PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EURUSD=X с ^STOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EURUSD=X с ^STOXX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EUR/USD (EURUSD=X) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX).

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и ^STOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EUR/USD (EURUSD=X) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EURUSD=X и ^STOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EURUSD=X
EUR/USD		-1.77%13.43%-6.18%3.16%-6.01%-6.81%8.85%-1.94%-4.66%14.14%
^STOXX
STOXX Europe 600 Index		-1.03%32.33%-0.58%16.30%-18.13%13.92%4.45%20.76%-17.29%22.91%
Разные валюты инструментов

EURUSD=X торгуется в USD, в то время как ^STOXX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^STOXX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EURUSD=X показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у ^STOXX с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции EURUSD=X уступали акциям ^STOXX по среднегодовой доходности: 0.13% против 6.10% соответственно.

EURUSD=X

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-1.52%
1 год
6.35%
3 года*
1.93%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
0.13%

^STOXX

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
3.51%
1 год
18.18%
3 года*
11.34%
5 лет*
6.23%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EUR/USD

STOXX Europe 600 Index

Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с USDEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с AUDUSD=X
Часто сравнивают с ^STOXX:
^STOXX с SPY^STOXX с VOO^STOXX с ACWI^STOXX с ^GSPC^STOXX с EUR=X^STOXX с SCHD^STOXX с ^NDX

Доходность на риск

EURUSD=X vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 4242
Ранг коэф-та Мартина
^STOXX
Ранг доходности на риск ^STOXX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EURUSD=X c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUR/USD (EURUSD=X) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EURUSD=X^STOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.05

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.46

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.51

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

9.80

-9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EURUSD=X vs. ^STOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EURUSD=X на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа ^STOXX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURUSD=X и ^STOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EURUSD=X^STOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.05

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.36

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.34

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.09

-0.16

Корреляция

Корреляция между EURUSD=X и ^STOXX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и ^STOXX

Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -40.01%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и ^STOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

EURUSD=X^STOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.01%

-61.04%

+21.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-10.07%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-22.55%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.31%

-35.55%

+12.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.85%

-5.87%

-21.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.13%

-16.84%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.38%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и ^STOXX

Текущая волатильность для EUR/USD (EURUSD=X) составляет 2.29%, в то время как у STOXX Europe 600 Index (^STOXX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EURUSD=X^STOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

6.02%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

10.43%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.18%

17.07%

-9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

17.13%

-9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.21%

17.48%

-10.27%