PortfoliosLab logo
Сравнение G с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между G и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности G и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genpact Limited (G) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
258.00%
421.70%
G
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

G:

1.78

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

G:

3.22

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

G:

1.40

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

G:

1.32

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

G:

9.18

SPY:

2.26

Индекс Язвы

G:

5.90%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

G:

30.49%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

G:

-64.14%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

G:

-13.21%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, G показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции G уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.23% против 12.16% соответственно.


G

С начала года

12.23%

1 месяц

-3.92%

6 месяцев

26.15%

1 год

57.86%

5 лет

8.26%

10 лет

9.23%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности G и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

G
Ранг риск-скорректированной доходности G, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа G, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение G c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа G, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
G: 1.78
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино G, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
G: 3.22
SPY: 0.86
Коэффициент Омега G, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
G: 1.40
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара G, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
G: 1.32
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина G, с текущим значением в 9.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
G: 9.18
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа G на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.78
0.51
G
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов G и SPY

Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
G
Genpact Limited
1.31%1.42%1.59%1.08%0.81%0.95%0.81%1.11%0.76%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок G и SPY

Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.21%
-9.89%
G
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности G и SPY

Текущая волатильность для Genpact Limited (G) составляет 10.46%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что G испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.46%
15.12%
G
SPY