PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBPUSD=X с EURUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GBPUSD=X с EURUSD=X

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GBPUSD=X (GBP/USD) and EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) are both currencies. Over the past 10 years, GBPUSD=X returned -0.02%/yr vs 0.30%/yr for EURUSD=X. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GBPUSD=X и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GBP/USD (GBPUSD=X) и Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBPUSD=X показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью -3.24%. За последние 10 лет акции GBPUSD=X уступали акциям EURUSD=X по среднегодовой доходности: -0.02% против 0.30% соответственно.

GBPUSD=X

1 день
0.21%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-3.43%
3 года*
1.25%
5 лет*
-1.00%
10 лет*
-0.02%

EURUSD=X

1 день
0.05%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-3.56%
1 год
-2.52%
3 года*
1.38%
5 лет*
-0.97%
10 лет*
0.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBPUSD=X и EURUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBPUSD=X
GBP/USD		-1.95%7.55%-1.67%5.28%-10.69%-0.91%3.06%4.01%-5.66%9.52%
EURUSD=X
Euro / U.S. Dollar		-3.24%13.43%-6.18%3.16%-6.01%-6.81%8.85%-1.94%-4.66%14.14%

Correlation

The correlation between GBPUSD=X and EURUSD=X is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.62

Over the past year, GBPUSD=X and EURUSD=X have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GBP/USD

Euro / U.S. Dollar

Часто сравнивают с GBPUSD=X:
GBPUSD=X с AUDUSD=XGBPUSD=X с BTC-USDGBPUSD=X с SPYGBPUSD=X с NZDUSD=XGBPUSD=X с FCPTGBPUSD=X с BCH-USDGBPUSD=X с ^GSPC
Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с USDEURUSD=X с AUDUSD=XEURUSD=X с ^STOXX

Доходность на риск

GBPUSD=X vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBPUSD=X
Ранг доходности на риск GBPUSD=X: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBPUSD=X c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GBPUSD=XEURUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
-0.35

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
-0.46

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.95

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.36

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

-0.82

-0.16

GBPUSD=X vs. EURUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBPUSD=X на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EURUSD=X равному -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBPUSD=X и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GBPUSD=X и EURUSD=X

Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -49.29%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и EURUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBPUSD=XEURUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.29%

-40.01%

-9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-5.67%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.34%

-8.83%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-19.63%

-3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.46%

-23.31%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.39%

-28.93%

-8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.26%

-23.50%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.68%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GBPUSD=X и EURUSD=X

GBP/USD (GBPUSD=X) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что GBPUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBPUSD=XEURUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.46%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

4.19%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.19%

5.85%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.23%

7.40%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.71%

7.10%

+1.61%

Часто задаваемые вопросы

GBPUSD=X and EURUSD=X have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBPUSD=X has higher volatility (1.68%) compared to EURUSD=X (1.46%). In terms of maximum drawdown, GBPUSD=X dropped -49.29% vs EURUSD=X's -40.01%.

EURUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBPUSD=X и EURUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор