Сравнение GARIX с GTAPX

С начала года, GARIX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции GARIX превзошли акции GTAPX по среднегодовой доходности: 8.69% против 5.34% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GARIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GARIX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTAPX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARIX и GTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GARIX и GTAPX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что меньше доходности GTAPX в 16.19%

Максимальная просадка GARIX за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARIX и GTAPX.

Gotham Absolute Return Fund (GARIX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что GARIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.