Сравнение EUR=X с ^GSPC
EUR=X (USD/EUR) is a currency, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EUR=X и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUR=X торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUR=X показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
EUR=X
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- -2.45%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- -0.14%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUR=X и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUR=X USD/EUR | 1.96% | -3.01% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between EUR=X and ^GSPC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUR=X vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
EUR=X
^GSPC
Сравнение EUR=X c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUR=X | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUR=X | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.98 | -1.89 |
Просадки
Сравнение просадок EUR=X и ^GSPC
Максимальная просадка EUR=X за все время составила -20.32%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUR=X | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.32% | -7.57% | -12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.71% | -0.20% | -16.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -1.39% | -8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUR=X и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUR=X | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 12.22% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 12.22% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 12.22% | -5.02% |
Часто задаваемые вопросы
EUR=X and ^GSPC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EUR=X и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор