PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GBPUSD=X с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GBPUSD=X и BTC-USD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности GBPUSD=X и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GBP/USD (GBPUSD=X) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.62%
54.72%
GBPUSD=X
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBPUSD=X:

-0.12

BTC-USD:

1.41

Коэф-т Сортино

GBPUSD=X:

-0.12

BTC-USD:

2.14

Коэф-т Омега

GBPUSD=X:

0.99

BTC-USD:

1.21

Коэф-т Кальмара

GBPUSD=X:

-0.02

BTC-USD:

1.22

Коэф-т Мартина

GBPUSD=X:

-0.30

BTC-USD:

6.70

Индекс Язвы

GBPUSD=X:

2.52%

BTC-USD:

10.77%

Дневная вол-ть

GBPUSD=X:

6.17%

BTC-USD:

44.31%

Макс. просадка

GBPUSD=X:

-49.30%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

GBPUSD=X:

-40.37%

BTC-USD:

-7.90%

Доходность по периодам

С начала года, GBPUSD=X показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 131.29%. За последние 10 лет акции GBPUSD=X уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -2.02% против 76.43% соответственно.


GBPUSD=X

С начала года

-1.27%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

-0.62%

1 год

-0.95%

5 лет

-0.65%

10 лет

-2.02%

BTC-USD

С начала года

131.29%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

52.51%

1 год

122.84%

5 лет

67.06%

10 лет

76.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GBPUSD=X c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.211.41
Коэффициент Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.000.332.14
Коэффициент Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.0010.001.041.21
Коэффициент Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.001.22
Коэффициент Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.000.526.70
GBPUSD=X
BTC-USD

Показатель коэффициента Шарпа GBPUSD=X на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBPUSD=X и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.21
1.41
GBPUSD=X
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок GBPUSD=X и BTC-USD

Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-26.78%
-7.90%
GBPUSD=X
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности GBPUSD=X и BTC-USD

Текущая волатильность для GBP/USD (GBPUSD=X) составляет 2.23%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что GBPUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.23%
14.07%
GBPUSD=X
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab