PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GBPUSD=X с AUDUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GBPUSD=X и AUDUSD=X составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GBPUSD=X с AUDUSD=X

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GBP/USD (GBPUSD=X) и AUD/USD (AUDUSD=X).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBPUSD=X или AUDUSD=X.

Доходность

Сравнение доходности GBPUSD=X и AUDUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GBP/USD (GBPUSD=X) и AUD/USD (AUDUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBPUSD=X:

0.83

AUDUSD=X:

-0.23

Коэф-т Сортино

GBPUSD=X:

1.23

AUDUSD=X:

-0.17

Коэф-т Омега

GBPUSD=X:

1.15

AUDUSD=X:

0.98

Коэф-т Кальмара

GBPUSD=X:

0.11

AUDUSD=X:

-0.03

Коэф-т Мартина

GBPUSD=X:

1.48

AUDUSD=X:

-0.27

Индекс Язвы

GBPUSD=X:

4.14%

AUDUSD=X:

6.64%

Дневная вол-ть

GBPUSD=X:

7.29%

AUDUSD=X:

10.08%

Макс. просадка

GBPUSD=X:

-60.21%

AUDUSD=X:

-67.82%

Текущая просадка

GBPUSD=X:

-48.63%

AUDUSD=X:

-56.38%

Доходность по периодам

С начала года, GBPUSD=X показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у AUDUSD=X с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции GBPUSD=X превзошли акции AUDUSD=X по среднегодовой доходности: -1.18% против -1.61% соответственно.

GBPUSD=X

С начала года

8.56%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

8.08%

1 год

6.61%

3 года

2.49%

5 лет

1.98%

10 лет

-1.18%

AUDUSD=X

С начала года

4.95%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

-0.14%

1 год

-2.02%

3 года

-3.21%

5 лет

-0.43%

10 лет

-1.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GBP/USD

AUD/USD

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBPUSD=X и AUDUSD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GBPUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности GBPUSD=X, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
AUDUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности AUDUSD=X, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBPUSD=X c AUDUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и AUD/USD (AUDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GBPUSD=X на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа AUDUSD=X равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBPUSD=X и AUDUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок GBPUSD=X и AUDUSD=X

Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки AUDUSD=X в -67.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и AUDUSD=X.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GBPUSD=X и AUDUSD=X

Текущая волатильность для GBP/USD (GBPUSD=X) составляет 1.97%, в то время как у AUD/USD (AUDUSD=X) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что GBPUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...