PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

GBP/USD (GBPUSD=X)

Валютная пара · Валюта в USD · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GBP/USD

Часто сравнивают с GBPUSD=X:
GBPUSD=X с EURUSD=XGBPUSD=X с AUDUSD=XGBPUSD=X с BTC-USDGBPUSD=X с SPYGBPUSD=X с NZDUSD=XGBPUSD=X с FCPTGBPUSD=X с BCH-USDGBPUSD=X с ^GSPCGBPUSD=X с IVVGBPUSD=X с USD=X

Доходность

График доходности GBPUSD=X

GBP/USD (GBPUSD=X) снизился на 0.1% с начала года. Текущая цена акции GBPUSD=X — $1. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GBPUSD=X 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $978.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

GBP/USD (GBPUSD=X) показал доход в -0.05% с начала года и 0.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GBPUSD=X составила 0.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.

GBP/USD

1 день
-0.21%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
0.54%
С начала года
-0.05%
1 год
0.25%
3 года*
1.04%
5 лет*
-0.45%
10 лет*
0.26%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.01%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
7.46%
С начала года
8.94%
1 год
18.43%
3 года*
17.86%
5 лет*
11.50%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность GBPUSD=X по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 авг. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.14%.

Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении GBPUSD=X закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 24 июн. 2016 г. с доходностью -8.0%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.69%-1.48%-1.95%2.92%-1.13%-1.43%1.43%-0.05%
2025-0.97%1.50%2.71%3.16%0.90%2.12%-3.85%2.42%-0.58%-2.20%0.68%1.64%7.55%
2024-0.28%-0.50%-0.05%-1.00%1.99%-0.77%1.69%2.08%1.91%-3.55%-1.32%-1.70%-1.67%
20231.92%-2.43%2.58%1.91%-1.01%2.05%1.11%-1.26%-3.71%-0.41%3.87%0.79%5.28%
2022-0.66%-0.21%-2.09%-4.31%0.25%-3.37%-0.04%-4.51%-4.01%2.73%5.20%0.25%-10.69%
20210.24%1.71%-1.05%0.28%2.82%-2.66%0.55%-1.08%-2.06%1.57%-2.82%1.77%-0.91%

Метрики бенчмарка

GBP/USD has an annualized alpha of -2.81%, beta of 0.14, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 22, 2007.

  • This currency participated in 40.37% of S&P 500 Index downside but only 13.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.14 may look defensive, but with R2 of 0.08 this currency is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this currency's risk.
  • R2 of 0.08 means this currency moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
-2.81%
Бета
0.14
R²
0.08
Участие в росте
13.46%
Участие в снижении
40.37%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

GBPUSD=X имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными валют. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск GBPUSD=X: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GBP/USD (GBPUSD=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GBPUSD=XБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
1.47

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.05

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.27

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

2.03

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

8.80

-8.73

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

GBP/USD показал максимальную просадку в 49.29%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка GBP/USD составляет 36.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-49.29%сент. 2022 г.
14y 10mo—
18y 8moнояб. 2007 г. - сейчас
Медвежий рынок2022
-1.90%сент. 2007 г.
5d11d
16dсент. 2007 г. - сент. 2007 г.
—
-0.89%окт. 2007 г.
0s4d
4dокт. 2007 г. - окт. 2007 г.
Финансовый кризис2007–2009
-0.71%окт. 2007 г.
10d8d
18dокт. 2007 г. - окт. 2007 г.
Финансовый кризис2007–2009
-0.57%авг. 2007 г.
1d1d
2dавг. 2007 г. - авг. 2007 г.
—

Показатели просадок

GBPUSD=XБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.29%

-56.78%

+7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.89%

-9.10%

+4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.34%

-18.90%

+9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-25.43%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.46%

-33.92%

+8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.19%

-2.00%

-34.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.38%

-10.70%

-20.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.10%

+0.48%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с GBPUSD=X

Добавьте GBP/USD в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с GBPUSD=X