Сравнение GBP=X с ^GSPC
GBP=X (USD/GBP) is a currency, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, GBP=X returned -0.27%/yr vs 12.87%/yr for ^GSPC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GBP=X и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GBP=X торгуется в GBP, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBP=X показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции GBP=X уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -0.27% против 12.87% соответственно.
GBP=X
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- -0.58%
- С начала года
- 0.14%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- -1.04%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- -0.27%
^GSPC
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение доходности по годам GBP=X и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBP=X USD/GBP | 0.14% | -7.12% | 1.75% | -5.00% | 11.89% | 0.95% | -2.94% | -3.80% | 5.93% | -8.65% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.10% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between GBP=X and ^GSPC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between GBP=X and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBP=X vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
GBP=X
^GSPC
Сравнение GBP=X c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/GBP (GBP=X) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBP=X | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.26 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 8.22 | -8.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBP=X и ^GSPC
Максимальная просадка GBP=X за все время составила -22.85%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBP=X и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBP=X | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.85% | -37.07% | +14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -8.03% | +2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.79% | -22.15% | +9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.85% | -22.15% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.85% | -26.01% | +3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.59% | -2.38% | -18.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -5.29% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.21% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBP=X и ^GSPC
Текущая волатильность для USD/GBP (GBP=X) составляет 1.55%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что GBP=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBP=X | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 3.01% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | 9.02% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.22% | 12.07% | -5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.21% | 15.96% | -7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 18.05% | -9.48% |
Часто задаваемые вопросы
GBP=X and ^GSPC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^GSPC has higher volatility (3.01%) compared to GBP=X (1.55%). In terms of maximum drawdown, GBP=X dropped -22.85% vs ^GSPC's -37.07%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBP=X и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор