PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GBP=X с EUR=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GBP=XEUR=X
Дох-ть с нач. г.-1.92%2.96%
Дох-ть за 1 год-5.37%-0.48%
Дох-ть за 3 года1.68%2.38%
Дох-ть за 5 лет-0.36%0.51%
Дох-ть за 10 лет2.43%1.44%
Коэф-т Шарпа-0.600.41
Коэф-т Сортино-0.850.67
Коэф-т Омега0.921.08
Коэф-т Кальмара0.000.08
Коэф-т Мартина-1.000.90
Индекс Язвы3.95%2.39%
Дневная вол-ть5.79%5.58%
Макс. просадка-34.89%-48.28%
Текущая просадка-17.37%-22.84%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между GBP=X и EUR=X составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GBP=X и EUR=X

С начала года, GBP=X показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у EUR=X с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции GBP=X превзошли акции EUR=X по среднегодовой доходности: 2.43% против 1.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.45%
-0.02%
GBP=X
EUR=X

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GBP=X c EUR=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/GBP (GBP=X) и USD/EUR (EUR=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBP=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBP=X, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GBP=X, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GBP=X, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GBP=X, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.000.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GBP=X, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.84
EUR=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUR=X, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EUR=X, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EUR=X, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EUR=X, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.000.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EUR=X, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.36

Сравнение коэффициента Шарпа GBP=X и EUR=X

Показатель коэффициента Шарпа GBP=X на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа EUR=X равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBP=X и EUR=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.30-0.20-0.100.000.100.200.30JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.07
-0.05
GBP=X
EUR=X

Просадки

Сравнение просадок GBP=X и EUR=X

Максимальная просадка GBP=X за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки EUR=X в -48.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBP=X и EUR=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.47%
-0.64%
GBP=X
EUR=X

Волатильность

Сравнение волатильности GBP=X и EUR=X

USD/GBP (GBP=X) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с USD/EUR (EUR=X) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что GBP=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUR=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.58%
0.12%
GBP=X
EUR=X