Сравнение GBPUSD=X с ^GSPC
GBPUSD=X (GBP/USD) is a currency, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, GBPUSD=X returned -0.02%/yr vs 13.91%/yr for ^GSPC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GBPUSD=X и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBPUSD=X показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции GBPUSD=X уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -0.02% против 13.91% соответственно.
GBPUSD=X
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -3.43%
- 3 года*
- 1.25%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- -0.02%
^GSPC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам GBPUSD=X и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPUSD=X GBP/USD | -1.95% | 7.55% | -1.67% | 5.28% | -10.69% | -0.91% | 3.06% | 4.01% | -5.66% | 9.52% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.48% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between GBPUSD=X and ^GSPC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between GBPUSD=X and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.24 (10 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBPUSD=X vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
GBPUSD=X
^GSPC
Сравнение GBPUSD=X c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBPUSD=X | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.30 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.29 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 10.09 | -11.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBPUSD=X и ^GSPC
Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -49.29%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBPUSD=X | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.29% | -56.78% | +7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -9.10% | +3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.34% | -18.90% | +9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.41% | -25.43% | +2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.46% | -33.92% | +8.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.39% | -3.32% | -34.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.26% | -10.71% | -20.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.06% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBPUSD=X и ^GSPC
Текущая волатильность для GBP/USD (GBPUSD=X) составляет 1.68%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что GBPUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBPUSD=X | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 4.82% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.84% | 9.88% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.19% | 12.50% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.23% | 17.00% | -8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.71% | 18.07% | -9.36% |
Часто задаваемые вопросы
GBPUSD=X and ^GSPC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^GSPC has higher volatility (4.82%) compared to GBPUSD=X (1.68%). In terms of maximum drawdown, GBPUSD=X dropped -49.29% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBPUSD=X и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор