PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GBPUSD=X с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GBPUSD=X и SPY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности GBPUSD=X и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GBP/USD (GBPUSD=X) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.45%
2,301.81%
GBPUSD=X
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBPUSD=X:

-0.12

SPY:

2.21

Коэф-т Сортино

GBPUSD=X:

-0.12

SPY:

2.93

Коэф-т Омега

GBPUSD=X:

0.99

SPY:

1.41

Коэф-т Кальмара

GBPUSD=X:

-0.02

SPY:

3.26

Коэф-т Мартина

GBPUSD=X:

-0.30

SPY:

14.43

Индекс Язвы

GBPUSD=X:

2.52%

SPY:

1.90%

Дневная вол-ть

GBPUSD=X:

6.17%

SPY:

12.41%

Макс. просадка

GBPUSD=X:

-49.30%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

GBPUSD=X:

-40.37%

SPY:

-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, GBPUSD=X показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции GBPUSD=X уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.02% против 12.97% соответственно.


GBPUSD=X

С начала года

-1.27%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

-0.62%

1 год

-0.95%

5 лет

-0.65%

10 лет

-2.02%

SPY

С начала года

25.54%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

8.90%

1 год

25.98%

5 лет

14.66%

10 лет

12.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GBPUSD=X c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.122.22
Коэффициент Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.122.94
Коэффициент Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.0010.000.991.42
Коэффициент Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.023.25
Коэффициент Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00-0.3014.44
GBPUSD=X
SPY

Показатель коэффициента Шарпа GBPUSD=X на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBPUSD=X и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.12
2.22
GBPUSD=X
SPY

Просадки

Сравнение просадок GBPUSD=X и SPY

Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-40.37%
-2.74%
GBPUSD=X
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности GBPUSD=X и SPY

Текущая волатильность для GBP/USD (GBPUSD=X) составляет 2.19%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что GBPUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.19%
3.68%
GBPUSD=X
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab