Сравнение GAIOX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности GAIOX и FBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAIOX и FBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | -2.54% | 17.92% | 14.54% | 18.77% | -15.88% | 16.31% | 16.35% | 21.90% | -5.91% | 19.13% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GAIOX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции GAIOX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 9.91% против 10.73% соответственно.
GAIOX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 9.91%
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAIOX и FBALX
GAIOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Доходность на риск
GAIOX vs. FBALX — Ранг доходности на риск
GAIOX
FBALX
Сравнение GAIOX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAIOX | FBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.99 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.05 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 9.47 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAIOX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.63 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.84 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GAIOX и FBALX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIOX и FBALX
Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности FBALX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | 5.64% | 5.50% | 4.81% | 2.81% | 6.45% | 5.13% | 4.00% | 5.51% | 6.10% | 3.45% | 4.39% | 4.60% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок GAIOX и FBALX
Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и FBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAIOX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -43.57% | +17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -8.14% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -22.89% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.55% | -26.68% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -4.56% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -4.39% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.76% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAIOX и FBALX
American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAIOX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 4.19% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 6.77% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 11.94% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 12.18% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 12.75% | +0.39% |