PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GBP=X с EUR=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GBP=X с EUR=X

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/GBP (GBP=X) и USD/EUR (EUR=X).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBP=X или EUR=X.

Корреляция

Корреляция между GBP=X и EUR=X составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GBP=X и EUR=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/GBP (GBP=X) и USD/EUR (EUR=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBP=X:

-0.75

EUR=X:

-0.52

Коэф-т Сортино

GBP=X:

-0.82

EUR=X:

-0.53

Коэф-т Омега

GBP=X:

0.91

EUR=X:

0.93

Коэф-т Кальмара

GBP=X:

-0.22

EUR=X:

-0.08

Коэф-т Мартина

GBP=X:

-1.15

EUR=X:

-0.87

Индекс Язвы

GBP=X:

3.88%

EUR=X:

3.95%

Дневная вол-ть

GBP=X:

7.35%

EUR=X:

7.66%

Макс. просадка

GBP=X:

-34.89%

EUR=X:

-59.71%

Текущая просадка

GBP=X:

-19.28%

EUR=X:

-42.64%

Доходность по периодам

С начала года, GBP=X показывает доходность -5.57%, что значительно выше, чем у EUR=X с доходностью -7.84%. За последние 10 лет акции GBP=X превзошли акции EUR=X по среднегодовой доходности: 1.65% против 0.15% соответственно.

GBP=X

С начала года

-5.57%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-2.31%

1 год

-5.75%

5 лет

-1.43%

10 лет

1.65%

EUR=X

С начала года

-7.84%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

-4.59%

1 год

-4.11%

5 лет

-0.67%

10 лет

0.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBP=X и EUR=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GBP=X
Ранг риск-скорректированной доходности GBP=X, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBP=X, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBP=X, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBP=X, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBP=X, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBP=X, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
EUR=X
Ранг риск-скорректированной доходности EUR=X, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUR=X, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUR=X, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUR=X, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUR=X, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUR=X, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBP=X c EUR=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/GBP (GBP=X) и USD/EUR (EUR=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GBP=X на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа EUR=X равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBP=X и EUR=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок GBP=X и EUR=X

Максимальная просадка GBP=X за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки EUR=X в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBP=X и EUR=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GBP=X и EUR=X

Текущая волатильность для USD/GBP (GBP=X) составляет 2.32%, в то время как у USD/EUR (EUR=X) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что GBP=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUR=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...