PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение G с YALL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение G с YALL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genpact Limited (G) и God Bless America ETF (YALL).

YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности G и YALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genpact Limited (G) и God Bless America ETF (YALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам G и YALL

2026 (YTD)2025202420232022
G
Genpact Limited		-20.02%10.56%25.78%-23.98%4.38%
YALL
God Bless America ETF		-2.75%14.36%29.99%40.74%8.62%

Доходность по периодам

С начала года, G показывает доходность -20.02%, что значительно ниже, чем у YALL с доходностью -2.75%.

G

1 день
-0.05%
1 месяц
-6.96%
С начала года
-20.02%
6 месяцев
-10.25%
1 год
-25.14%
3 года*
-5.47%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
4.15%

YALL

1 день
0.45%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-6.76%
1 год
15.21%
3 года*
21.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genpact Limited

God Bless America ETF

Часто сравнивают с G:
G с QQQG с CDWG с WNSG с CVLTG с SPYG с VUGG с MRK
Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с VYMYALL с BORRYALL с UNWPXYALL с ACVFYALL с VOO

Доходность на риск

G vs. YALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G
Ранг доходности на риск G: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G: 55
Ранг коэф-та Мартина
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GYALLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

0.78

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.86

1.26

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.17

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.28

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.65

4.84

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

G vs. YALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа YALL равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GYALLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

0.78

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.46

-1.28

Корреляция

Корреляция между G и YALL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов G и YALL

Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности YALL в 0.51%

TTM202520242023202220212020201920182017
G
Genpact Limited		1.87%1.45%1.42%1.58%1.08%0.81%0.94%0.81%1.11%0.76%
YALL
God Bless America ETF		0.51%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок G и YALL

Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и YALL.

Загрузка...

Показатели просадок

GYALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.14%

-19.72%

-44.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.30%

-12.24%

-15.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.62%

-7.10%

-24.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-2.91%

-12.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.03%

3.24%

+11.79%

Волатильность

Сравнение волатильности G и YALL

Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с God Bless America ETF (YALL) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GYALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

4.92%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.61%

10.77%

+15.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.86%

19.66%

+16.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.87%

17.70%

+10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.64%

17.70%

+9.94%