PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUR=X с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EUR=X с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/EUR (EUR=X) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности EUR=X и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в USD/EUR (EUR=X) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUR=X и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUR=X
USD/EUR		1.81%-11.87%6.60%-3.00%6.20%7.48%-8.24%2.26%4.69%-12.29%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

EUR=X торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUR=X показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции EUR=X уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -0.13% против 12.10% соответственно.

EUR=X

1 день
0.45%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.58%
1 год
-6.14%
3 года*
-1.87%
5 лет*
0.38%
10 лет*
-0.13%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/EUR

S&P 500 Index

Часто сравнивают с EUR=X:
EUR=X с USD=XEUR=X с ^STOXXEUR=X с GBP=XEUR=X с GLDEUR=X с QQQEUR=X с TLTEUR=X с USDX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

EUR=X vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUR=X
Ранг доходности на риск EUR=X: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUR=X: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUR=X: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUR=X: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUR=X: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUR=X: 5656
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUR=X c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUR=X^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

0.41

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.88

0.71

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.11

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

0.62

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

2.56

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUR=X vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUR=X на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUR=X и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUR=X^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

0.41

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.64

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.65

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.45

-0.37

Корреляция

Корреляция между EUR=X и ^GSPC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок EUR=X и ^GSPC

Максимальная просадка EUR=X за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

EUR=X^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.32%

-56.78%

+36.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-9.10%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.32%

-25.43%

+5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.32%

-33.92%

+13.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.83%

-5.67%

-11.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-10.75%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.62%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EUR=X и ^GSPC

Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 2.12%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUR=X^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

4.36%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

9.93%

-5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.11%

20.68%

-13.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.37%

16.80%

-9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

18.63%

-11.38%