PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение G с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение G с VTIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

G (Genpact Limited) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 10 years, G returned 2.46%/yr vs 3.14%/yr for VTIP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности G и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genpact Limited (G) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, G показывает доходность -30.61%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции G уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.46% против 3.14% соответственно.

G

1 день
-2.24%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-30.61%
6 месяцев
-27.92%
1 год
-23.17%
3 года*
-3.37%
5 лет*
-5.59%
10 лет*
2.46%

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.70%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам G и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
G
Genpact Limited		-30.61%10.56%25.78%-23.98%-11.74%29.51%-0.93%57.66%-14.12%31.54%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.05%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Correlation

The correlation between G and VTIP is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2012 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genpact Limited

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с G:
G с QQQG с CDWG с WNSG с CVLTG с YALLG с SPYG с VUG
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с BNDVTIP с VTAPX

Доходность на риск

G vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G
Ранг доходности на риск G: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G: 66
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
3.15

-3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
5.36

-6.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.67

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

6.75

-7.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

26.06

-27.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

G vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

3.15

-3.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

1.22

-1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

1.15

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.89

-0.74

Просадки

Сравнение просадок G и VTIP

Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.14%

-6.27%

-57.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.04%

-0.70%

-39.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.85%

-0.98%

-45.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.85%

-5.50%

-41.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.47%

-6.27%

-43.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.68%

-0.02%

-40.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.50%

-1.04%

-14.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.02%

0.18%

+15.84%

Волатильность

Сравнение волатильности G и VTIP

Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.86%

0.43%

+14.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.24%

1.02%

+26.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

1.50%

+33.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.65%

2.77%

+25.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.13%

2.74%

+25.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов G и VTIP

Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности VTIP в 3.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
G
Genpact Limited		2.16%1.45%1.42%1.58%1.08%0.81%0.94%0.81%1.11%0.76%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.58%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

G and VTIP have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

G has higher volatility (14.86%) compared to VTIP (0.43%). In terms of maximum drawdown, G dropped -64.14% vs VTIP's -6.27%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для G и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор