PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GBPUSD=X с FCPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GBPUSD=X с FCPT

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GBP/USD (GBPUSD=X) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBPUSD=X или FCPT.

Корреляция

Корреляция между GBPUSD=X и FCPT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GBPUSD=X и FCPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GBP/USD (GBPUSD=X) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.94%
235.72%
GBPUSD=X
FCPT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBPUSD=X:

0.59

FCPT:

1.44

Коэф-т Сортино

GBPUSD=X:

0.90

FCPT:

1.97

Коэф-т Омега

GBPUSD=X:

1.11

FCPT:

1.25

Коэф-т Кальмара

GBPUSD=X:

0.10

FCPT:

1.94

Коэф-т Мартина

GBPUSD=X:

0.99

FCPT:

5.12

Индекс Язвы

GBPUSD=X:

4.34%

FCPT:

5.08%

Дневная вол-ть

GBPUSD=X:

7.09%

FCPT:

18.01%

Макс. просадка

GBPUSD=X:

-49.30%

FCPT:

-57.60%

Текущая просадка

GBPUSD=X:

-36.84%

FCPT:

-5.56%

Доходность по периодам

С начала года, GBPUSD=X показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у FCPT с доходностью 3.94%.

GBPUSD=X

С начала года

6.38%

1 месяц

2.84%

6 месяцев

2.61%

1 год

6.80%

5 лет

1.41%

10 лет

-1.29%

FCPT

С начала года

3.94%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

-1.76%

1 год

24.22%

5 лет

12.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBPUSD=X и FCPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GBPUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности GBPUSD=X, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
FCPT
Ранг риск-скорректированной доходности FCPT, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBPUSD=X c FCPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
GBPUSD=X: 0.59
FCPT: 1.30
Коэффициент Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GBPUSD=X: 0.90
FCPT: 1.81
Коэффициент Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.50
GBPUSD=X: 1.11
FCPT: 1.24
Коэффициент Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GBPUSD=X: 0.21
FCPT: 1.85
Коэффициент Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
GBPUSD=X: 0.99
FCPT: 4.20

Показатель коэффициента Шарпа GBPUSD=X на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FCPT равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBPUSD=X и FCPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
1.30
GBPUSD=X
FCPT

Просадки

Сравнение просадок GBPUSD=X и FCPT

Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки FCPT в -57.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и FCPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.94%
-5.56%
GBPUSD=X
FCPT

Волатильность

Сравнение волатильности GBPUSD=X и FCPT

Текущая волатильность для GBP/USD (GBPUSD=X) составляет 3.04%, в то время как у Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что GBPUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.04%
7.22%
GBPUSD=X
FCPT