PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GBP=X с CHFUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GBP=X и CHFUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/GBP (GBP=X) и USD/CHF (CHFUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.81%
2.32%
GBP=X
CHFUSD=X

Доходность по периодам

С начала года, GBP=X показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у CHFUSD=X с доходностью -5.85%. За последние 10 лет акции GBP=X превзошли акции CHFUSD=X по среднегодовой доходности: 1.85% против 0.72% соответственно.


GBP=X

С начала года

1.17%

1 месяц

2.61%

6 месяцев

0.86%

1 год

-0.75%

5 лет (среднегодовая)

0.42%

10 лет (среднегодовая)

1.85%

CHFUSD=X

С начала года

-5.85%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

2.32%

1 год

-1.09%

5 лет (среднегодовая)

2.08%

10 лет (среднегодовая)

0.72%

Основные характеристики


GBP=XCHFUSD=X
Коэф-т Шарпа0.12-0.43
Коэф-т Сортино0.23-0.56
Коэф-т Омега1.030.93
Коэф-т Кальмара0.03-0.13
Коэф-т Мартина0.17-0.75
Индекс Язвы3.99%3.76%
Дневная вол-ть5.69%6.62%
Макс. просадка-34.89%-38.65%
Текущая просадка-14.76%-19.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между GBP=X и CHFUSD=X составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GBP=X c CHFUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/GBP (GBP=X) и USD/CHF (CHFUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBP=X, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.07-0.23
Коэффициент Сортино GBP=X, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.04-0.28
Коэффициент Омега GBP=X, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.000.990.96
Коэффициент Кальмара GBP=X, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.13-0.07
Коэффициент Мартина GBP=X, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.66-0.55
GBP=X
CHFUSD=X

Показатель коэффициента Шарпа GBP=X на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа CHFUSD=X равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBP=X и CHFUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.07
-0.23
GBP=X
CHFUSD=X

Просадки

Сравнение просадок GBP=X и CHFUSD=X

Максимальная просадка GBP=X за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки CHFUSD=X в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBP=X и CHFUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.43%
-19.15%
GBP=X
CHFUSD=X

Волатильность

Сравнение волатильности GBP=X и CHFUSD=X

USD/GBP (GBP=X) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с USD/CHF (CHFUSD=X) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что GBP=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHFUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.69%
2.29%
GBP=X
CHFUSD=X