PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GBP=X с CHFUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GBP=X с CHFUSD=X

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/GBP (GBP=X) и USD/CHF (CHFUSD=X).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBP=X или CHFUSD=X.

Корреляция

Корреляция между GBP=X и CHFUSD=X составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GBP=X и CHFUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/GBP (GBP=X) и USD/CHF (CHFUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBP=X:

-0.67

CHFUSD=X:

0.76

Коэф-т Сортино

GBP=X:

-0.69

CHFUSD=X:

1.58

Коэф-т Омега

GBP=X:

0.92

CHFUSD=X:

1.19

Коэф-т Кальмара

GBP=X:

-0.19

CHFUSD=X:

0.41

Коэф-т Мартина

GBP=X:

-0.98

CHFUSD=X:

2.05

Индекс Язвы

GBP=X:

3.98%

CHFUSD=X:

4.19%

Дневная вол-ть

GBP=X:

7.44%

CHFUSD=X:

9.21%

Макс. просадка

GBP=X:

-34.89%

CHFUSD=X:

-38.65%

Текущая просадка

GBP=X:

-19.19%

CHFUSD=X:

-14.05%

Доходность по периодам

С начала года, GBP=X показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у CHFUSD=X с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции GBP=X превзошли акции CHFUSD=X по среднегодовой доходности: 1.68% против 0.83% соответственно.

GBP=X

С начала года

-5.47%

1 месяц

-1.43%

6 месяцев

-4.04%

1 год

-5.38%

5 лет

-1.56%

10 лет

1.68%

CHFUSD=X

С начала года

7.88%

1 месяц

-3.10%

6 месяцев

5.36%

1 год

7.80%

5 лет

2.83%

10 лет

0.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBP=X и CHFUSD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GBP=X
Ранг риск-скорректированной доходности GBP=X, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBP=X, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBP=X, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBP=X, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBP=X, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBP=X, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
CHFUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности CHFUSD=X, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHFUSD=X, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFUSD=X, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFUSD=X, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFUSD=X, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFUSD=X, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBP=X c CHFUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/GBP (GBP=X) и USD/CHF (CHFUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GBP=X на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа CHFUSD=X равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBP=X и CHFUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок GBP=X и CHFUSD=X

Максимальная просадка GBP=X за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки CHFUSD=X в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBP=X и CHFUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GBP=X и CHFUSD=X

Текущая волатильность для USD/GBP (GBP=X) составляет 2.56%, в то время как у USD/CHF (CHFUSD=X) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что GBP=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHFUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...