Сравнение GBP=X с GBPUSD=X
GBP=X (USD/GBP) and GBPUSD=X (GBP/USD) are both currencies. Over the past 10 years, GBP=X returned -0.27%/yr vs -0.01%/yr for GBPUSD=X. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GBP=X и GBPUSD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GBP=X торгуется в GBP, в то время как GBPUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBPUSD=X были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBP=X показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у GBPUSD=X с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции GBP=X уступали акциям GBPUSD=X по среднегодовой доходности: -0.27% против -0.01% соответственно.
GBP=X
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- -0.58%
- С начала года
- 0.14%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- -1.04%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- -0.27%
GBPUSD=X
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.04%
- С начала года
- 0.09%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- -0.01%
Сравнение доходности по годам GBP=X и GBPUSD=X
Correlation
The correlation between GBP=X and GBPUSD=X is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2007 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBP=X vs. GBPUSD=X — Ранг доходности на риск
GBP=X
GBPUSD=X
Сравнение GBP=X c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/GBP (GBP=X) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBP=X | GBPUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.04 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -0.07 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBP=X и GBPUSD=X
Максимальная просадка GBP=X за все время составила -22.85%, что больше максимальной просадки GBPUSD=X в -3.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBP=X и GBPUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBP=X | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.85% | -3.56% | -19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -0.54% | -5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.79% | -0.81% | -11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.85% | -0.81% | -22.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.85% | -1.88% | -20.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.59% | -1.61% | -18.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -1.15% | -10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 0.31% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBP=X и GBPUSD=X
USD/GBP (GBP=X) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с GBP/USD (GBPUSD=X) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что GBP=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBPUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBP=X | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.21% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | 0.66% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.22% | 0.95% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.21% | 0.85% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 1.29% | +7.28% |
Часто задаваемые вопросы
GBP=X and GBPUSD=X have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBP=X has higher volatility (1.55%) compared to GBPUSD=X (0.21%). In terms of maximum drawdown, GBP=X dropped -22.85% vs GBPUSD=X's -3.56%.
GBPUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBP=X и GBPUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор