График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gotham Absolute Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Gotham Absolute Return Fund (GARIX) показал доход в -1.21% с начала года и 16.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GARIX составила 8.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Gotham Absolute Return Fund
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 8.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 сент. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GARIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -16.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.72% | 0.92% | -3.77% | -1.21% | |||||||||
| 2025 | 3.03% | -1.18% | -2.83% | 0.82% | 5.57% | 4.22% | -0.92% | 0.14% | 3.94% | 1.74% | 0.79% | 0.11% | 16.18% |
| 2024 | 4.37% | 5.22% | 3.13% | -1.72% | 0.69% | 2.06% | 1.71% | 3.27% | 2.86% | -1.21% | 1.64% | -2.93% | 20.46% |
| 2023 | 2.28% | -1.73% | 3.23% | -0.27% | 1.93% | 4.54% | 2.38% | -0.61% | -1.42% | -0.72% | 5.09% | 2.00% | 17.70% |
| 2022 | -2.17% | -2.44% | 2.55% | -3.60% | 1.26% | -5.78% | 6.50% | -2.88% | -4.77% | 5.62% | 5.44% | -3.84% | -5.04% |
| 2021 | -0.62% | 3.32% | 5.56% | 3.11% | 2.03% | 0.06% | 1.45% | 2.20% | -2.79% | 3.47% | 1.85% | 4.71% | 26.87% |
Метрики бенчмарка
Gotham Absolute Return Fund: годовая альфа составляет 1.90%, бета — 0.58, а R² — 0.59 относительно S&P 500 Index с 05.09.2012.
- Этот фонд участвовал в 65.12% снижения S&P 500 Index, но только в 62.39% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.58 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.90%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 62.39%
- Участие в снижении
- 65.12%
Комиссия
Комиссия GARIX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GARIX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GARIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.90 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.39 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.40 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 6.61 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GARIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gotham Absolute Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.54 | $1.54 | $3.71 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
Дивидендный доход | 7.26% | 7.18% | 18.74% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gotham Absolute Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $1.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.71 | $3.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Gotham Absolute Return Fund показал максимальную просадку в 26.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 255 торговых сессий.
Текущая просадка Gotham Absolute Return Fund составляет 4.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.49% | 23 дек. 2019 г. | 62 | 23 мар. 2020 г. | 255 | 26 мар. 2021 г. | 317 |
| -23.15% | 19 дек. 2024 г. | 74 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.32% | 4 дек. 2014 г. | 282 | 19 янв. 2016 г. | 431 | 3 окт. 2017 г. | 713 |
| -13.46% | 30 янв. 2018 г. | 228 | 24 дек. 2018 г. | 226 | 15 нояб. 2019 г. | 454 |
| -11.76% | 5 янв. 2022 г. | 182 | 26 сент. 2022 г. | 168 | 26 мая 2023 г. | 350 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...