PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

USD/GBP (GBP=X)

Валютная пара · Валюта в GBP · Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/GBP

Часто сравнивают с GBP=X:
GBP=X с EUR=XGBP=X с CHFUSD=XGBP=X с ^GSPCGBP=X с USD=XGBP=X с SPYGBP=X с IB01.LGBP=X с GBPUSD=XGBP=X с BME.LGBP=X с KOD.LGBP=X с DAGB.L

Доходность

График доходности GBP=X

USD/GBP (GBP=X) прибавил 2.1% с начала года. Текущая цена акции GBP=X — £1. Инвесторы, вложившие £1,000 в акции GBP=X 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму £1,052.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

USD/GBP (GBP=X) показал доход в 2.09% с начала года и 3.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GBP=X составила 0.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.93%.

USD/GBP

1 день
-0.22%
1 месяц
1.89%
С начала года
2.09%
6 месяцев
2.47%
1 год
3.51%
3 года*
-1.24%
5 лет*
1.01%
10 лет*
0.02%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.30%
С начала года
9.72%
6 месяцев
8.62%
1 год
25.01%
3 года*
17.86%
5 лет*
12.57%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность GBP=X по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2008 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был май 2009 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении GBP=X закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 июн. 2016 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 25 дек. 2008 г. с доходностью -3.1%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-1.54%1.50%1.96%-2.81%1.17%1.91%2.09%
20250.98%-1.47%-2.65%-3.03%-0.98%-2.00%3.98%-2.37%0.55%2.60%-0.99%-1.74%-7.12%
20240.36%0.50%-0.02%1.05%-1.93%0.78%-1.67%-2.05%-1.87%3.73%1.25%1.78%1.75%
2023-1.79%2.44%-2.53%-1.84%1.03%-2.05%-1.09%1.33%3.87%0.41%-3.76%-0.85%-5.00%
20220.67%0.19%2.14%4.50%-0.22%3.49%-0.03%4.84%4.03%-2.63%-4.89%-0.31%11.89%
2021-0.27%-1.58%1.01%-0.25%-2.74%2.72%-0.55%1.10%2.06%-1.64%3.00%-1.71%0.95%

Метрики бенчмарка

USD/GBP has an annualized alpha of 1.26%, beta of 0.09, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2007.

  • This currency captured 6.41% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.55%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.04 this currency is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this currency's risk.
  • R2 of 0.04 means this currency moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
1.26%
Бета
0.09
R²
0.04
Участие в росте
6.41%
Участие в снижении
-0.55%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

GBP=X имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% валют на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск GBP=X: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBP=X: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBP=X: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBP=X: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBP=X: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBP=X: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/GBP (GBP=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GBP=XБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
2.09

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
2.73

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.39

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

3.13

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.06

11.46

-10.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

USD/GBP показал максимальную просадку в 22.85%, зарегистрированную 27 янв. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка USD/GBP составляет 19.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок 2026 года2026
-22.85%янв. 2026 г.
3y 4mo—
3y 9moсент. 2022 г. - сейчас
Коррекция 2014 года2014
-19.91%июль 2014 г.
5y 3mo1y 11mo
7y 3moмарт 2009 г. - июнь 2016 г.
Коррекция 2021 года2021
-19.30%май 2021 г.
1y 2mo1y 3mo
2y 6moмарт 2020 г. - сент. 2022 г.
Коррекция 2018 года2018
-15.95%апр. 2018 г.
1y 2mo1y 3mo
2y 6moянв. 2017 г. - авг. 2019 г.
Откат 2019 года2019
-9.76%дек. 2019 г.
4mo 3d3mo 6d
7mo 9dавг. 2019 г. - март 2020 г.

Показатели просадок

GBP=XБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.85%

-37.07%

+14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-8.03%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.79%

-22.15%

+9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.85%

-22.15%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.85%

-26.01%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.05%

-1.82%

-17.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-5.30%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.19%

+0.59%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с GBP=X

Добавьте USD/GBP в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с GBP=X