График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GBP/USD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
GBP/USD (GBPUSD=X) показал доход в -1.65% с начала года и 1.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GBPUSD=X составила -0.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.29%.
GBP/USD
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- -0.86%
- 10 лет*
- -0.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.15%.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении GBPUSD=X закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 24 июн. 2016 г. с доходностью -8.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.69% | -1.48% | -1.95% | 0.12% | -1.65% | ||||||||
| 2025 | -0.97% | 1.50% | 2.71% | 3.16% | 0.90% | 2.12% | -3.85% | 2.42% | -0.58% | -2.20% | 0.68% | 1.64% | 7.55% |
| 2024 | -0.28% | -0.50% | -0.05% | -1.00% | 1.99% | -0.77% | 1.69% | 2.08% | 1.91% | -3.55% | -1.32% | -1.70% | -1.67% |
| 2023 | 1.92% | -2.43% | 2.58% | 1.91% | -1.01% | 2.05% | 1.11% | -1.26% | -3.71% | -0.41% | 3.87% | 0.79% | 5.28% |
| 2022 | -0.66% | -0.21% | -2.09% | -4.31% | 0.25% | -3.37% | -0.04% | -4.51% | -4.01% | 2.73% | 5.20% | 0.25% | -10.69% |
| 2021 | 0.24% | 1.71% | -1.05% | 0.28% | 2.82% | -2.66% | 0.55% | -1.08% | -2.06% | 1.57% | -2.82% | 1.77% | -0.91% |
Метрики бенчмарка
GBP/USD: годовая альфа составляет -2.82%, бета — 0.13, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 18.04.2007.
- Эта валюта участвовал в 39.02% снижения S&P 500 Index, но только в 12.78% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.13 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь этой валюты с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.08 означает, что эта валюта движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -2.82%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 12.78%
- Участие в снижении
- 39.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GBPUSD=X имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% валют на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GBP/USD (GBPUSD=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GBPUSD=X | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.88 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.37 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.39 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 6.43 | -7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GBPUSD=X в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GBP/USD показал максимальную просадку в 49.29%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GBP/USD составляет 37.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.29% | 9 нояб. 2007 г. | 3881 | 26 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -3.92% | 25 июл. 2007 г. | 18 | 17 авг. 2007 г. | 52 | 30 окт. 2007 г. | 70 |
| -2.02% | 19 апр. 2007 г. | 37 | 8 июн. 2007 г. | 16 | 2 июл. 2007 г. | 53 |
| -0.44% | 5 нояб. 2007 г. | 1 | 5 нояб. 2007 г. | 2 | 7 нояб. 2007 г. | 3 |
| -0.29% | 3 июл. 2007 г. | 4 | 6 июл. 2007 г. | 2 | 10 июл. 2007 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...