PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EURUSD=X с ^STOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EURUSD=X с ^STOXX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) is a currency, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 10 years, EURUSD=X returned 0.30%/yr vs 7.29%/yr for ^STOXX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и ^STOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EURUSD=X торгуется в USD, в то время как ^STOXX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^STOXX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EURUSD=X показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у ^STOXX с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции EURUSD=X уступали акциям ^STOXX по среднегодовой доходности: 0.30% против 7.29% соответственно.

EURUSD=X

1 день
0.05%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-3.56%
1 год
-2.52%
3 года*
1.38%
5 лет*
-0.97%
10 лет*
0.30%

^STOXX

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.24%
С начала года
3.60%
6 месяцев
3.91%
1 год
15.24%
3 года*
13.49%
5 лет*
5.72%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EURUSD=X и ^STOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EURUSD=X
Euro / U.S. Dollar		-3.24%13.43%-6.18%3.16%-6.01%-6.81%8.85%-1.94%-4.66%14.14%
^STOXX
STOXX Europe 600 Index		3.60%32.56%-0.63%16.30%-17.85%12.47%5.57%21.16%-17.67%22.91%

Correlation

The correlation between EURUSD=X and ^STOXX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2007 г.

0.47

The correlation between EURUSD=X and ^STOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Euro / U.S. Dollar

STOXX Europe 600 Index

Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с USDEURUSD=X с AUDUSD=X
Часто сравнивают с ^STOXX:
^STOXX с SPY^STOXX с VOO^STOXX с ACWI^STOXX с ^GSPC^STOXX с EUR=X^STOXX с ^NDX^STOXX с SCHD

Доходность на риск

EURUSD=X vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 2222
Ранг коэф-та Мартина
^STOXX
Ранг доходности на риск ^STOXX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EURUSD=X c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EURUSD=X^STOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.05

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
1.58

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.19

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.30

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

4.36

-5.18

EURUSD=X vs. ^STOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EURUSD=X на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа ^STOXX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURUSD=X и ^STOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и ^STOXX

Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -40.01%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и ^STOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EURUSD=X^STOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.01%

-64.60%

+24.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-11.59%

+5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.83%

-15.22%

+6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.63%

-33.96%

+14.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.31%

-39.58%

+16.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.93%

-3.68%

-25.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.50%

-22.91%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.44%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и ^STOXX

Текущая волатильность для Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) составляет 1.46%, в то время как у STOXX Europe 600 Index (^STOXX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EURUSD=X^STOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

3.31%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

12.02%

-7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.85%

14.42%

-8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.40%

17.49%

-10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.10%

17.41%

-10.31%

Часто задаваемые вопросы

EURUSD=X and ^STOXX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^STOXX has higher volatility (3.31%) compared to EURUSD=X (1.46%). In terms of maximum drawdown, EURUSD=X dropped -40.01% vs ^STOXX's -64.60%.

^STOXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EURUSD=X и ^STOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор