Сравнение GBP=X с GBPUSD=X
GBP=X (USD/GBP) and GBPUSD=X (GBP/USD) are both currencies. Over the past 10 years, GBP=X returned 0.87%/yr vs -0.01%/yr for GBPUSD=X. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GBP=X и GBPUSD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GBP=X торгуется в GBP, в то время как GBPUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBPUSD=X были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBP=X показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у GBPUSD=X с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции GBP=X превзошли акции GBPUSD=X по среднегодовой доходности: 0.87% против -0.01% соответственно.
GBP=X
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 0.87%
GBPUSD=X
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- -0.03%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- -0.01%
Сравнение доходности по годам GBP=X и GBPUSD=X
Correlation
The correlation between GBP=X and GBPUSD=X is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBP=X vs. GBPUSD=X — Ранг доходности на риск
GBP=X
GBPUSD=X
Сравнение GBP=X c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/GBP (GBP=X) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBP=X | GBPUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.99 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.06 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -0.11 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBP=X | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.03 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.00 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | -0.01 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.00 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок GBP=X и GBPUSD=X
Максимальная просадка GBP=X за все время составила -22.85%, что больше максимальной просадки GBPUSD=X в -3.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBP=X и GBPUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBP=X | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.85% | -3.56% | -19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -0.54% | -5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.79% | -0.81% | -11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.85% | -0.81% | -22.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.85% | -1.88% | -20.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.91% | -1.63% | -18.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -1.14% | -10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 0.28% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBP=X и GBPUSD=X
USD/GBP (GBP=X) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с GBP/USD (GBPUSD=X) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что GBP=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBPUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBP=X | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 0.20% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.01% | 0.60% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.23% | 0.97% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.23% | 0.84% | +7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 1.36% | +7.90% |
Часто задаваемые вопросы
GBP=X and GBPUSD=X have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBP=X has higher volatility (1.73%) compared to GBPUSD=X (0.20%). In terms of maximum drawdown, GBP=X dropped -22.85% vs GBPUSD=X's -3.56%.
GBP=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBP=X и GBPUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор