PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBP=X с USD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GBP=X с USD=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/GBP (GBP=X) и USD Cash (USD=X).

Доходность

Сравнение доходности GBP=X и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в USD/GBP (GBP=X) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBP=X и USD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBP=X
USD/GBP		1.87%-7.12%1.75%-5.00%11.89%0.95%-2.94%-3.80%5.93%-8.65%
USD=X
USD Cash		1.87%-7.12%1.75%-5.00%11.89%0.95%-2.94%-3.80%5.93%-8.65%
Разные валюты инструментов

GBP=X торгуется в GBP, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBP=X показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у USD=X с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции GBP=X превзошли акции USD=X по среднегодовой доходности: 0.76% против 0.66% соответственно.

GBP=X

1 день
0.61%
1 месяц
0.99%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.61%
1 год
-1.71%
3 года*
-2.08%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.76%

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.39%
1 год
-1.93%
3 года*
-1.93%
5 лет*
0.86%
10 лет*
0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/GBP

USD Cash

Часто сравнивают с GBP=X:
GBP=X с EUR=XGBP=X с CHFUSD=XGBP=X с ^GSPCGBP=X с SPYGBP=X с IB01.LGBP=X с GBPUSD=X
Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с XRP-USDUSD=X с EUR=XUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с SPYUSD=X с TSLA

Доходность на риск

GBP=X vs. USD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBP=X
Ранг доходности на риск GBP=X: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBP=X: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBP=X: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBP=X: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBP=X: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBP=X: 7171
Ранг коэф-та Мартина
USD=X
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBP=X c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/GBP (GBP=X) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBP=XUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

-0.15

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

-0.16

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.98

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

0.34

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.19

0.76

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBP=X vs. USD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBP=X на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа USD=X равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBP=X и USD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBP=XUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

-0.15

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.10

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.07

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.22

0.00

Корреляция

Корреляция между GBP=X и USD=X составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок GBP=X и USD=X

Максимальная просадка GBP=X за все время составила -22.85%, примерно равная максимальной просадке USD=X в -22.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBP=X и USD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

GBP=XUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.85%

0.00%

-22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

0.00%

-8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.85%

0.00%

-22.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.85%

0.00%

-22.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.22%

0.00%

-19.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

0.00%

-10.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

0.00%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GBP=X и USD=X

Текущая волатильность для USD/GBP (GBP=X) составляет 2.60%, в то время как у USD Cash (USD=X) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что GBP=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBP=XUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.89%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

5.02%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77%

6.21%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.26%

7.11%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.29%

7.93%

+1.36%