD=X, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBPUSD=X c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
GBPUSD=X: 0.56
EURUSD=X: 0.35
Коэффициент Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00
GBPUSD=X: 0.85
EURUSD=X: 0.58
Коэффициент Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.00
GBPUSD=X: 1.10
EURUSD=X: 1.07
Коэффициент Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GBPUSD=X: 0.09
EURUSD=X: 0.07
Коэффициент Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00
GBPUSD=X: 0.89
EURUSD=X: 0.55

Показатель коэффициента Шарпа GBPUSD=X на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа EURUSD=X равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBPUSD=X и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.35
GBPUSD=X
EURUSD=X

Просадки

Сравнение просадок GBPUSD=X и EURUSD=X

Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -49.30%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и EURUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-42.00%-40.00%-38.00%-36.00%-34.00%-32.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.27%
-31.32%
GBPUSD=X
EURUSD=X

Волатильность

Сравнение волатильности GBPUSD=X и EURUSD=X

Текущая волатильность для GBP/USD (GBPUSD=X) составляет 1.60%, в то время как у EUR/USD (EURUSD=X) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что GBPUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.60%
2.36%
GBPUSD=X
EURUSD=X
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab