PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GBPUSD=X с FCPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GBPUSD=X и FCPT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GBPUSD=X и FCPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GBP/USD (GBPUSD=X) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.57%
242.95%
GBPUSD=X
FCPT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBPUSD=X:

0.64

FCPT:

1.28

Коэф-т Сортино

GBPUSD=X:

0.97

FCPT:

1.76

Коэф-т Омега

GBPUSD=X:

1.11

FCPT:

1.22

Коэф-т Кальмара

GBPUSD=X:

0.10

FCPT:

1.37

Коэф-т Мартина

GBPUSD=X:

1.01

FCPT:

4.62

Индекс Язвы

GBPUSD=X:

4.27%

FCPT:

4.92%

Дневная вол-ть

GBPUSD=X:

6.79%

FCPT:

17.81%

Макс. просадка

GBPUSD=X:

-49.30%

FCPT:

-57.60%

Текущая просадка

GBPUSD=X:

-38.01%

FCPT:

-3.53%

Доходность по периодам

С начала года, GBPUSD=X показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у FCPT с доходностью 6.18%.


GBPUSD=X

С начала года

4.41%

1 месяц

2.88%

6 месяцев

-1.52%

1 год

3.88%

5 лет

1.22%

10 лет

-1.27%

FCPT

С начала года

6.18%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

0.60%

1 год

26.09%

5 лет

20.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBPUSD=X и FCPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GBPUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности GBPUSD=X, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

FCPT
Ранг риск-скорректированной доходности FCPT, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBPUSD=X c FCPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
GBPUSD=X: 0.64
FCPT: 1.65
Коэффициент Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00
GBPUSD=X: 0.97
FCPT: 2.26
Коэффициент Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.00
GBPUSD=X: 1.11
FCPT: 1.29
Коэффициент Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GBPUSD=X: 0.21
FCPT: 2.22
Коэффициент Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00
GBPUSD=X: 1.01
FCPT: 5.26

Показатель коэффициента Шарпа GBPUSD=X на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа FCPT равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBPUSD=X и FCPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
1.65
GBPUSD=X
FCPT

Просадки

Сравнение просадок GBPUSD=X и FCPT

Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки FCPT в -57.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и FCPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.55%
-3.53%
GBPUSD=X
FCPT

Волатильность

Сравнение волатильности GBPUSD=X и FCPT

Текущая волатильность для GBP/USD (GBPUSD=X) составляет 1.40%, в то время как у Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что GBPUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40%
5.39%
GBPUSD=X
FCPT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab