Сравнение GARIX с MBXIX
GARIX (Gotham Absolute Return Fund) and MBXIX (Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I) are both mutual funds - GARIX is a Long-Short fund managed by Gotham, while MBXIX is a Hedge Fund fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 10 years, GARIX returned 9.91%/yr vs 8.56%/yr for MBXIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GARIX charges 1.50%/yr vs 2.04%/yr for MBXIX.
Доходность
Сравнение доходности GARIX и MBXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GARIX показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у MBXIX с доходностью 13.11%. За последние 10 лет акции GARIX превзошли акции MBXIX по среднегодовой доходности: 9.91% против 8.56% соответственно.
GARIX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 9.91%
MBXIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 13.11%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение доходности по годам GARIX и MBXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 11.27% | 16.18% | 20.46% | 17.70% | -5.04% | 26.87% | -6.19% | 11.50% | -4.86% | 10.01% |
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 13.11% | 4.35% | 13.49% | -0.67% | 7.72% | 16.89% | -0.45% | 13.83% | -2.16% | 13.99% |
Correlation
The correlation between GARIX and MBXIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2015 г. | 0.52 |
The correlation between GARIX and MBXIX shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GARIX vs. MBXIX — Ранг доходности на риск
GARIX
MBXIX
Сравнение GARIX c MBXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GARIX | MBXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.58 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | 5.47 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.86 | 21.15 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GARIX | MBXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 2.99 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.66 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.69 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок GARIX и MBXIX
Максимальная просадка GARIX за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки MBXIX в -31.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARIX и MBXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GARIX | MBXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -31.73% | +5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -3.85% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.15% | -15.59% | -7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.15% | -15.59% | -7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.49% | -31.73% | +5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.99% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -4.00% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.99% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARIX и MBXIX
Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) имеют волатильность 1.87% и 1.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GARIX | MBXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.91% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 5.22% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 7.05% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 11.55% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 13.42% | +0.47% |
Сравнение комиссий GARIX и MBXIX
GARIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии MBXIX в 2.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARIX и MBXIX
Дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, тогда как MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 6.45% | 7.18% | 18.74% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% |
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 2.25% | 7.74% | 0.00% | 4.27% | 5.18% | 3.33% | 3.33% | 1.91% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GARIX and MBXIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBXIX has higher volatility (1.91%) compared to GARIX (1.87%). In terms of maximum drawdown, GARIX dropped -26.49% vs MBXIX's -31.73%.
MBXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GARIX и MBXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор