PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBPUSD=X с AUDUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GBPUSD=X с AUDUSD=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GBP/USD (GBPUSD=X) и AUD/USD (AUDUSD=X).

Доходность

Сравнение доходности GBPUSD=X и AUDUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GBP/USD (GBPUSD=X) и AUD/USD (AUDUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBPUSD=X и AUDUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBPUSD=X
GBP/USD		-1.65%7.55%-1.67%5.28%-10.69%-0.91%3.06%4.01%-5.66%9.52%
AUDUSD=X
AUD/USD		3.59%7.81%-9.12%-0.06%-6.27%-5.58%9.75%-0.37%-9.73%8.36%

Доходность по периодам

С начала года, GBPUSD=X показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у AUDUSD=X с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции GBPUSD=X превзошли акции AUDUSD=X по среднегодовой доходности: -0.75% против -0.95% соответственно.

GBPUSD=X

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-1.51%
1 год
1.82%
3 года*
2.17%
5 лет*
-0.86%
10 лет*
-0.75%

AUDUSD=X

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.74%
С начала года
3.59%
6 месяцев
4.80%
1 год
9.79%
3 года*
0.62%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
-0.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GBP/USD

AUD/USD

Часто сравнивают с GBPUSD=X:
GBPUSD=X с EURUSD=XGBPUSD=X с BTC-USDGBPUSD=X с SPYGBPUSD=X с NZDUSD=XGBPUSD=X с FCPTGBPUSD=X с ^GSPCGBPUSD=X с BCH-USD
Часто сравнивают с AUDUSD=X:
AUDUSD=X с SPYAUDUSD=X с EURUSD=XAUDUSD=X с NZDUSD=XAUDUSD=X с AKWA.DEAUDUSD=X с BHPAUDUSD=X с GDXAUDUSD=X с USO

Доходность на риск

GBPUSD=X vs. AUDUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBPUSD=X
Ранг доходности на риск GBPUSD=X: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AUDUSD=X
Ранг доходности на риск AUDUSD=X: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBPUSD=X c AUDUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и AUD/USD (AUDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBPUSD=XAUDUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.84

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.20

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.17

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.39

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

3.58

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBPUSD=X vs. AUDUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBPUSD=X на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа AUDUSD=X равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBPUSD=X и AUDUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBPUSD=XAUDUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.84

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.17

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

-0.09

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

-0.08

-0.15

Корреляция

Корреляция между GBPUSD=X и AUDUSD=X составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок GBPUSD=X и AUDUSD=X

Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -49.29%, примерно равная максимальной просадке AUDUSD=X в -47.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и AUDUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

GBPUSD=XAUDUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.29%

-47.87%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-5.86%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-24.02%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.99%

-29.18%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.20%

-37.25%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.76%

-25.45%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.63%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GBPUSD=X и AUDUSD=X

Текущая волатильность для GBP/USD (GBPUSD=X) составляет 2.56%, в то время как у AUD/USD (AUDUSD=X) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что GBPUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBPUSD=XAUDUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.26%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

5.76%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

9.26%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.28%

10.11%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.14%

9.76%

-0.62%