PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBPUSD=X с BCH-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GBPUSD=X с BCH-USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GBP/USD (GBPUSD=X) и Bitcoin Cash (BCH-USD).

Доходность

Сравнение доходности GBPUSD=X и BCH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GBP/USD (GBPUSD=X) и Bitcoin Cash (BCH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBPUSD=X и BCH-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBPUSD=X
GBP/USD		-1.65%7.55%-1.67%5.28%-10.69%-0.91%3.06%4.01%-5.66%3.93%
BCH-USD
Bitcoin Cash		-25.76%38.15%66.88%167.70%-77.45%25.69%68.04%37.94%-93.76%329.48%

Доходность по периодам

С начала года, GBPUSD=X показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у BCH-USD с доходностью -25.76%.

GBPUSD=X

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-1.51%
1 год
1.82%
3 года*
2.17%
5 лет*
-0.86%
10 лет*
-0.75%

BCH-USD

1 день
-2.35%
1 месяц
0.13%
С начала года
-25.76%
6 месяцев
-25.33%
1 год
51.80%
3 года*
51.50%
5 лет*
-3.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GBP/USD

Bitcoin Cash

Часто сравнивают с GBPUSD=X:
GBPUSD=X с EURUSD=XGBPUSD=X с BTC-USDGBPUSD=X с AUDUSD=XGBPUSD=X с SPYGBPUSD=X с NZDUSD=XGBPUSD=X с FCPTGBPUSD=X с ^GSPC
Часто сравнивают с BCH-USD:
BCH-USD с BTC-USDBCH-USD с BNB-USDBCH-USD с ETH-USDBCH-USD с ^HSIBCH-USD с GBTCBCH-USD с LINK-USDBCH-USD с QQQ

Доходность на риск

GBPUSD=X vs. BCH-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBPUSD=X
Ранг доходности на риск GBPUSD=X: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BCH-USD
Ранг доходности на риск BCH-USD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCH-USD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCH-USD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCH-USD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCH-USD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCH-USD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBPUSD=X c BCH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и Bitcoin Cash (BCH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBPUSD=XBCH-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.73

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.47

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.15

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.58

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

-1.16

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBPUSD=X vs. BCH-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBPUSD=X на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа BCH-USD равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBPUSD=X и BCH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBPUSD=XBCH-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.73

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.04

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

-0.02

-0.20

Корреляция

Корреляция между GBPUSD=X и BCH-USD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок GBPUSD=X и BCH-USD

Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -49.29%, что меньше максимальной просадки BCH-USD в -97.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и BCH-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

GBPUSD=XBCH-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.29%

-97.96%

+48.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-32.47%

+27.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-94.25%

+69.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.20%

-88.13%

+50.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.76%

-86.02%

+55.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

16.26%

-13.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GBPUSD=X и BCH-USD

Текущая волатильность для GBP/USD (GBPUSD=X) составляет 2.56%, в то время как у Bitcoin Cash (BCH-USD) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что GBPUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBPUSD=XBCH-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

12.72%

-10.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

52.41%

-47.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

59.03%

-52.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.28%

78.60%

-70.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.14%

98.61%

-89.47%