PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBPUSD=X с NZDUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GBPUSD=X с NZDUSD=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GBP/USD (GBPUSD=X) и New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X).

Доходность

Сравнение доходности GBPUSD=X и NZDUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GBP/USD (GBPUSD=X) и New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBPUSD=X и NZDUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBPUSD=X
GBP/USD		-1.65%7.55%-1.67%5.28%-10.69%-0.91%3.06%4.01%-5.66%9.52%
NZDUSD=X
New Zealand Dollar/US Dollar FX		-0.72%2.87%-11.45%-0.44%-7.32%-4.75%6.74%0.43%-5.48%2.51%

Доходность по периодам

С начала года, GBPUSD=X показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у NZDUSD=X с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции GBPUSD=X превзошли акции NZDUSD=X по среднегодовой доходности: -0.75% против -1.77% соответственно.

GBPUSD=X

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-1.51%
1 год
1.82%
3 года*
2.17%
5 лет*
-0.86%
10 лет*
-0.75%

NZDUSD=X

1 день
-0.66%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-1.73%
1 год
-0.53%
3 года*
-3.19%
5 лет*
-4.07%
10 лет*
-1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GBP/USD

New Zealand Dollar/US Dollar FX

Часто сравнивают с GBPUSD=X:
GBPUSD=X с EURUSD=XGBPUSD=X с BTC-USDGBPUSD=X с AUDUSD=XGBPUSD=X с SPYGBPUSD=X с FCPTGBPUSD=X с ^GSPCGBPUSD=X с BCH-USD
Часто сравнивают с NZDUSD=X:
NZDUSD=X с EURUSD=XNZDUSD=X с AUDUSD=XNZDUSD=X с ^AFLINZDUSD=X с SPY

Доходность на риск

GBPUSD=X vs. NZDUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBPUSD=X
Ранг доходности на риск GBPUSD=X: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NZDUSD=X
Ранг доходности на риск NZDUSD=X: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZDUSD=X: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZDUSD=X: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZDUSD=X: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZDUSD=X: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZDUSD=X: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBPUSD=X c NZDUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBPUSD=XNZDUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

-0.05

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

-0.00

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.00

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.69

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

-1.34

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBPUSD=X vs. NZDUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBPUSD=X на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа NZDUSD=X равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBPUSD=X и NZDUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBPUSD=XNZDUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

-0.05

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.38

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

-0.17

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

-0.11

-0.11

Корреляция

Корреляция между GBPUSD=X и NZDUSD=X составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок GBPUSD=X и NZDUSD=X

Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -49.29%, что больше максимальной просадки NZDUSD=X в -39.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и NZDUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

GBPUSD=XNZDUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.29%

-39.83%

-9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-8.48%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-24.17%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.99%

-26.48%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.20%

-35.25%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.76%

-19.30%

-11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.38%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GBPUSD=X и NZDUSD=X

Текущая волатильность для GBP/USD (GBPUSD=X) составляет 2.56%, в то время как у New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что GBPUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NZDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBPUSD=XNZDUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.16%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

5.93%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

9.08%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.28%

10.01%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.14%

9.77%

-0.63%