PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GBPUSD=X с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GBPUSD=X с ^GSPC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GBP/USD (GBPUSD=X) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBPUSD=X или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между GBPUSD=X и ^GSPC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GBPUSD=X и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GBP/USD (GBPUSD=X) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.51%
1,511.55%
GBPUSD=X
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBPUSD=X:

0.59

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

GBPUSD=X:

0.90

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

GBPUSD=X:

1.11

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

GBPUSD=X:

0.10

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

GBPUSD=X:

1.00

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

GBPUSD=X:

4.34%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

GBPUSD=X:

7.09%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

GBPUSD=X:

-49.30%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GBPUSD=X:

-36.83%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, GBPUSD=X показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции GBPUSD=X уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -1.35% против 10.11% соответственно.

GBPUSD=X

С начала года

6.39%

1 месяц

3.30%

6 месяцев

2.72%

1 год

6.39%

5 лет

1.42%

10 лет

-1.35%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBPUSD=X и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GBPUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности GBPUSD=X, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBPUSD=X c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
GBPUSD=X: 0.59
^GSPC: 0.22
Коэффициент Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GBPUSD=X: 0.90
^GSPC: 0.44
Коэффициент Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.50
GBPUSD=X: 1.11
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GBPUSD=X: 0.10
^GSPC: 0.22
Коэффициент Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
GBPUSD=X: 1.00
^GSPC: 0.81

Показатель коэффициента Шарпа GBPUSD=X на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBPUSD=X и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.22
GBPUSD=X
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GBPUSD=X и ^GSPC

Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.83%
-10.07%
GBPUSD=X
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GBPUSD=X и ^GSPC

Текущая волатильность для GBP/USD (GBPUSD=X) составляет 3.04%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что GBPUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.04%
14.07%
GBPUSD=X
^GSPC