PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARIX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GARIX с KCEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX).

GARIX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GARIX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GARIX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		-1.21%16.18%20.46%17.70%-5.04%26.87%-6.19%0.26%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		3.04%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, GARIX показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 3.04%.

GARIX

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
1.41%
1 год
16.00%
3 года*
16.18%
5 лет*
12.59%
10 лет*
8.52%

KCEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.31%
С начала года
3.04%
6 месяцев
5.67%
1 год
9.14%
3 года*
9.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Absolute Return Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с GARIX:
GARIX с MBXIXGARIX с VMNFXGARIX с SPYGARIX с CLSEGARIX с PHSWXGARIX с GONIXGARIX с GVALX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с ATESX

Сравнение комиссий GARIX и KCEIX

И GARIX, и KCEIX имеют комиссию равную 1.50%.

GARIX
Gotham Absolute Return Fund
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Доходность на риск

GARIX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARIX
Ранг доходности на риск GARIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARIX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GARIXKCEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.16

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.67

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

8.16

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GARIX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCEIX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARIX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GARIXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.48

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.31

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.79

-0.11

Корреляция

Корреляция между GARIX и KCEIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARIX и KCEIX

Дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности KCEIX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		7.26%7.18%18.74%5.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.36%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GARIX и KCEIX

Максимальная просадка GARIX за все время составила -26.49%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARIX и KCEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GARIXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-16.07%

-10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-3.50%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.15%

-7.12%

-16.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-0.23%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-3.55%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.15%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GARIX и KCEIX

Gotham Absolute Return Fund (GARIX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что GARIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GARIXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

1.39%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

3.79%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

6.52%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

7.02%

+8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

8.07%

+5.79%