График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост £10,000 инвестированных в USD/GBP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
GBP=X торгуется в GBP, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
USD/GBP (GBP=X) показал доход в 1.87% с начала года и -1.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GBP=X составила 0.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.14%.
USD/GBP
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- -1.71%
- 3 года*
- -2.08%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 13.14%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2008 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был май 2009 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GBP=X закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 июн. 2016 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 25 дек. 2008 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.54% | 1.50% | 1.96% | -0.01% | 1.87% | ||||||||
| 2025 | 0.98% | -1.47% | -2.65% | -3.03% | -0.98% | -2.00% | 3.98% | -2.37% | 0.55% | 2.60% | -0.99% | -1.74% | -7.12% |
| 2024 | 0.36% | 0.50% | -0.02% | 1.05% | -1.93% | 0.78% | -1.67% | -2.05% | -1.87% | 3.73% | 1.25% | 1.78% | 1.75% |
| 2023 | -1.79% | 2.44% | -2.53% | -1.84% | 1.03% | -2.05% | -1.09% | 1.33% | 3.87% | 0.41% | -3.76% | -0.85% | -5.00% |
| 2022 | 0.67% | 0.19% | 2.14% | 4.50% | -0.22% | 3.49% | -0.03% | 4.84% | 4.03% | -2.63% | -4.89% | -0.31% | 11.89% |
| 2021 | -0.27% | -1.58% | 1.01% | -0.25% | -2.74% | 2.72% | -0.55% | 1.10% | 2.06% | -1.64% | 3.00% | -1.71% | 0.95% |
Метрики бенчмарка
USD/GBP: годовая альфа составляет 1.20%, бета — 0.10, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 18.04.2007.
- Эта валюта участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (7.28%) было выше, чем в снижении (2.07%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.10 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этой валюты с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что эта валюта движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.20%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 7.28%
- Участие в снижении
- 2.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GBP=X имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными валют. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/GBP (GBP=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GBP=X | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.75 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 1.17 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.22 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 4.75 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GBP=X в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
USD/GBP показал максимальную просадку в 22.85%, зарегистрированную 27 янв. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка USD/GBP составляет 19.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.85% | 27 сент. 2022 г. | 915 | 27 янв. 2026 г. | — | — | — |
| -19.91% | 11 мар. 2009 г. | 1385 | 2 июл. 2014 г. | 517 | 24 июн. 2016 г. | 1902 |
| -19.3% | 20 мар. 2020 г. | 312 | 31 мая 2021 г. | 339 | 16 сент. 2022 г. | 651 |
| -15.95% | 17 янв. 2017 г. | 325 | 16 апр. 2018 г. | 344 | 9 авг. 2019 г. | 669 |
| -9.76% | 12 авг. 2019 г. | 90 | 13 дек. 2019 г. | 68 | 18 мар. 2020 г. | 158 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...