PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение G с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение G с VTIP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

G (Genpact Limited) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 10 years, G returned 3.05%/yr vs 3.06%/yr for VTIP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности G и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genpact Limited (G) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, G показывает доходность -32.55%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции G имеют среднегодовую доходность 3.05%, а акции VTIP немного впереди с 3.06%.

G

1 день
3.82%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
-31.73%
С начала года
-32.55%
1 год
-29.14%
3 года*
-5.85%
5 лет*
-6.89%
10 лет*
3.05%

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
1.73%
С начала года
1.77%
1 год
3.42%
3 года*
5.10%
5 лет*
3.18%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам G и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
G
Genpact Limited		-32.55%10.56%25.78%-23.98%-11.74%29.51%-0.93%57.66%-14.12%31.54%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.77%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Correlation

The correlation between G and VTIP is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genpact Limited

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с G:
G с QQQG с CDWG с CVLTG с YALLG с SPYG с VUGG с MRK
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX

Доходность на риск

G vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G
Ранг доходности на риск G: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G: 77
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
2.20

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
3.43

-4.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.45

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

4.81

-5.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

15.42

-16.85

G vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок G и VTIP

Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.14%

-6.27%

-57.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.69%

-0.71%

-41.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.20%

-0.98%

-48.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.20%

-5.50%

-43.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.47%

-6.27%

-43.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.33%

-0.29%

-42.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-1.03%

-14.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.42%

0.22%

+20.20%

Волатильность

Сравнение волатильности G и VTIP

Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.85%

0.63%

+12.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.51%

1.20%

+28.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.29%

1.57%

+34.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.19%

2.77%

+26.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.35%

2.74%

+25.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов G и VTIP

Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности VTIP в 4.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
G
Genpact Limited		2.29%1.45%1.42%1.58%1.08%0.81%0.94%0.81%1.11%0.76%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		4.16%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

G and VTIP have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

G has higher volatility (12.85%) compared to VTIP (0.63%). In terms of maximum drawdown, G dropped -64.14% vs VTIP's -6.27%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для G и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор