PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBP=X с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GBP=X с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/GBP (GBP=X) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности GBP=X и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в USD/GBP (GBP=X) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBP=X и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBP=X
USD/GBP		1.87%-7.12%1.75%-5.00%11.89%0.95%-2.94%-3.80%5.93%-8.65%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.04%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-0.68%9.09%
Разные валюты инструментов

GBP=X торгуется в GBP, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBP=X показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.04%. За последние 10 лет акции GBP=X уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.76% против 13.14% соответственно.

GBP=X

1 день
0.61%
1 месяц
0.99%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.61%
1 год
-1.71%
3 года*
-2.08%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.76%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-0.40%
1 год
14.09%
3 года*
14.43%
5 лет*
11.36%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/GBP

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GBP=X:
GBP=X с EUR=XGBP=X с CHFUSD=XGBP=X с USD=XGBP=X с SPYGBP=X с IB01.LGBP=X с GBPUSD=X
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

GBP=X vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBP=X
Ранг доходности на риск GBP=X: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBP=X: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBP=X: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBP=X: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBP=X: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBP=X: 7171
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBP=X c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/GBP (GBP=X) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBP=X^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.75

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

1.17

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.18

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.22

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.19

4.75

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBP=X vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBP=X на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBP=X и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBP=X^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.75

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.72

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.73

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.55

-0.32

Корреляция

Корреляция между GBP=X и ^GSPC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок GBP=X и ^GSPC

Максимальная просадка GBP=X за все время составила -22.85%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBP=X и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

GBP=X^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.85%

-56.78%

+33.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-9.10%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.85%

-25.43%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.85%

-33.92%

+11.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.22%

-5.67%

-13.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-10.75%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.62%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GBP=X и ^GSPC

Текущая волатильность для USD/GBP (GBP=X) составляет 2.60%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что GBP=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBP=X^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

4.55%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

9.51%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77%

18.75%

-11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.26%

15.89%

-7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.29%

18.16%

-8.87%