Сравнение GBPUSD=X с AUDUSD=X
GBPUSD=X (GBP/USD) and AUDUSD=X (AUD/USD) are both currencies. Over the past 10 years, GBPUSD=X returned -0.02%/yr vs -0.60%/yr for AUDUSD=X. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GBPUSD=X и AUDUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBPUSD=X показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у AUDUSD=X с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции GBPUSD=X превзошли акции AUDUSD=X по среднегодовой доходности: -0.02% против -0.60% соответственно.
GBPUSD=X
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -3.43%
- 3 года*
- 1.25%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- -0.02%
AUDUSD=X
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 1.10%
- 5 лет*
- -1.88%
- 10 лет*
- -0.60%
Сравнение доходности по годам GBPUSD=X и AUDUSD=X
Correlation
The correlation between GBPUSD=X and AUDUSD=X is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г. | 0.54 |
The correlation between GBPUSD=X and AUDUSD=X shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBPUSD=X vs. AUDUSD=X — Ранг доходности на риск
GBPUSD=X
AUDUSD=X
Сравнение GBPUSD=X c AUDUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и AUD/USD (AUDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBPUSD=X | AUDUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.11 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.96 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 2.69 | -3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBPUSD=X и AUDUSD=X
Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -49.29%, примерно равная максимальной просадке AUDUSD=X в -47.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и AUDUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBPUSD=X | AUDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.29% | -47.87% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -4.94% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.34% | -13.83% | +4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.41% | -21.49% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.46% | -29.18% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.39% | -37.38% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.26% | -25.95% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.85% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBPUSD=X и AUDUSD=X
Текущая волатильность для GBP/USD (GBPUSD=X) составляет 1.68%, в то время как у AUD/USD (AUDUSD=X) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что GBPUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBPUSD=X | AUDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 2.30% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.84% | 6.50% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.19% | 7.55% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.23% | 10.07% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.71% | 9.63% | -0.92% |
Часто задаваемые вопросы
GBPUSD=X and AUDUSD=X have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUDUSD=X has higher volatility (2.30%) compared to GBPUSD=X (1.68%). In terms of maximum drawdown, GBPUSD=X dropped -49.29% vs AUDUSD=X's -47.87%.
AUDUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBPUSD=X и AUDUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор