PortfoliosLab logo
GBP/USD (GBPUSD=X)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GBP/USD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.64%
1,511.55%
GBPUSD=X (GBP/USD)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

GBP/USD показал доход в 6.24% с начала года и 6.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GBP/USD составила -1.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


GBPUSD=X

С начала года

6.24%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

2.57%

1 год

6.44%

5 лет

1.30%

10 лет

-1.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GBPUSD=X, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.97%1.50%2.70%2.91%6.24%
2024-0.35%-0.49%0.00%-1.06%2.02%-0.78%1.68%2.12%1.87%-3.56%-1.24%-1.77%-1.70%
20231.83%-2.43%2.60%1.94%-1.07%2.14%1.05%-1.28%-3.75%-0.38%3.87%0.85%5.22%
2022-0.61%-0.21%-2.11%-4.30%0.25%-3.39%-0.07%-4.47%-3.97%2.77%5.12%0.34%-10.58%
20210.20%1.68%-1.08%0.24%2.87%-2.69%0.54%-1.06%-2.05%1.63%-2.88%1.74%-1.06%
2020-0.45%-2.88%-3.13%1.40%-1.97%0.45%5.56%2.15%-3.40%0.19%2.94%2.65%3.13%
20192.68%1.23%-1.73%0.01%-3.08%0.49%-4.22%-0.01%1.09%5.31%-0.06%2.53%3.93%
20185.01%-3.04%1.87%-1.75%-3.42%-0.69%-0.62%-1.24%0.52%-2.03%-0.10%0.05%-5.59%
20171.95%-1.57%1.36%3.20%-0.47%1.06%1.44%-2.14%3.60%-0.85%1.84%-0.09%9.53%
2016-3.33%-2.33%3.20%1.75%-0.93%-8.06%-0.60%-0.70%-1.23%-5.65%2.13%-1.33%-16.28%
2015-3.25%2.43%-4.00%3.60%-0.39%2.74%-0.55%-1.80%-1.39%1.98%-2.41%-2.11%-5.37%
2014-0.74%1.89%-0.49%1.25%-0.72%2.11%-1.29%-1.70%-2.32%-1.33%-2.18%-0.47%-5.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GBPUSD=X составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими currencies на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GBPUSD=X, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GBP/USD (GBPUSD=X) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
GBPUSD=X: 0.61
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GBPUSD=X: 0.92
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.50
GBPUSD=X: 1.11
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GBPUSD=X: 0.10
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
GBPUSD=X: 1.02
^GSPC: 1.94

GBP/USD на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.46
GBPUSD=X (GBP/USD)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.92%
-10.07%
GBPUSD=X (GBP/USD)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

GBP/USD показал максимальную просадку в 49.30%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка GBP/USD составляет 36.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.3%9 нояб. 2007 г.388226 сент. 2022 г.
-31.52%9 сент. 1992 г.227811 июн. 2001 г.152517 апр. 2007 г.3803
-20.01%7 февр. 1991 г.1042 июл. 1991 г.3108 сент. 1992 г.414
-6.9%23 февр. 1990 г.1921 мар. 1990 г.6318 июн. 1990 г.82
-5.78%28 нояб. 1990 г.1924 дек. 1990 г.305 февр. 1991 г.49

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GBP/USD составляет 2.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.93%
14.23%
GBPUSD=X (GBP/USD)
Benchmark (^GSPC)