PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBP=X с GBPUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GBP=X с GBPUSD=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/GBP (GBP=X) и GBP/USD (GBPUSD=X).

Доходность

Сравнение доходности GBP=X и GBPUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в USD/GBP (GBP=X) и GBP/USD (GBPUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBP=X и GBPUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBP=X
USD/GBP		1.87%-7.12%1.75%-5.00%11.89%0.95%-2.94%-3.80%5.93%-8.65%
GBPUSD=X
GBP/USD		0.19%-0.12%0.05%0.01%-0.07%0.03%0.04%0.06%-0.07%0.05%
Разные валюты инструментов

GBP=X торгуется в GBP, в то время как GBPUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBPUSD=X были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBP=X показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у GBPUSD=X с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции GBP=X превзошли акции GBPUSD=X по среднегодовой доходности: 0.76% против 0.01% соответственно.

GBP=X

1 день
0.61%
1 месяц
0.99%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.61%
1 год
-1.71%
3 года*
-2.08%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.76%

GBPUSD=X

1 день
0.12%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.07%
1 год
0.08%
3 года*
0.04%
5 лет*
0.03%
10 лет*
0.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/GBP

GBP/USD

Часто сравнивают с GBP=X:
GBP=X с EUR=XGBP=X с CHFUSD=XGBP=X с ^GSPCGBP=X с USD=XGBP=X с SPYGBP=X с IB01.L
Часто сравнивают с GBPUSD=X:
GBPUSD=X с EURUSD=XGBPUSD=X с BTC-USDGBPUSD=X с AUDUSD=XGBPUSD=X с SPYGBPUSD=X с NZDUSD=XGBPUSD=X с FCPTGBPUSD=X с ^GSPC

Доходность на риск

GBP=X vs. GBPUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBP=X
Ранг доходности на риск GBP=X: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBP=X: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBP=X: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBP=X: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBP=X: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBP=X: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GBPUSD=X
Ранг доходности на риск GBPUSD=X: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBP=X c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/GBP (GBP=X) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBP=XGBPUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.05

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

0.08

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.01

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

0.19

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.19

0.41

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBP=X vs. GBPUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBP=X на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа GBPUSD=X равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBP=X и GBPUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBP=XGBPUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.05

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.04

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.01

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.00

+0.22

Корреляция

Корреляция между GBP=X и GBPUSD=X составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок GBP=X и GBPUSD=X

Максимальная просадка GBP=X за все время составила -22.85%, что больше максимальной просадки GBPUSD=X в -3.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBP=X и GBPUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

GBP=XGBPUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.85%

-49.29%

+26.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-5.26%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.85%

-24.78%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.85%

-27.99%

+5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.22%

-37.20%

+17.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-30.76%

+19.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.69%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GBP=X и GBPUSD=X

USD/GBP (GBP=X) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с GBP/USD (GBPUSD=X) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что GBP=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBPUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBP=XGBPUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

0.30%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

0.66%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77%

1.30%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.26%

0.84%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.29%

1.37%

+7.92%