PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
USD/GBP (GBP=X)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: GBP=X с EUR=X, GBP=X с ^GSPC, GBP=X с CHFUSD=X, GBP=X с USD=X

Доходность

График доходности

График показывает рост £10,000 инвестированных в USD/GBP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.52%
10.76%
GBP=X (USD/GBP)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

USD/GBP показал доход в -1.92% с начала года и -5.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USD/GBP составила 2.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.92%25.70%
1 месяц0.86%3.51%
6 месяцев-3.52%14.80%
1 год-5.37%37.91%
5 лет (среднегодовая)-0.36%14.18%
10 лет (среднегодовая)2.43%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GBP=X, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.29%0.25%0.25%0.57%-1.34%0.65%-1.47%-2.23%-1.89%3.27%-1.92%
2023-2.40%2.42%-2.63%-1.40%1.22%-1.61%-1.85%1.12%4.16%0.32%-4.18%-0.28%-5.31%
20220.72%0.23%1.78%5.41%-1.45%4.25%-0.44%4.50%4.40%-3.67%-2.95%-0.91%11.96%
2021-0.74%-1.81%1.45%-0.22%-2.89%2.87%-0.53%1.08%2.10%-1.56%2.76%-1.36%0.98%
20200.18%1.56%3.87%-1.38%1.89%-0.32%-5.31%-2.09%3.45%-0.10%-3.00%-2.20%-3.80%
2019-3.22%-1.51%2.26%-0.13%3.21%-0.48%4.46%-0.04%-1.07%-4.74%-0.09%-1.52%-3.20%
2018-5.05%1.80%-0.79%1.78%3.64%0.61%0.66%1.22%-0.58%2.59%-0.58%0.72%5.89%
2017-1.70%0.49%-0.92%-2.91%0.44%-1.16%-1.29%1.97%-3.39%1.39%-1.53%-0.17%-8.58%
20163.19%3.60%-3.52%-1.68%0.91%8.66%0.84%0.63%1.21%6.23%-2.21%1.66%20.60%
20153.25%-2.20%3.96%-3.41%0.43%-2.54%0.41%1.69%1.58%-1.30%1.88%1.49%5.06%
2014-0.02%-1.15%0.15%-1.25%0.76%-2.09%1.28%1.81%2.34%1.33%1.74%1.01%5.96%
20132.31%4.15%-0.18%-2.20%2.24%-0.05%0.20%-2.15%-4.19%1.00%-1.92%-0.95%-2.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GBP=X среди currencies на нашем сайте составляет 25, что соответствует нижним 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GBP=X, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBP=X, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBP=X, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBP=X, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBP=X, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBP=X, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/GBP (GBP=X) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


GBP=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBP=X, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GBP=X, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GBP=X, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.000.92
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GBP=X, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.000.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GBP=X, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-1.00
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.0019.39

Коэффициент Шарпа

USD/GBP на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.60
2.11
GBP=X (USD/GBP)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.37%
-0.39%
GBP=X (USD/GBP)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

USD/GBP показал максимальную просадку в 34.89%, зарегистрированную 8 нояб. 2007 г.. Полное восстановление заняло 2507 торговых сессий.

Текущая просадка USD/GBP составляет 17.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.89%12 июн. 2001 г.17968 нояб. 2007 г.250724 июн. 2016 г.4303
-20.1%29 сент. 2022 г.64425 сент. 2024 г.
-19.21%22 мар. 2020 г.37431 мая 2021 г.3904 сент. 2022 г.764
-16.05%18 янв. 2017 г.35916 апр. 2018 г.3909 авг. 2019 г.749
-10.78%12 авг. 2019 г.10013 дек. 2019 г.8219 мар. 2020 г.182

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность USD/GBP составляет 2.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18%
3.92%
GBP=X (USD/GBP)
Benchmark (^GSPC)