Сравнение GBP=X с CHFUSD=X
GBP=X (USD/GBP) and CHFUSD=X (USD/CHF) are both currencies. Over the past 10 years, GBP=X returned -0.27%/yr vs 1.74%/yr for CHFUSD=X. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GBP=X и CHFUSD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GBP=X торгуется в GBP, в то время как CHFUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHFUSD=X были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBP=X показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у CHFUSD=X с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции GBP=X уступали акциям CHFUSD=X по среднегодовой доходности: -0.27% против 1.74% соответственно.
GBP=X
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- -0.58%
- С начала года
- 0.14%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- -1.04%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- -0.27%
CHFUSD=X
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- -1.14%
- С начала года
- -1.72%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 0.97%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение доходности по годам GBP=X и CHFUSD=X
Correlation
The correlation between GBP=X and CHFUSD=X is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2007 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between GBP=X and CHFUSD=X has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBP=X vs. CHFUSD=X — Ранг доходности на риск
GBP=X
CHFUSD=X
Сравнение GBP=X c CHFUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/GBP (GBP=X) и USD/CHF (CHFUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBP=X | CHFUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.09 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -0.22 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBP=X и CHFUSD=X
Максимальная просадка GBP=X за все время составила -22.85%, что меньше максимальной просадки CHFUSD=X в -24.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBP=X и CHFUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBP=X | CHFUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.85% | -24.45% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -5.26% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.79% | -8.50% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.85% | -9.07% | -13.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.85% | -14.04% | -8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.59% | -4.98% | -15.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -9.63% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.23% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBP=X и CHFUSD=X
USD/GBP (GBP=X) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с USD/CHF (CHFUSD=X) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что GBP=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHFUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBP=X | CHFUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.03% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | 3.14% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.22% | 4.72% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.21% | 6.94% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 7.64% | +0.93% |
Часто задаваемые вопросы
GBP=X and CHFUSD=X have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBP=X has higher volatility (1.55%) compared to CHFUSD=X (1.03%). In terms of maximum drawdown, GBP=X dropped -22.85% vs CHFUSD=X's -24.45%.
GBP=X currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBP=X и CHFUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор