PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBP=X с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GBP=X с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/GBP (GBP=X) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GBP=X и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в USD/GBP (GBP=X) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBP=X и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBP=X
USD/GBP		1.87%-7.12%1.75%-5.00%11.89%0.95%-2.94%-3.80%5.93%-8.65%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-1.76%9.33%27.07%19.87%-8.45%29.95%14.86%26.23%1.09%11.18%
Разные валюты инструментов

GBP=X торгуется в GBP, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBP=X показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции GBP=X уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.76% против 14.98% соответственно.

GBP=X

1 день
0.61%
1 месяц
0.99%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.61%
1 год
-1.71%
3 года*
-2.08%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.76%

SPY

1 день
0.70%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
0.14%
1 год
15.49%
3 года*
15.90%
5 лет*
12.88%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/GBP

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GBP=X:
GBP=X с EUR=XGBP=X с CHFUSD=XGBP=X с ^GSPCGBP=X с USD=XGBP=X с IB01.LGBP=X с GBPUSD=X
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

GBP=X vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBP=X
Ранг доходности на риск GBP=X: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBP=X: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBP=X: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBP=X: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBP=X: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBP=X: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBP=X c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/GBP (GBP=X) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBP=XSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.80

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

1.24

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.20

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.34

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.19

5.41

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBP=X vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBP=X на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBP=X и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBP=XSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.80

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.81

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.83

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.66

-0.43

Корреляция

Корреляция между GBP=X и SPY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок GBP=X и SPY

Максимальная просадка GBP=X за все время составила -22.85%, что меньше максимальной просадки SPY в -34.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBP=X и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GBP=XSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.85%

-55.19%

+32.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-8.88%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.85%

-24.50%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.85%

-33.72%

+10.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.22%

-5.44%

-13.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-9.09%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.57%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GBP=X и SPY

Текущая волатильность для USD/GBP (GBP=X) составляет 2.60%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что GBP=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBP=XSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

4.55%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

9.48%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77%

19.51%

-12.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.26%

16.06%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.29%

18.03%

-8.74%