PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GBP=X с EUR=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GBP=X и EUR=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/GBP (GBP=X) и USD/EUR (EUR=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.50%-1.00%-0.50%0.00%0.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.81%
0.01%
GBP=X
EUR=X

Доходность по периодам

С начала года, GBP=X показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у EUR=X с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции GBP=X превзошли акции EUR=X по среднегодовой доходности: 1.85% против 1.72% соответственно.


GBP=X

С начала года

1.17%

1 месяц

2.61%

6 месяцев

0.86%

1 год

-0.75%

5 лет (среднегодовая)

0.42%

10 лет (среднегодовая)

1.85%

EUR=X

С начала года

5.93%

1 месяц

3.48%

6 месяцев

4.11%

1 год

4.67%

5 лет (среднегодовая)

1.05%

10 лет (среднегодовая)

1.72%

Основные характеристики


GBP=XEUR=X
Коэф-т Шарпа0.120.75
Коэф-т Сортино0.231.20
Коэф-т Омега1.031.14
Коэф-т Кальмара0.030.15
Коэф-т Мартина0.171.67
Индекс Язвы3.99%2.39%
Дневная вол-ть5.69%5.48%
Макс. просадка-34.89%-48.28%
Текущая просадка-14.76%-20.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между GBP=X и EUR=X составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GBP=X c EUR=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/GBP (GBP=X) и USD/EUR (EUR=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBP=X, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.070.00
Коэффициент Сортино GBP=X, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.040.01
Коэффициент Омега GBP=X, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.000.991.00
Коэффициент Кальмара GBP=X, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.130.00
Коэффициент Мартина GBP=X, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.660.03
GBP=X
EUR=X

Показатель коэффициента Шарпа GBP=X на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа EUR=X равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBP=X и EUR=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.20-0.100.000.100.200.30JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.07
0.00
GBP=X
EUR=X

Просадки

Сравнение просадок GBP=X и EUR=X

Максимальная просадка GBP=X за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки EUR=X в -48.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBP=X и EUR=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.43%
-0.62%
GBP=X
EUR=X

Волатильность

Сравнение волатильности GBP=X и EUR=X

USD/GBP (GBP=X) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с USD/EUR (EUR=X) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что GBP=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUR=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.69%
0.13%
GBP=X
EUR=X