PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAIOX с TPLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GAIOXTPLGX
Дох-ть с нач. г.16.10%36.64%
Дох-ть за 1 год26.84%40.17%
Дох-ть за 3 года5.17%0.82%
Дох-ть за 5 лет10.58%12.12%
Дох-ть за 10 лет8.80%12.62%
Коэф-т Шарпа2.852.31
Коэф-т Сортино3.973.01
Коэф-т Омега1.541.42
Коэф-т Кальмара3.091.45
Коэф-т Мартина19.7211.94
Индекс Язвы1.36%3.37%
Дневная вол-ть9.43%17.43%
Макс. просадка-26.85%-56.03%
Текущая просадка-0.74%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между GAIOX и TPLGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GAIOX и TPLGX

С начала года, GAIOX показывает доходность 16.10%, что значительно ниже, чем у TPLGX с доходностью 36.64%. За последние 10 лет акции GAIOX уступали акциям TPLGX по среднегодовой доходности: 8.80% против 12.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.59%
18.42%
GAIOX
TPLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GAIOX и TPLGX

GAIOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TPLGX в 0.57%.


GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio
График комиссии GAIOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии TPLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GAIOX c TPLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GAIOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAIOX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GAIOX, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GAIOX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GAIOX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GAIOX, с текущим значением в 19.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.72
TPLGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TPLGX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TPLGX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TPLGX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TPLGX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TPLGX, с текущим значением в 11.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.94

Сравнение коэффициента Шарпа GAIOX и TPLGX

Показатель коэффициента Шарпа GAIOX на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPLGX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIOX и TPLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
2.31
GAIOX
TPLGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIOX и TPLGX

Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности TPLGX в 0.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio
1.79%2.03%2.07%1.28%1.59%6.25%2.10%1.68%1.95%1.87%4.60%2.81%
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund
0.02%0.03%0.00%0.00%0.02%0.18%0.16%0.19%0.25%0.11%0.08%0.15%

Просадки

Сравнение просадок GAIOX и TPLGX

Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки TPLGX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и TPLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.74%
0
GAIOX
TPLGX

Волатильность

Сравнение волатильности GAIOX и TPLGX

Текущая волатильность для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) составляет 2.57%, в то время как у T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57%
4.89%
GAIOX
TPLGX