PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBPUSD=X с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GBPUSD=X с ^GSPC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GBPUSD=X (GBP/USD) is a currency, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GBPUSD=X и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GBP/USD (GBPUSD=X) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBPUSD=X показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.

GBPUSD=X

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-0.00%
1 год
-1.76%
3 года*
2.37%
5 лет*
-1.19%
10 лет*
-0.87%

^GSPC

1 день
-2.64%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBPUSD=X и ^GSPC

2026 (YTD)2025
GBPUSD=X
GBP/USD		-0.93%-0.51%
^GSPC
S&P 500 Index		7.86%14.08%

Correlation

The correlation between GBPUSD=X and ^GSPC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2025 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GBP/USD

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GBPUSD=X:
GBPUSD=X с EURUSD=XGBPUSD=X с AUDUSD=XGBPUSD=X с BTC-USDGBPUSD=X с SPYGBPUSD=X с NZDUSD=XGBPUSD=X с FCPTGBPUSD=X с BCH-USD
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

GBPUSD=X vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBPUSD=X
Ранг доходности на риск GBPUSD=X: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X: 4040
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBPUSD=X c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBPUSD=X^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBPUSD=X vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBPUSD=X^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

1.91

-2.13

Просадки

Сравнение просадок GBPUSD=X и ^GSPC

Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -49.29%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBPUSD=X^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.29%

-9.10%

-40.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.75%

-2.97%

-33.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.14%

-1.13%

-30.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GBPUSD=X и ^GSPC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBPUSD=X^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

12.19%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.25%

12.19%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

12.19%

-3.09%

Часто задаваемые вопросы

GBPUSD=X and ^GSPC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBPUSD=X и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор