PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GBPUSD=X с EURUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GBPUSD=X и EURUSD=X составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности GBPUSD=X и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GBP/USD (GBPUSD=X) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.24%
-5.06%
GBPUSD=X
EURUSD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBPUSD=X:

-0.12

EURUSD=X:

-0.67

Коэф-т Сортино

GBPUSD=X:

-0.12

EURUSD=X:

-0.87

Коэф-т Омега

GBPUSD=X:

0.99

EURUSD=X:

0.89

Коэф-т Кальмара

GBPUSD=X:

-0.02

EURUSD=X:

-0.11

Коэф-т Мартина

GBPUSD=X:

-0.30

EURUSD=X:

-1.37

Индекс Язвы

GBPUSD=X:

2.52%

EURUSD=X:

2.74%

Дневная вол-ть

GBPUSD=X:

6.17%

EURUSD=X:

5.48%

Макс. просадка

GBPUSD=X:

-49.30%

EURUSD=X:

-57.54%

Текущая просадка

GBPUSD=X:

-40.37%

EURUSD=X:

-34.77%

Доходность по периодам

С начала года, GBPUSD=X показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью -5.50%. За последние 10 лет акции GBPUSD=X уступали акциям EURUSD=X по среднегодовой доходности: -2.02% против -1.46% соответственно.


GBPUSD=X

С начала года

-1.27%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

-0.62%

1 год

-0.95%

5 лет

-0.65%

10 лет

-2.02%

EURUSD=X

С начала года

-5.50%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

-2.45%

1 год

-5.26%

5 лет

-1.12%

10 лет

-1.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GBPUSD=X c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.13-0.67
Коэффициент Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.13-0.87
Коэффициент Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.0010.000.980.89
Коэффициент Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.02-0.11
Коэффициент Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00-0.27-1.37
GBPUSD=X
EURUSD=X

Показатель коэффициента Шарпа GBPUSD=X на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа EURUSD=X равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBPUSD=X и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.13
-0.67
GBPUSD=X
EURUSD=X

Просадки

Сравнение просадок GBPUSD=X и EURUSD=X

Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки EURUSD=X в -57.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и EURUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-38.00%-36.00%-34.00%-32.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-40.37%
-34.77%
GBPUSD=X
EURUSD=X

Волатильность

Сравнение волатильности GBPUSD=X и EURUSD=X

GBP/USD (GBPUSD=X) и EUR/USD (EURUSD=X) имеют волатильность 2.12% и 2.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.12%
2.12%
GBPUSD=X
EURUSD=X
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab