PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARIX с PHSWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GARIX с PHSWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX).

GARIX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GARIX и PHSWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GARIX и PHSWX

2026 (YTD)20252024202320222021
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		-1.21%16.18%20.46%17.70%-5.04%27.49%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		4.82%22.65%1.35%1.80%-12.69%3.47%

Доходность по периодам

С начала года, GARIX показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у PHSWX с доходностью 4.82%.

GARIX

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
1.41%
1 год
16.00%
3 года*
16.18%
5 лет*
12.59%
10 лет*
8.52%

PHSWX

1 день
-0.36%
1 месяц
-11.50%
С начала года
4.82%
6 месяцев
5.04%
1 год
19.46%
3 года*
8.80%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Absolute Return Fund

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Часто сравнивают с GARIX:
GARIX с MBXIXGARIX с VMNFXGARIX с SPYGARIX с CLSEGARIX с GONIXGARIX с KCEIXGARIX с ASILX
Часто сравнивают с PHSWX:
PHSWX с CPIEXPHSWX с CRIHXPHSWX с SAOAXPHSWX с SNOIXPHSWX с SPYPHSWX с VMNIXPHSWX с ATESX

Сравнение комиссий GARIX и PHSWX

GARIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.

GARIX
Gotham Absolute Return Fund
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Доходность на риск

GARIX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARIX
Ранг доходности на риск GARIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PHSWX
Ранг доходности на риск PHSWX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSWX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSWX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSWX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSWX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSWX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARIX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GARIXPHSWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.71

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.31

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

4.99

+5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GARIX vs. PHSWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHSWX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARIX и PHSWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GARIXPHSWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.24

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.00

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.00

+0.68

Корреляция

Корреляция между GARIX и PHSWX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARIX и PHSWX

Дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности PHSWX в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		7.26%7.18%18.74%5.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.36%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		0.46%0.49%1.12%2.04%2.24%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GARIX и PHSWX

Максимальная просадка GARIX за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки PHSWX в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARIX и PHSWX.

Загрузка...

Показатели просадок

GARIXPHSWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-94.47%

+67.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-14.06%

+6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.15%

-94.47%

+71.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-93.08%

+88.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-27.28%

+22.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

3.70%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GARIX и PHSWX

Текущая волатильность для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) составляет 2.43%, в то время как у Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что GARIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GARIXPHSWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

6.32%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

13.14%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

15.44%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

1,067.69%

-1,052.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

1,043.51%

-1,029.65%