PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GBP=X с USD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GBP=X и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/GBP (GBP=X) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.50%-1.00%-0.50%0.00%0.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.81%
0
GBP=X
USD=X

Доходность по периодам


GBP=X

С начала года

1.17%

1 месяц

2.61%

6 месяцев

0.86%

1 год

-0.75%

5 лет (среднегодовая)

0.42%

10 лет (среднегодовая)

1.85%

USD=X

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.00%

1 год

0.00%

5 лет (среднегодовая)

0.00%

10 лет (среднегодовая)

0.00%

Основные характеристики


GBP=XUSD=X
Индекс Язвы3.99%0.00%
Дневная вол-ть5.69%0.00%
Макс. просадка-34.89%0.00%
Текущая просадка-14.76%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между GBP=X и USD=X составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GBP=X c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/GBP (GBP=X) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBP=X, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.07
Коэффициент Сортино GBP=X, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.04
Коэффициент Омега GBP=X, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.000.99
Коэффициент Кальмара GBP=X, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.13
Коэффициент Мартина GBP=X, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.66
GBP=X
USD=X

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.20-0.100.000.100.20JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.07
GBP=X
USD=X

Просадки

Сравнение просадок GBP=X и USD=X

Максимальная просадка GBP=X за все время составила -34.89%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBP=X и USD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.43%
0
GBP=X
USD=X

Волатильность

Сравнение волатильности GBP=X и USD=X

USD/GBP (GBP=X) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GBP=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.69%
0
GBP=X
USD=X