Сравнение G с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genpact Limited (G) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: G или SPY.
Доходность
Сравнение доходности G и SPY
Доходность по периодам
С начала года, G показывает доходность 30.43%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции G уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.58% против 13.04% соответственно.
G
30.43%
14.74%
31.18%
33.93%
3.07%
10.58%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| G | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.45 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 5.02 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 7.19% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 27.50% | 12.17% |
| Макс. просадка | -64.14% | -55.19% |
| Текущая просадка | -13.44% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между G и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение G c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов G и SPY
Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | 1.34% | 1.59% | 1.08% | 0.81% | 0.95% | 0.81% | 1.11% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок G и SPY
Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности G и SPY
Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.