PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение G с YALL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение G с YALL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genpact Limited (G) и God Bless America ETF (YALL).

YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: G или YALL.

Корреляция

Корреляция между G и YALL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности G и YALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genpact Limited (G) и God Bless America ETF (YALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.01%
95.46%
G
YALL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

G:

1.78

YALL:

0.87

Коэф-т Сортино

G:

3.22

YALL:

1.38

Коэф-т Омега

G:

1.40

YALL:

1.18

Коэф-т Кальмара

G:

1.32

YALL:

0.94

Коэф-т Мартина

G:

9.18

YALL:

3.52

Индекс Язвы

G:

5.90%

YALL:

5.29%

Дневная вол-ть

G:

30.49%

YALL:

21.46%

Макс. просадка

G:

-64.14%

YALL:

-19.72%

Текущая просадка

G:

-13.21%

YALL:

-8.03%

Доходность по периодам

С начала года, G показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у YALL с доходностью -1.64%.

G

С начала года

12.23%

1 месяц

-3.92%

6 месяцев

26.15%

1 год

57.86%

5 лет

8.26%

10 лет

9.23%

YALL

С начала года

-1.64%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

1.09%

1 год

17.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности G и YALL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
G
Ранг риск-скорректированной доходности G, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа G, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
YALL
Ранг риск-скорректированной доходности YALL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YALL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение G c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа G, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
G: 1.78
YALL: 0.87
Коэффициент Сортино G, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
G: 3.22
YALL: 1.38
Коэффициент Омега G, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
G: 1.40
YALL: 1.18
Коэффициент Кальмара G, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
G: 1.52
YALL: 0.94
Коэффициент Мартина G, с текущим значением в 9.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
G: 9.18
YALL: 3.52

Показатель коэффициента Шарпа G на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа YALL равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.78
0.87
G
YALL

Дивиденды

Сравнение дивидендов G и YALL

Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности YALL в 0.51%

TTM20242023202220212020201920182017
G
Genpact Limited		1.31%1.42%1.59%1.08%0.81%0.95%0.81%1.11%0.76%
YALL
God Bless America ETF		0.51%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок G и YALL

Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и YALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.21%
-8.03%
G
YALL

Волатильность

Сравнение волатильности G и YALL

Текущая волатильность для Genpact Limited (G) составляет 10.46%, в то время как у God Bless America ETF (YALL) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что G испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.46%
14.36%
G
YALL