PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GBPUSD=X с BCH-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GBPUSD=X и BCH-USD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности GBPUSD=X и BCH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GBP/USD (GBPUSD=X) и Bitcoin Cash (BCH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.62%
17.75%
GBPUSD=X
BCH-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBPUSD=X:

-0.12

BCH-USD:

-0.29

Коэф-т Сортино

GBPUSD=X:

-0.12

BCH-USD:

0.09

Коэф-т Омега

GBPUSD=X:

0.99

BCH-USD:

1.01

Коэф-т Кальмара

GBPUSD=X:

-0.02

BCH-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

GBPUSD=X:

-0.30

BCH-USD:

-0.83

Индекс Язвы

GBPUSD=X:

2.52%

BCH-USD:

26.85%

Дневная вол-ть

GBPUSD=X:

6.17%

BCH-USD:

84.63%

Макс. просадка

GBPUSD=X:

-49.30%

BCH-USD:

-98.03%

Текущая просадка

GBPUSD=X:

-40.37%

BCH-USD:

-88.56%

Доходность по периодам

С начала года, GBPUSD=X показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у BCH-USD с доходностью 73.14%.


GBPUSD=X

С начала года

-1.27%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

-0.62%

1 год

-0.95%

5 лет

-0.65%

10 лет

-2.02%

BCH-USD

С начала года

73.14%

1 месяц

1.94%

6 месяцев

17.24%

1 год

92.50%

5 лет

17.95%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GBPUSD=X c BCH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и Bitcoin Cash (BCH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.21-0.29
Коэффициент Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.000.330.09
Коэффициент Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.0010.001.041.01
Коэффициент Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.010.00
Коэффициент Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.000.52-0.83
GBPUSD=X
BCH-USD

Показатель коэффициента Шарпа GBPUSD=X на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа BCH-USD равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBPUSD=X и BCH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.21
-0.29
GBPUSD=X
BCH-USD

Просадки

Сравнение просадок GBPUSD=X и BCH-USD

Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки BCH-USD в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и BCH-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.34%
-88.56%
GBPUSD=X
BCH-USD

Волатильность

Сравнение волатильности GBPUSD=X и BCH-USD

Текущая волатильность для GBP/USD (GBPUSD=X) составляет 2.23%, в то время как у Bitcoin Cash (BCH-USD) волатильность равна 26.64%. Это указывает на то, что GBPUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.23%
26.64%
GBPUSD=X
BCH-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab