PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение G с YALL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между G и YALL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности G и YALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genpact Limited (G) и God Bless America ETF (YALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.50%
91.83%
G
YALL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

G:

1.90

YALL:

0.57

Коэф-т Сортино

G:

3.54

YALL:

0.91

Коэф-т Омега

G:

1.43

YALL:

1.11

Коэф-т Кальмара

G:

1.34

YALL:

0.74

Коэф-т Мартина

G:

11.50

YALL:

2.23

Индекс Язвы

G:

4.81%

YALL:

4.25%

Дневная вол-ть

G:

29.12%

YALL:

16.52%

Макс. просадка

G:

-64.14%

YALL:

-12.86%

Текущая просадка

G:

-8.97%

YALL:

-9.74%

Доходность по периодам

С начала года, G показывает доходность 17.72%, что значительно выше, чем у YALL с доходностью -3.47%.


G

С начала года

17.72%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

28.66%

1 год

56.90%

5 лет

14.71%

10 лет

9.11%

YALL

С начала года

-3.47%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

0.29%

1 год

10.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности G и YALL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

G
Ранг риск-скорректированной доходности G, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа G, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

YALL
Ранг риск-скорректированной доходности YALL, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YALL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение G c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа G, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
G: 1.90
YALL: 0.57
Коэффициент Сортино G, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
G: 3.54
YALL: 0.91
Коэффициент Омега G, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
G: 1.43
YALL: 1.11
Коэффициент Кальмара G, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
G: 1.54
YALL: 0.74
Коэффициент Мартина G, с текущим значением в 11.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
G: 11.50
YALL: 2.23

Показатель коэффициента Шарпа G на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа YALL равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.90
0.57
G
YALL

Дивиденды

Сравнение дивидендов G и YALL

Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности YALL в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017
G
Genpact Limited
0.91%1.42%1.59%1.08%0.81%0.95%0.81%1.11%0.76%
YALL
God Bless America ETF
0.52%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок G и YALL

Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что больше максимальной просадки YALL в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и YALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.97%
-9.74%
G
YALL

Волатильность

Сравнение волатильности G и YALL

Genpact Limited (G) и God Bless America ETF (YALL) имеют волатильность 6.30% и 6.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.30%
6.20%
G
YALL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab