PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение G с YALL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение G с YALL

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genpact Limited (G) и God Bless America ETF (YALL).

YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: G или YALL.

Корреляция

Корреляция между G и YALL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности G и YALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genpact Limited (G) и God Bless America ETF (YALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

G:

0.91

YALL:

1.08

Коэф-т Сортино

G:

1.51

YALL:

1.68

Коэф-т Омега

G:

1.24

YALL:

1.22

Коэф-т Кальмара

G:

0.74

YALL:

1.18

Коэф-т Мартина

G:

4.11

YALL:

4.28

Индекс Язвы

G:

7.28%

YALL:

5.43%

Дневная вол-ть

G:

33.91%

YALL:

21.52%

Макс. просадка

G:

-64.14%

YALL:

-19.72%

Текущая просадка

G:

-20.33%

YALL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, G показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у YALL с доходностью 8.15%.

G

С начала года

3.03%

1 месяц

-7.35%

6 месяцев

-0.65%

1 год

30.51%

3 года

3.13%

5 лет

6.51%

10 лет

7.78%

YALL

С начала года

8.15%

1 месяц

15.76%

6 месяцев

6.03%

1 год

22.96%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genpact Limited

God Bless America ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности G и YALL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
G
Ранг риск-скорректированной доходности G, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа G, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
YALL
Ранг риск-скорректированной доходности YALL, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YALL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение G c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа G на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YALL равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов G и YALL

Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности YALL в 0.46%

TTM20242023202220212020201920182017
G
Genpact Limited		1.42%1.42%1.58%1.08%0.81%0.94%0.81%1.11%0.76%
YALL
God Bless America ETF		0.46%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок G и YALL

Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и YALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности G и YALL

Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с God Bless America ETF (YALL) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...