Сравнение GARIX с MBXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX).
GARIX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GARIX и MBXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GARIX и MBXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | -1.21% | 16.18% | 20.46% | 17.70% | -5.04% | 26.87% | -6.19% | 11.50% | -4.86% | 10.01% |
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 8.00% | 4.35% | 13.49% | -0.67% | 7.72% | 16.89% | -0.45% | 13.83% | -2.16% | 13.99% |
Доходность по периодам
С начала года, GARIX показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у MBXIX с доходностью 8.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GARIX имеют среднегодовую доходность 8.52%, а акции MBXIX немного отстают с 8.26%.
GARIX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 8.52%
MBXIX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GARIX и MBXIX
GARIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии MBXIX в 2.04%.
Доходность на риск
GARIX vs. MBXIX — Ранг доходности на риск
GARIX
MBXIX
Сравнение GARIX c MBXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GARIX | MBXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.33 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.78 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.25 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 5.92 | +4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GARIX | MBXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.33 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.71 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.66 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между GARIX и MBXIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARIX и MBXIX
Дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, тогда как MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 7.26% | 7.18% | 18.74% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% |
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 2.25% | 7.74% | 0.00% | 4.27% | 5.18% | 3.33% | 3.33% | 1.91% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GARIX и MBXIX
Максимальная просадка GARIX за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки MBXIX в -31.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARIX и MBXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GARIX | MBXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -31.73% | +5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -11.28% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.15% | -15.59% | -7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.49% | -31.73% | +5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -1.64% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -4.06% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 2.39% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARIX и MBXIX
Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) имеют волатильность 2.43% и 2.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GARIX | MBXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 2.37% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 5.27% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 11.80% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 11.76% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 13.45% | +0.41% |