PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GBPUSD=X с AUDUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GBPUSD=X и AUDUSD=X составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GBPUSD=X и AUDUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GBP/USD (GBPUSD=X) и AUD/USD (AUDUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.21%
-21.06%
GBPUSD=X
AUDUSD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBPUSD=X:

0.41

AUDUSD=X:

-0.98

Коэф-т Сортино

GBPUSD=X:

0.63

AUDUSD=X:

-1.22

Коэф-т Омега

GBPUSD=X:

1.08

AUDUSD=X:

0.83

Коэф-т Кальмара

GBPUSD=X:

0.07

AUDUSD=X:

-0.15

Коэф-т Мартина

GBPUSD=X:

0.66

AUDUSD=X:

-1.35

Индекс Язвы

GBPUSD=X:

4.28%

AUDUSD=X:

6.42%

Дневная вол-ть

GBPUSD=X:

6.97%

AUDUSD=X:

8.81%

Макс. просадка

GBPUSD=X:

-49.30%

AUDUSD=X:

-67.80%

Текущая просадка

GBPUSD=X:

-38.85%

AUDUSD=X:

-59.42%

Доходность по периодам

С начала года, GBPUSD=X показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у AUDUSD=X с доходностью -2.38%. За последние 10 лет акции GBPUSD=X превзошли акции AUDUSD=X по среднегодовой доходности: -1.33% против -2.19% соответственно.


GBPUSD=X

С начала года

3.00%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

-1.75%

1 год

1.96%

5 лет

0.96%

10 лет

-1.33%

AUDUSD=X

С начала года

-2.38%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

-11.12%

1 год

-8.30%

5 лет

0.14%

10 лет

-2.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBPUSD=X и AUDUSD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GBPUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности GBPUSD=X, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

AUDUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности AUDUSD=X, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBPUSD=X c AUDUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и AUD/USD (AUDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
GBPUSD=X: 0.24
AUDUSD=X: -0.98
Коэффициент Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00
GBPUSD=X: 0.38
AUDUSD=X: -1.22
Коэффициент Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком2.004.006.00
GBPUSD=X: 1.05
AUDUSD=X: 0.83
Коэффициент Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GBPUSD=X: 0.04
AUDUSD=X: -0.19
Коэффициент Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00
GBPUSD=X: 0.36
AUDUSD=X: -1.35

Показатель коэффициента Шарпа GBPUSD=X на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа AUDUSD=X равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBPUSD=X и AUDUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
-0.98
GBPUSD=X
AUDUSD=X

Просадки

Сравнение просадок GBPUSD=X и AUDUSD=X

Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки AUDUSD=X в -67.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и AUDUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-46.00%-44.00%-42.00%-40.00%-38.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.85%
-45.22%
GBPUSD=X
AUDUSD=X

Волатильность

Сравнение волатильности GBPUSD=X и AUDUSD=X

Текущая волатильность для GBP/USD (GBPUSD=X) составляет 2.19%, в то время как у AUD/USD (AUDUSD=X) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что GBPUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.19%
5.12%
GBPUSD=X
AUDUSD=X
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab