Сравнение GBP=X с USD=X
GBP=X (USD/GBP) and USD=X (USD Cash) are both currencies. Over the past 10 years, GBP=X returned 0.87%/yr vs 0.85%/yr for USD=X. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности GBP=X и USD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GBP=X торгуется в GBP, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с GBP=X на уровне 1.01% и USD=X на уровне 1.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GBP=X имеют среднегодовую доходность 0.87%, а акции USD=X немного отстают с 0.85%.
GBP=X
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 0.87%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -2.30%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 0.85%
Сравнение доходности по годам GBP=X и USD=X
Correlation
The correlation between GBP=X and USD=X is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 1.00 |
The correlation between GBP=X and USD=X has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBP=X vs. USD=X — Ранг доходности на риск
GBP=X
USD=X
Сравнение GBP=X c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/GBP (GBP=X) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBP=X | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 0.23 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBP=X | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.20 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.14 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.23 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GBP=X и USD=X
Максимальная просадка GBP=X за все время составила -22.85%, примерно равная максимальной просадке USD=X в -22.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBP=X и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBP=X | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.85% | -22.85% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -5.98% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.79% | -12.79% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.85% | -22.85% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.85% | -22.85% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.91% | -19.91% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -11.07% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.92% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBP=X и USD=X
Текущая волатильность для USD/GBP (GBP=X) составляет 1.73%, в то время как у USD Cash (USD=X) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что GBP=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBP=X | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 1.92% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.01% | 5.24% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.23% | 5.77% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.23% | 7.12% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 7.92% | +1.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GBP=X and USD=X move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USD=X has higher volatility (1.92%) compared to GBP=X (1.73%). In terms of maximum drawdown, GBP=X dropped -22.85% vs USD=X's -22.85%.
GBP=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBP=X и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор