PortfoliosLab logo
Сравнение GAIOX с TPLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GAIOX и TPLGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GAIOX и TPLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
153.44%
340.31%
GAIOX
TPLGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAIOX:

0.49

TPLGX:

0.02

Коэф-т Сортино

GAIOX:

0.75

TPLGX:

0.22

Коэф-т Омега

GAIOX:

1.11

TPLGX:

1.04

Коэф-т Кальмара

GAIOX:

0.48

TPLGX:

0.02

Коэф-т Мартина

GAIOX:

1.92

TPLGX:

0.06

Индекс Язвы

GAIOX:

3.51%

TPLGX:

11.20%

Дневная вол-ть

GAIOX:

13.80%

TPLGX:

28.87%

Макс. просадка

GAIOX:

-26.85%

TPLGX:

-56.03%

Текущая просадка

GAIOX:

-7.03%

TPLGX:

-22.88%

Доходность по периодам

С начала года, GAIOX показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у TPLGX с доходностью -9.16%. За последние 10 лет акции GAIOX уступали акциям TPLGX по среднегодовой доходности: 5.31% против 9.44% соответственно.


GAIOX

С начала года

-1.38%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-4.35%

1 год

5.57%

5 лет

7.91%

10 лет

5.31%

TPLGX

С начала года

-9.16%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-16.27%

1 год

-0.88%

5 лет

6.85%

10 лет

9.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GAIOX и TPLGX

GAIOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TPLGX в 0.57%.


График комиссии GAIOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GAIOX: 0.66%
График комиссии TPLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TPLGX: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAIOX и TPLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GAIOX
Ранг риск-скорректированной доходности GAIOX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIOX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIOX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIOX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIOX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

TPLGX
Ранг риск-скорректированной доходности TPLGX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPLGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAIOX c TPLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GAIOX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GAIOX: 0.49
TPLGX: 0.02
Коэффициент Сортино GAIOX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GAIOX: 0.75
TPLGX: 0.22
Коэффициент Омега GAIOX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GAIOX: 1.11
TPLGX: 1.04
Коэффициент Кальмара GAIOX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GAIOX: 0.48
TPLGX: 0.02
Коэффициент Мартина GAIOX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GAIOX: 1.92
TPLGX: 0.06

Показатель коэффициента Шарпа GAIOX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа TPLGX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIOX и TPLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.02
GAIOX
TPLGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIOX и TPLGX

Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности TPLGX в 0.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio
1.92%1.87%2.03%2.07%1.28%1.59%6.25%2.10%1.68%1.95%1.87%4.60%
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund
0.03%0.03%0.03%0.00%0.00%0.02%0.18%0.16%0.19%0.25%0.11%0.08%

Просадки

Сравнение просадок GAIOX и TPLGX

Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки TPLGX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и TPLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.03%
-22.88%
GAIOX
TPLGX

Волатильность

Сравнение волатильности GAIOX и TPLGX

Текущая волатильность для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) составляет 9.28%, в то время как у T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) волатильность равна 16.91%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.28%
16.91%
GAIOX
TPLGX