PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GBP=X с IB01.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GBP=X с IB01.L

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/GBP (GBP=X) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L).

IB01.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBP=X или IB01.L.

Корреляция

Корреляция между GBP=X и IB01.L составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GBP=X и IB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/GBP (GBP=X) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBP=X:

-0.68

IB01.L:

13.75

Коэф-т Сортино

GBP=X:

-0.70

IB01.L:

40.07

Коэф-т Омега

GBP=X:

0.92

IB01.L:

10.96

Коэф-т Кальмара

GBP=X:

-0.19

IB01.L:

56.90

Коэф-т Мартина

GBP=X:

-1.01

IB01.L:

597.07

Индекс Язвы

GBP=X:

3.88%

IB01.L:

0.01%

Дневная вол-ть

GBP=X:

7.36%

IB01.L:

0.36%

Макс. просадка

GBP=X:

-34.89%

IB01.L:

-0.91%

Текущая просадка

GBP=X:

-18.79%

IB01.L:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GBP=X показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 1.53%.

GBP=X

С начала года

-5.01%

1 месяц

-1.65%

6 месяцев

-1.73%

1 год

-5.19%

5 лет

-1.32%

10 лет

1.71%

IB01.L

С начала года

1.53%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

2.21%

1 год

4.93%

5 лет

2.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBP=X и IB01.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GBP=X
Ранг риск-скорректированной доходности GBP=X, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBP=X, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBP=X, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBP=X, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBP=X, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBP=X, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
IB01.L
Ранг риск-скорректированной доходности IB01.L, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBP=X c IB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/GBP (GBP=X) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GBP=X на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа IB01.L равного 13.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBP=X и IB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок GBP=X и IB01.L

Максимальная просадка GBP=X за все время составила -34.89%, что больше максимальной просадки IB01.L в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBP=X и IB01.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GBP=X и IB01.L

USD/GBP (GBP=X) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что GBP=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...