PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GBPUSD=X с FCPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GBPUSD=X и FCPT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности GBPUSD=X и FCPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GBP/USD (GBPUSD=X) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.86%
218.97%
GBPUSD=X
FCPT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBPUSD=X:

-0.12

FCPT:

0.75

Коэф-т Сортино

GBPUSD=X:

-0.12

FCPT:

1.10

Коэф-т Омега

GBPUSD=X:

0.99

FCPT:

1.14

Коэф-т Кальмара

GBPUSD=X:

-0.02

FCPT:

0.83

Коэф-т Мартина

GBPUSD=X:

-0.30

FCPT:

2.74

Индекс Язвы

GBPUSD=X:

2.52%

FCPT:

5.04%

Дневная вол-ть

GBPUSD=X:

6.17%

FCPT:

18.49%

Макс. просадка

GBPUSD=X:

-49.30%

FCPT:

-57.60%

Текущая просадка

GBPUSD=X:

-40.37%

FCPT:

-10.25%

Доходность по периодам

С начала года, GBPUSD=X показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у FCPT с доходностью 11.76%.


GBPUSD=X

С начала года

-1.27%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

-0.62%

1 год

-0.95%

5 лет

-0.65%

10 лет

-2.02%

FCPT

С начала года

11.76%

1 месяц

-6.22%

6 месяцев

13.62%

1 год

13.73%

5 лет

4.84%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GBPUSD=X c FCPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.120.73
Коэффициент Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.121.08
Коэффициент Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.0010.000.991.14
Коэффициент Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.040.80
Коэффициент Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00-0.302.83
GBPUSD=X
FCPT

Показатель коэффициента Шарпа GBPUSD=X на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа FCPT равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBPUSD=X и FCPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.12
0.73
GBPUSD=X
FCPT

Просадки

Сравнение просадок GBPUSD=X и FCPT

Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки FCPT в -57.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и FCPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.80%
-10.25%
GBPUSD=X
FCPT

Волатильность

Сравнение волатильности GBPUSD=X и FCPT

Текущая волатильность для GBP/USD (GBPUSD=X) составляет 2.19%, в то время как у Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что GBPUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.19%
5.53%
GBPUSD=X
FCPT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab