PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GBP=X с CHFUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GBP=XCHFUSD=X
Дох-ть с нач. г.-1.92%-3.91%
Дох-ть за 1 год-5.37%3.08%
Дох-ть за 3 года1.68%1.23%
Дох-ть за 5 лет-0.36%2.48%
Дох-ть за 10 лет2.43%0.92%
Коэф-т Шарпа-0.60-0.45
Коэф-т Сортино-0.85-0.58
Коэф-т Омега0.920.93
Коэф-т Кальмара0.00-0.14
Коэф-т Мартина-1.00-0.67
Индекс Язвы3.95%4.40%
Дневная вол-ть5.79%6.66%
Макс. просадка-34.89%-38.65%
Текущая просадка-17.37%-17.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между GBP=X и CHFUSD=X составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GBP=X и CHFUSD=X

С начала года, GBP=X показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у CHFUSD=X с доходностью -3.91%. За последние 10 лет акции GBP=X превзошли акции CHFUSD=X по среднегодовой доходности: 2.43% против 0.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.45%
3.49%
GBP=X
CHFUSD=X

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GBP=X c CHFUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/GBP (GBP=X) и USD/CHF (CHFUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBP=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBP=X, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GBP=X, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GBP=X, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GBP=X, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.000.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GBP=X, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.84
CHFUSD=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHFUSD=X, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHFUSD=X, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.000.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHFUSD=X, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHFUSD=X, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.000.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHFUSD=X, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.08

Сравнение коэффициента Шарпа GBP=X и CHFUSD=X

Показатель коэффициента Шарпа GBP=X на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа CHFUSD=X равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBP=X и CHFUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.07
-0.03
GBP=X
CHFUSD=X

Просадки

Сравнение просадок GBP=X и CHFUSD=X

Максимальная просадка GBP=X за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки CHFUSD=X в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBP=X и CHFUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.47%
-17.48%
GBP=X
CHFUSD=X

Волатильность

Сравнение волатильности GBP=X и CHFUSD=X

USD/GBP (GBP=X) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с USD/CHF (CHFUSD=X) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что GBP=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHFUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.58%
2.18%
GBP=X
CHFUSD=X