Сравнение GBP=X с SPY
GBP=X (USD/GBP) is a currency, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, GBP=X returned -0.27%/yr vs 14.67%/yr for SPY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GBP=X и SPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GBP=X торгуется в GBP, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBP=X показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции GBP=X уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.27% против 14.67% соответственно.
GBP=X
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- -0.58%
- С начала года
- 0.14%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- -1.04%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- -0.27%
SPY
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 9.74%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 14.67%
Сравнение доходности по годам GBP=X и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBP=X USD/GBP | 0.14% | -7.12% | 1.75% | -5.00% | 11.89% | 0.95% | -2.94% | -3.80% | 5.93% | -8.65% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 9.74% | 9.33% | 27.07% | 19.87% | -8.45% | 29.95% | 14.86% | 26.23% | 1.09% | 11.18% |
Correlation
The correlation between GBP=X and SPY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between GBP=X and SPY shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBP=X vs. SPY — Ранг доходности на риск
GBP=X
SPY
Сравнение GBP=X c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/GBP (GBP=X) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBP=X | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.52 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 9.37 | -9.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBP=X и SPY
Максимальная просадка GBP=X за все время составила -22.85%, что меньше максимальной просадки SPY в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBP=X и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBP=X | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.85% | -34.68% | +11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -7.69% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.79% | -21.94% | +9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.85% | -21.94% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.85% | -25.78% | +2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.59% | -2.27% | -18.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -4.75% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.07% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBP=X и SPY
Текущая волатильность для USD/GBP (GBP=X) составляет 1.55%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что GBP=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBP=X | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 3.26% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | 9.06% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.22% | 12.10% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.21% | 16.14% | -7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 17.92% | -9.35% |
Часто задаваемые вопросы
GBP=X and SPY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPY has higher volatility (3.26%) compared to GBP=X (1.55%). In terms of maximum drawdown, GBP=X dropped -22.85% vs SPY's -34.68%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBP=X и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор