Сравнение GARIX с GINDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Gotham Index Plus Fund (GINDX).
GARIX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. GINDX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GARIX и GINDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GARIX и GINDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 0.28% | 16.18% | 20.46% | 17.70% | -5.04% | 26.87% | -6.19% | 11.50% | -4.86% | 10.01% |
GINDX Gotham Index Plus Fund | -4.73% | 22.25% | 25.96% | 26.40% | -11.61% | 32.73% | 6.79% | 19.39% | -3.49% | 26.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GARIX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у GINDX с доходностью -4.73%. За последние 10 лет акции GARIX уступали акциям GINDX по среднегодовой доходности: 8.69% против 14.17% соответственно.
GARIX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 8.69%
GINDX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 14.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GARIX и GINDX
GARIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GINDX в 1.15%.
Доходность на риск
GARIX vs. GINDX — Ранг доходности на риск
GARIX
GINDX
Сравнение GARIX c GINDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Gotham Index Plus Fund (GINDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GARIX | GINDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.08 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.63 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.45 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 6.15 | +6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GARIX | GINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.08 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.86 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.78 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.80 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между GARIX и GINDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARIX и GINDX
Дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности GINDX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 7.16% | 7.18% | 18.74% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% |
GINDX Gotham Index Plus Fund | 3.43% | 3.27% | 2.97% | 4.02% | 1.81% | 5.38% | 1.07% | 1.38% | 2.10% | 0.37% | 0.48% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GARIX и GINDX
Максимальная просадка GARIX за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки GINDX в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARIX и GINDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GARIX | GINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -33.70% | +7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -12.28% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.15% | -19.77% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.49% | -33.70% | +7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | -6.78% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -4.05% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 2.90% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARIX и GINDX
Текущая волатильность для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) составляет 2.94%, в то время как у Gotham Index Plus Fund (GINDX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что GARIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GINDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GARIX | GINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 4.39% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.19% | 9.39% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 18.19% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 16.80% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 18.21% | -4.34% |