Сравнение GARIX с GONIX
GARIX (Gotham Absolute Return Fund) and GONIX (Gotham Neutral Fund Institutional Class) are both mutual funds - GARIX is a Long-Short fund managed by Gotham, while GONIX is a Equity Market Neutral fund actively managed by Gotham. Over the past 10 years, GARIX returned 9.91%/yr vs 3.86%/yr for GONIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GARIX charges 1.50%/yr vs 1.51%/yr for GONIX.
Доходность
Сравнение доходности GARIX и GONIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GARIX показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у GONIX с доходностью -2.60%. За последние 10 лет акции GARIX превзошли акции GONIX по среднегодовой доходности: 9.91% против 3.86% соответственно.
GARIX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 9.91%
GONIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- -0.68%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 3.86%
Сравнение доходности по годам GARIX и GONIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 11.27% | 16.18% | 20.46% | 17.70% | -5.04% | 26.87% | -6.19% | 11.50% | -4.86% | 10.01% |
GONIX Gotham Neutral Fund Institutional Class | -2.60% | 7.13% | 17.70% | 10.06% | 6.59% | 19.25% | -16.47% | -0.39% | -2.38% | 0.67% |
Correlation
The correlation between GARIX and GONIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.65 |
The correlation between GARIX and GONIX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GARIX vs. GONIX — Ранг доходности на риск
GARIX
GONIX
Сравнение GARIX c GONIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GARIX | GONIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.98 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | -0.24 | +6.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.86 | -0.49 | +25.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GARIX | GONIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | -0.17 | +3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 1.50 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.60 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.46 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок GARIX и GONIX
Максимальная просадка GARIX за все время составила -26.49%, что больше максимальной просадки GONIX в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARIX и GONIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GARIX | GONIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -24.52% | -1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -3.99% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.15% | -5.65% | -17.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.15% | -5.65% | -17.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.49% | -22.46% | -4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -2.73% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -7.36% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.94% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARIX и GONIX
Gotham Absolute Return Fund (GARIX) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что GARIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GONIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GARIX | GONIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.28% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 4.39% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 5.46% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 6.38% | +8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 6.48% | +7.41% |
Сравнение комиссий GARIX и GONIX
GARIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии GONIX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARIX и GONIX
Дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности GONIX в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 6.45% | 7.18% | 18.74% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% |
GONIX Gotham Neutral Fund Institutional Class | 0.14% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
GARIX and GONIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GARIX has higher volatility (1.87%) compared to GONIX (1.28%). In terms of maximum drawdown, GARIX dropped -26.49% vs GONIX's -24.52%.
GARIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GARIX и GONIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор