PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBPUSD=X с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GBPUSD=X с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GBP/USD (GBPUSD=X) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности GBPUSD=X и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GBP/USD (GBPUSD=X) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBPUSD=X и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBPUSD=X
GBP/USD		-1.65%7.55%-1.67%5.28%-10.69%-0.91%3.06%4.01%-5.66%9.52%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, GBPUSD=X показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции GBPUSD=X уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -0.75% против 12.29% соответственно.

GBPUSD=X

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-1.51%
1 год
1.82%
3 года*
2.17%
5 лет*
-0.86%
10 лет*
-0.75%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GBP/USD

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GBPUSD=X:
GBPUSD=X с EURUSD=XGBPUSD=X с BTC-USDGBPUSD=X с AUDUSD=XGBPUSD=X с SPYGBPUSD=X с NZDUSD=XGBPUSD=X с FCPTGBPUSD=X с BCH-USD
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

GBPUSD=X vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBPUSD=X
Ранг доходности на риск GBPUSD=X: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X: 1717
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBPUSD=X c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBPUSD=X^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.88

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.37

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.21

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.39

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

6.43

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBPUSD=X vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBPUSD=X на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBPUSD=X и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBPUSD=X^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.88

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.62

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.68

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.46

-0.68

Корреляция

Корреляция между GBPUSD=X и ^GSPC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок GBPUSD=X и ^GSPC

Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -49.29%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

GBPUSD=X^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.29%

-56.78%

+7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-9.10%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-25.43%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.99%

-33.92%

+5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.20%

-5.67%

-31.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.76%

-10.75%

-20.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.62%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GBPUSD=X и ^GSPC

Текущая волатильность для GBP/USD (GBPUSD=X) составляет 2.56%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что GBPUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBPUSD=X^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

5.29%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

9.55%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

18.33%

-11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.28%

16.90%

-8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.14%

18.04%

-8.90%