PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBP=X с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GBP=X с ^GSPC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GBP=X (USD/GBP) is a currency, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GBP=X и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в USD/GBP (GBP=X) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GBP=X торгуется в GBP, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBP=X показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.95%.

GBP=X

1 день
0.63%
1 месяц
1.90%
С начала года
1.01%
6 месяцев
-0.07%
1 год
1.75%
3 года*
-2.35%
5 лет*
1.20%
10 лет*
0.87%

^GSPC

1 день
-2.03%
1 месяц
2.16%
С начала года
8.95%
6 месяцев
7.40%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBP=X и ^GSPC

2026 (YTD)2025
GBP=X
USD/GBP		1.01%0.39%
^GSPC
S&P 500 Index		8.95%14.53%

Correlation

The correlation between GBP=X and ^GSPC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2025 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/GBP

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GBP=X:
GBP=X с EUR=XGBP=X с CHFUSD=XGBP=X с USD=XGBP=X с SPYGBP=X с IB01.LGBP=X с GBPUSD=XGBP=X с BME.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

GBP=X vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBP=X
Ранг доходности на риск GBP=X: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBP=X: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBP=X: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBP=X: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBP=X: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBP=X: 5858
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBP=X c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/GBP (GBP=X) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBP=X^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBP=X vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBP=X^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

2.15

-1.93

Просадки

Сравнение просадок GBP=X и ^GSPC

Максимальная просадка GBP=X за все время составила -22.85%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBP=X и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBP=X^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.85%

-8.03%

-14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.91%

-2.04%

-17.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-1.44%

-9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GBP=X и ^GSPC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBP=X^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

11.66%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.23%

11.66%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.26%

11.66%

-2.40%

Часто задаваемые вопросы

GBP=X and ^GSPC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBP=X и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор