PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GBPUSD=X с EURUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GBPUSD=X и EURUSD=X составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности GBPUSD=X и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GBP/USD (GBPUSD=X) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.81%
-4.33%
GBPUSD=X
EURUSD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBPUSD=X:

-0.31

EURUSD=X:

-0.61

Коэф-т Сортино

GBPUSD=X:

-0.38

EURUSD=X:

-0.81

Коэф-т Омега

GBPUSD=X:

0.95

EURUSD=X:

0.90

Коэф-т Кальмара

GBPUSD=X:

-0.05

EURUSD=X:

-0.10

Коэф-т Мартина

GBPUSD=X:

-0.59

EURUSD=X:

-0.99

Индекс Язвы

GBPUSD=X:

3.42%

EURUSD=X:

3.62%

Дневная вол-ть

GBPUSD=X:

6.44%

EURUSD=X:

5.62%

Макс. просадка

GBPUSD=X:

-49.30%

EURUSD=X:

-57.54%

Текущая просадка

GBPUSD=X:

-41.71%

EURUSD=X:

-35.06%

Доходность по периодам

С начала года, GBPUSD=X показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у EURUSD=X с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции GBPUSD=X уступали акциям EURUSD=X по среднегодовой доходности: -1.90% против -0.72% соответственно.


GBPUSD=X

С начала года

-1.82%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

-5.01%

1 год

-3.28%

5 лет

-1.29%

10 лет

-1.90%

EURUSD=X

С начала года

0.28%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

-4.66%

1 год

-4.72%

5 лет

-1.22%

10 лет

-0.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBPUSD=X и EURUSD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GBPUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности GBPUSD=X, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

EURUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности EURUSD=X, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBPUSD=X c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.38-0.61
Коэффициент Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.47-0.81
Коэффициент Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.0010.000.940.90
Коэффициент Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.05-0.10
Коэффициент Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00-0.65-0.99
GBPUSD=X
EURUSD=X

Показатель коэффициента Шарпа GBPUSD=X на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа EURUSD=X равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBPUSD=X и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.38
-0.61
GBPUSD=X
EURUSD=X

Просадки

Сравнение просадок GBPUSD=X и EURUSD=X

Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки EURUSD=X в -57.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и EURUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-42.00%-40.00%-38.00%-36.00%-34.00%-32.00%-30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-41.71%
-35.06%
GBPUSD=X
EURUSD=X

Волатильность

Сравнение волатильности GBPUSD=X и EURUSD=X

GBP/USD (GBPUSD=X) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что GBPUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.48%
2.28%
GBPUSD=X
EURUSD=X
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab