Сравнение GARIX с ASILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).
GARIX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GARIX и ASILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GARIX и ASILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | -1.21% | 16.18% | 20.46% | 17.70% | -5.04% | 26.87% | -6.19% | 11.50% | -4.86% | 10.01% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -2.41% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GARIX показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у ASILX с доходностью -2.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GARIX имеют среднегодовую доходность 8.52%, а акции ASILX немного отстают с 8.41%.
GARIX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 8.52%
ASILX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GARIX и ASILX
GARIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии ASILX в 1.55%.
Доходность на риск
GARIX vs. ASILX — Ранг доходности на риск
GARIX
ASILX
Сравнение GARIX c ASILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GARIX | ASILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.72 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.01 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 7.16 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GARIX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.91 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.91 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.91 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между GARIX и ASILX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARIX и ASILX
Дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что меньше доходности ASILX в 13.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 7.26% | 7.18% | 18.74% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.48% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок GARIX и ASILX
Максимальная просадка GARIX за все время составила -26.49%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARIX и ASILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GARIX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -18.36% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -3.62% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.15% | -12.30% | -10.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.49% | -18.36% | -8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -3.61% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -2.49% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.01% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARIX и ASILX
Gotham Absolute Return Fund (GARIX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что GARIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GARIX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 1.16% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 4.00% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 6.59% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 8.04% | +7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 9.30% | +4.56% |