Сравнение EUR=X с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/EUR (EUR=X) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUR=X или ^GSPC.
Основные характеристики
| EUR=X | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.72% | 25.48% |
| Дох-ть за 1 год | 3.23% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | 2.51% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.88% | 13.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.64% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 1.00 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.13 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 1.36 | 18.80 |
| Индекс Язвы | 2.39% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 5.42% | 12.27% |
| Макс. просадка | -48.28% | -56.78% |
| Текущая просадка | -21.51% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между EUR=X и ^GSPC составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EUR=X и ^GSPC
С начала года, EUR=X показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции EUR=X уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.64% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EUR=X c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EUR=X и ^GSPC
Максимальная просадка EUR=X за все время составила -48.28%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUR=X и ^GSPC
Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 0.13%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.