Сравнение GBP=X с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/GBP (GBP=X) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBP=X или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между GBP=X и ^GSPC составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GBP=X и ^GSPC
Основные характеристики
GBP=X:
0.15
^GSPC:
1.62
GBP=X:
0.28
^GSPC:
2.20
GBP=X:
1.03
^GSPC:
1.30
GBP=X:
0.00
^GSPC:
2.46
GBP=X:
0.46
^GSPC:
10.01
GBP=X:
2.54%
^GSPC:
2.08%
GBP=X:
6.03%
^GSPC:
12.88%
GBP=X:
-34.89%
^GSPC:
-56.78%
GBP=X:
-15.34%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, GBP=X показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции GBP=X уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.40% против 11.04% соответственно.
GBP=X
-0.97%
-2.65%
3.37%
-0.27%
0.48%
2.40%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GBP=X и ^GSPC
GBP=X
^GSPC
Сравнение GBP=X c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/GBP (GBP=X) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GBP=X и ^GSPC
Максимальная просадка GBP=X за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBP=X и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBP=X и ^GSPC
USD/GBP (GBP=X) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.44% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.