PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GBP=X с USD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GBP=X с USD=X

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/GBP (GBP=X) и USD Cash (USD=X).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBP=X или USD=X.

Корреляция

Корреляция между GBP=X и USD=X составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GBP=X и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/GBP (GBP=X) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Индекс Язвы

GBP=X:

4.00%

USD=X:

0.00%

Дневная вол-ть

GBP=X:

6.58%

USD=X:

0.00%

Макс. просадка

GBP=X:

-34.89%

USD=X:

0.00%

Текущая просадка

GBP=X:

-18.94%

USD=X:

0.00%

Доходность по периодам

GBP=X

С начала года

-5.18%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

-1.91%

1 год

-5.36%

5 лет

-1.11%

10 лет

1.44%

USD=X

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.00%

1 год

0.00%

5 лет

0.00%

10 лет

0.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBP=X и USD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GBP=X
Ранг риск-скорректированной доходности GBP=X, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBP=X, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBP=X, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBP=X, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBP=X, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBP=X, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
USD=X
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBP=X c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/GBP (GBP=X) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок GBP=X и USD=X

Максимальная просадка GBP=X за все время составила -34.89%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBP=X и USD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GBP=X и USD=X

USD/GBP (GBP=X) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GBP=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...