PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

USD/GBP (GBP=X)

Валютная пара · Валюта в GBP · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/GBP

Часто сравнивают с GBP=X:
GBP=X с EUR=XGBP=X с CHFUSD=XGBP=X с ^GSPCGBP=X с SPYGBP=X с USD=XGBP=X с IB01.LGBP=X с GBPUSD=XGBP=X с BME.LGBP=X с KOD.LGBP=X с CELH

Доходность

График доходности GBP=X

USD/GBP (GBP=X) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции GBP=X — £1. Инвесторы, вложившие £1,000 в акции GBP=X 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму £1,023.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

USD/GBP (GBP=X) показал доход в 0.14% с начала года и -0.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GBP=X составила -0.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.87%.

USD/GBP

1 день
0.17%
1 месяц
-1.23%
6 месяцев
-0.58%
С начала года
0.14%
1 год
-0.28%
3 года*
-1.04%
5 лет*
0.46%
10 лет*
-0.27%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.85%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
6.84%
С начала года
9.10%
1 год
18.10%
3 года*
16.63%
5 лет*
12.01%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность GBP=X по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 авг. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.

Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2008 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был май 2009 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении GBP=X закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 июн. 2016 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 25 дек. 2008 г. с доходностью -3.1%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-1.54%1.50%1.96%-2.81%1.17%1.42%-1.44%0.14%
20250.98%-1.47%-2.65%-3.03%-0.98%-2.00%3.98%-2.37%0.55%2.60%-0.99%-1.74%-7.12%
20240.36%0.50%-0.02%1.05%-1.93%0.78%-1.67%-2.05%-1.87%3.73%1.25%1.78%1.75%
2023-1.79%2.44%-2.53%-1.84%1.03%-2.05%-1.09%1.33%3.87%0.41%-3.76%-0.85%-5.00%
20220.67%0.19%2.14%4.50%-0.22%3.49%-0.03%4.84%4.03%-2.63%-4.89%-0.31%11.89%
2021-0.27%-1.58%1.01%-0.25%-2.74%2.72%-0.55%1.10%2.06%-1.64%3.00%-1.71%0.95%

Метрики бенчмарка

USD/GBP has an annualized alpha of 0.95%, beta of 0.10, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 22, 2007.

  • This currency participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (6.31%) than losses (1.68%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.04 this currency is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this currency's risk.
  • R2 of 0.04 means this currency moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
0.95%
Бета
0.10
R²
0.04
Участие в росте
6.31%
Участие в снижении
1.68%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

GBP=X имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными валют. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск GBP=X: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBP=X: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBP=X: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBP=X: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBP=X: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBP=X: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/GBP (GBP=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GBP=XБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.51

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.03

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.28

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.26

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

8.22

-8.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

USD/GBP показал максимальную просадку в 22.85%, зарегистрированную 27 янв. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка USD/GBP составляет 20.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-22.85%янв. 2026 г.
3y 4mo—
3y 9moсент. 2022 г. - сейчас
—
-19.91%июль 2014 г.
5y 3mo1y 11mo
7y 3moмарт 2009 г. - июнь 2016 г.
—
-19.30%май 2021 г.
1y 2mo1y 3mo
2y 6moмарт 2020 г. - сент. 2022 г.
—
-15.95%апр. 2018 г.
1y 2mo1y 3mo
2y 6moянв. 2017 г. - авг. 2019 г.
—
-9.76%дек. 2019 г.
4mo 3d3mo 6d
7mo 9dавг. 2019 г. - март 2020 г.
—

Показатели просадок

GBP=XБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.85%

-37.07%

+14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-8.03%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.79%

-22.15%

+9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.85%

-22.15%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.85%

-26.01%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.59%

-2.38%

-18.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-5.29%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.21%

+0.65%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с GBP=X

Добавьте USD/GBP в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с GBP=X