PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GBP=X с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GBP=X с ^GSPC

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/GBP (GBP=X) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBP=X или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между GBP=X и ^GSPC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GBP=X и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/GBP (GBP=X) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBP=X:

-0.75

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

GBP=X:

-0.82

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

GBP=X:

0.91

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

GBP=X:

-0.22

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

GBP=X:

-1.15

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

GBP=X:

3.88%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

GBP=X:

7.35%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

GBP=X:

-34.89%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GBP=X:

-19.28%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, GBP=X показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции GBP=X уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.65% против 10.35% соответственно.

GBP=X

С начала года

-5.57%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-2.31%

1 год

-5.75%

5 лет

-1.43%

10 лет

1.65%

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.61%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBP=X и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GBP=X
Ранг риск-скорректированной доходности GBP=X, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBP=X, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBP=X, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBP=X, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBP=X, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBP=X, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBP=X c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/GBP (GBP=X) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GBP=X на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBP=X и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок GBP=X и ^GSPC

Максимальная просадка GBP=X за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBP=X и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GBP=X и ^GSPC

Текущая волатильность для USD/GBP (GBP=X) составляет 2.32%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что GBP=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...