PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAIOX с USGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAIOX с USGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и USAA Growth & Income Fund (USGRX).

GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. USGRX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GAIOX и USGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и USAA Growth & Income Fund (USGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAIOX и USGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		-2.54%17.92%14.54%18.77%-15.88%16.31%16.35%21.90%-5.91%19.13%
USGRX
USAA Growth & Income Fund		-1.48%15.94%21.47%26.69%-18.52%22.53%17.45%21.78%-8.76%20.67%

Доходность по периодам

С начала года, GAIOX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у USGRX с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции GAIOX уступали акциям USGRX по среднегодовой доходности: 9.91% против 12.09% соответственно.

GAIOX

1 день
2.32%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-0.41%
1 год
15.59%
3 года*
14.24%
5 лет*
7.78%
10 лет*
9.91%

USGRX

1 день
2.22%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.66%
1 год
17.31%
3 года*
17.91%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth and Income Portfolio

USAA Growth & Income Fund

Часто сравнивают с GAIOX:
GAIOX с APGAXGAIOX с VOOGAIOX с BLPAXGAIOX с NDARXGAIOX с SPYGAIOX с TPLGXGAIOX с SCHD
Часто сравнивают с USGRX:
USGRX с ONGFXUSGRX с SCHGUSGRX с VUGUSGRX с SPYUSGRX с IIPRUSGRX с FFNOXUSGRX с AGTHX

Сравнение комиссий GAIOX и USGRX

GAIOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии USGRX в 0.81%.

USGRX
USAA Growth & Income Fund
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

GAIOX vs. USGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAIOX
Ранг доходности на риск GAIOX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIOX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
USGRX
Ранг доходности на риск USGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAIOX c USGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и USAA Growth & Income Fund (USGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAIOXUSGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.07

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.59

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.56

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

7.61

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAIOX vs. USGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAIOX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USGRX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIOX и USGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAIOXUSGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.07

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.60

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.47

+0.34

Корреляция

Корреляция между GAIOX и USGRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIOX и USGRX

Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности USGRX в 8.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		5.64%5.50%4.81%2.81%6.45%5.13%4.00%5.51%6.10%3.45%4.39%4.60%
USGRX
USAA Growth & Income Fund		8.34%8.06%20.65%0.93%12.58%11.97%0.84%24.69%11.92%5.12%1.26%6.45%

Просадки

Сравнение просадок GAIOX и USGRX

Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки USGRX в -56.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и USGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAIOXUSGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.55%

-56.93%

+30.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-11.70%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.11%

-30.81%

+7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.55%

-34.48%

+7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-6.71%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-8.75%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.40%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GAIOX и USGRX

American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с USAA Growth & Income Fund (USGRX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAIOXUSGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.14%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

8.06%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

16.44%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

20.92%

-8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

20.12%

-6.98%