PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GBPUSD=X с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GBPUSD=X и SPY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GBPUSD=X и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GBP/USD (GBPUSD=X) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.17%
1,966.50%
GBPUSD=X
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBPUSD=X:

0.39

SPY:

-0.09

Коэф-т Сортино

GBPUSD=X:

0.60

SPY:

-0.02

Коэф-т Омега

GBPUSD=X:

1.07

SPY:

1.00

Коэф-т Кальмара

GBPUSD=X:

0.07

SPY:

-0.09

Коэф-т Мартина

GBPUSD=X:

0.64

SPY:

-0.45

Индекс Язвы

GBPUSD=X:

4.30%

SPY:

3.31%

Дневная вол-ть

GBPUSD=X:

7.00%

SPY:

15.87%

Макс. просадка

GBPUSD=X:

-49.30%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

GBPUSD=X:

-38.76%

SPY:

-17.32%

Доходность по периодам

С начала года, GBPUSD=X показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции GBPUSD=X уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.25% против 11.17% соответственно.


GBPUSD=X

С начала года

3.15%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

-1.62%

1 год

2.14%

5 лет

0.87%

10 лет

-1.25%

SPY

С начала года

-13.53%

1 месяц

-12.00%

6 месяцев

-11.25%

1 год

-1.30%

5 лет

15.50%

10 лет

11.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBPUSD=X и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GBPUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности GBPUSD=X, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBPUSD=X c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
GBPUSD=X: 0.39
SPY: -0.06
Коэффициент Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00
GBPUSD=X: 0.60
SPY: 0.02
Коэффициент Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком2.004.006.00
GBPUSD=X: 1.07
SPY: 1.00
Коэффициент Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GBPUSD=X: 0.07
SPY: -0.05
Коэффициент Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00
GBPUSD=X: 0.64
SPY: -0.25

Показатель коэффициента Шарпа GBPUSD=X на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа SPY равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBPUSD=X и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
-0.06
GBPUSD=X
SPY

Просадки

Сравнение просадок GBPUSD=X и SPY

Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.76%
-17.32%
GBPUSD=X
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности GBPUSD=X и SPY

Текущая волатильность для GBP/USD (GBPUSD=X) составляет 2.31%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что GBPUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.31%
8.91%
GBPUSD=X
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab