- ISIN
- US3608731374
- CUSIP
- 360873137
- Эмитент
- Gotham
- Дата выпуска
- 30 авг. 2012 г.
- Категория
- Long-Short
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GARIX
Gotham Absolute Return Fund (GARIX) прибавил 11.3% с начала года. Текущая цена акции GARIX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GARIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,942.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gotham Absolute Return Fund (GARIX) показал доход в 11.27% с начала года и 22.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GARIX составила 9.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Gotham Absolute Return Fund
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 9.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GARIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 сент. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GARIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -16.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.72% | 0.92% | -2.31% | 5.11% | 5.17% | 0.38% | 11.27% | ||||||
| 2025 | 3.03% | -1.18% | -2.83% | 0.82% | 5.57% | 4.22% | -0.92% | 0.14% | 3.94% | 1.74% | 0.79% | 0.11% | 16.18% |
| 2024 | 4.37% | 5.22% | 3.13% | -1.72% | 0.69% | 2.06% | 1.71% | 3.27% | 2.86% | -1.21% | 1.64% | -2.93% | 20.46% |
| 2023 | 2.28% | -1.73% | 3.23% | -0.27% | 1.93% | 4.54% | 2.38% | -0.61% | -1.42% | -0.72% | 5.09% | 2.00% | 17.70% |
| 2022 | -2.17% | -2.44% | 2.55% | -3.60% | 1.26% | -5.78% | 6.50% | -2.88% | -4.77% | 5.62% | 5.44% | -3.84% | -5.04% |
| 2021 | -0.62% | 3.32% | 5.56% | 3.11% | 2.03% | 0.06% | 1.45% | 2.20% | -2.79% | 3.47% | 1.85% | 4.71% | 26.87% |
Метрики бенчмарка
Gotham Absolute Return Fund has an annualized alpha of 1.99%, beta of 0.58, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 05, 2012.
- This fund participated in 65.16% of S&P 500 Index downside but only 62.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.58 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.99%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 62.44%
- Участие в снижении
- 65.16%
Комиссия
Комиссия GARIX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GARIX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GARIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | 2.93 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.86 | 13.52 | +11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gotham Absolute Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.54 | $1.54 | $3.71 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
Дивидендный доход | 6.45% | 7.18% | 18.74% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gotham Absolute Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $1.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.71 | $3.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gotham Absolute Return Fund показал максимальную просадку в 26.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 255 торговых сессий.
Текущая просадка Gotham Absolute Return Fund составляет 0.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -26.49%март 2020 г. | 3mo 1d | 1y 3d | 1y 3moдек. 2019 г. - март 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.15%апр. 2025 г. | 3mo 20d | 1y 1d | 1y 3moдек. 2024 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.32%янв. 2016 г. | 1y 1mo | 1y 8mo | 2y 10moдек. 2014 г. - окт. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.46%дек. 2018 г. | 10mo 28d | 10mo 26d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -11.76%сент. 2022 г. | 8mo 24d | 8mo 2d | 1y 4moянв. 2022 г. - май 2023 г. |
Показатели просадок
| GARIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -56.78% | +30.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -9.10% | +5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.15% | -18.90% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.15% | -25.43% | +2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.49% | -33.92% | +7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.74% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -10.72% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.97% | -1.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GARIX
Добавьте Gotham Absolute Return Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GARIX