Сравнение GBP=X с CHFUSD=X
GBP=X (USD/GBP) and CHFUSD=X (USD/CHF) are both currencies. Over the past 10 years, GBP=X returned 0.87%/yr vs 2.82%/yr for CHFUSD=X. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GBP=X и CHFUSD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GBP=X торгуется в GBP, в то время как CHFUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHFUSD=X были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBP=X показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у CHFUSD=X с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции GBP=X уступали акциям CHFUSD=X по среднегодовой доходности: 0.87% против 2.82% соответственно.
GBP=X
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 0.87%
CHFUSD=X
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 2.00%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.82%
Сравнение доходности по годам GBP=X и CHFUSD=X
Correlation
The correlation between GBP=X and CHFUSD=X is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between GBP=X and CHFUSD=X has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBP=X vs. CHFUSD=X — Ранг доходности на риск
GBP=X
CHFUSD=X
Сравнение GBP=X c CHFUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/GBP (GBP=X) и USD/CHF (CHFUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBP=X | CHFUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.21 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 2.42 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBP=X | CHFUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.78 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.47 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.32 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.38 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок GBP=X и CHFUSD=X
Максимальная просадка GBP=X за все время составила -22.85%, что меньше максимальной просадки CHFUSD=X в -24.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBP=X и CHFUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBP=X | CHFUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.85% | -24.45% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -3.22% | -2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.79% | -8.50% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.85% | -9.07% | -13.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.85% | -14.04% | -8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.91% | -2.84% | -17.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -9.61% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 1.69% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBP=X и CHFUSD=X
USD/GBP (GBP=X) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с USD/CHF (CHFUSD=X) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что GBP=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHFUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBP=X | CHFUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 1.34% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.01% | 3.63% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.23% | 5.03% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.23% | 6.99% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 8.31% | +0.95% |
Часто задаваемые вопросы
GBP=X and CHFUSD=X have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBP=X has higher volatility (1.73%) compared to CHFUSD=X (1.34%). In terms of maximum drawdown, GBP=X dropped -22.85% vs CHFUSD=X's -24.45%.
CHFUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBP=X и CHFUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор