PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBPUSD=X с EURUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GBPUSD=X с EURUSD=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GBP/USD (GBPUSD=X) и EUR/USD (EURUSD=X).

Доходность

Сравнение доходности GBPUSD=X и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GBP/USD (GBPUSD=X) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBPUSD=X и EURUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBPUSD=X
GBP/USD		-1.65%7.55%-1.67%5.28%-10.69%-0.91%3.06%4.01%-5.66%9.52%
EURUSD=X
EUR/USD		-1.77%13.43%-6.18%3.16%-6.01%-6.81%8.85%-1.94%-4.66%14.14%

Доходность по периодам

С начала года, GBPUSD=X показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции GBPUSD=X уступали акциям EURUSD=X по среднегодовой доходности: -0.75% против 0.13% соответственно.

GBPUSD=X

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-1.51%
1 год
1.82%
3 года*
2.17%
5 лет*
-0.86%
10 лет*
-0.75%

EURUSD=X

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-1.52%
1 год
6.35%
3 года*
1.93%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
0.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GBP/USD

EUR/USD

Часто сравнивают с GBPUSD=X:
GBPUSD=X с BTC-USDGBPUSD=X с AUDUSD=XGBPUSD=X с SPYGBPUSD=X с NZDUSD=XGBPUSD=X с FCPTGBPUSD=X с ^GSPCGBPUSD=X с BCH-USD
Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с USDEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с AUDUSD=XEURUSD=X с ^STOXX

Доходность на риск

GBPUSD=X vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBPUSD=X
Ранг доходности на риск GBPUSD=X: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X: 1717
Ранг коэф-та Мартина
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBPUSD=X c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBPUSD=XEURUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.71

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.17

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.14

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.07

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

-0.18

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBPUSD=X vs. EURUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBPUSD=X на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа EURUSD=X равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBPUSD=X и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBPUSD=XEURUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.71

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.05

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.02

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

-0.07

-0.15

Корреляция

Корреляция между GBPUSD=X и EURUSD=X составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок GBPUSD=X и EURUSD=X

Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -49.29%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и EURUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

GBPUSD=XEURUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.29%

-40.01%

-9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-5.19%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-21.68%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.99%

-23.31%

-4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.20%

-27.85%

-9.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.76%

-23.13%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.04%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GBPUSD=X и EURUSD=X

GBP/USD (GBPUSD=X) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что GBPUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBPUSD=XEURUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.29%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

4.20%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

7.18%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.28%

7.46%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.14%

7.21%

+1.93%