Сравнение GARIX с PHSWX
GARIX (Gotham Absolute Return Fund) and PHSWX (Parvin Hedged Equity Solari World Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, GARIX returned 14.18%/yr vs 4.04%/yr for PHSWX. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GARIX charges 1.50%/yr vs 0.01%/yr for PHSWX.
Доходность
Сравнение доходности GARIX и PHSWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GARIX показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у PHSWX с доходностью 8.33%.
GARIX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- 12.88%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 14.18%
- 10 лет*
- 9.84%
- Всё время*
- 9.55%
PHSWX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- -2.80%
- С начала года
- 8.33%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GARIX и PHSWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 13.51% | 16.18% | 20.46% | 17.70% | -5.04% | 26.87% |
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 8.33% | 22.65% | 1.35% | 1.80% | -12.69% | 3.47% |
Correlation
The correlation between GARIX and PHSWX is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between GARIX and PHSWX shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GARIX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск
GARIX
PHSWX
Сравнение GARIX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GARIX | PHSWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.20 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 1.28 | +4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.55 | 2.59 | +17.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GARIX и PHSWX
Максимальная просадка GARIX за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки PHSWX в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARIX и PHSWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GARIX | PHSWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -94.47% | +67.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -14.06% | +10.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.15% | -94.47% | +71.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.15% | -94.47% | +71.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -92.85% | +92.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -31.21% | +26.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 6.93% | -5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARIX и PHSWX
Текущая волатильность для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) составляет 2.70%, в то время как у Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что GARIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GARIX | PHSWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 2.96% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 12.38% | -5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.84% | 16.08% | -7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 756.04% | -740.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 714.99% | -701.07% |
Сравнение комиссий GARIX и PHSWX
GARIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARIX и PHSWX
Дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности PHSWX в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 6.32% | 7.18% | 18.74% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% |
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 0.45% | 0.49% | 1.12% | 2.04% | 2.24% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GARIX and PHSWX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHSWX has higher volatility (2.96%) compared to GARIX (2.70%). In terms of maximum drawdown, GARIX dropped -26.49% vs PHSWX's -94.47%.
GARIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GARIX и PHSWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор