Сравнение G с MRK
G (Genpact Limited) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. G operates in Information Technology Services (Technology), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, G returned 2.01%/yr vs 11.90%/yr for MRK. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности G и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, G показывает доходность -38.36%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 16.44%. За последние 10 лет акции G уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 2.01% против 11.90% соответственно.
G
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -10.08%
- С начала года
- -38.36%
- 6 месяцев
- -40.04%
- 1 год
- -31.14%
- 3 года*
- -6.59%
- 5 лет*
- -7.72%
- 10 лет*
- 2.01%
MRK
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 15.14%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение доходности по годам G и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | -38.36% | 10.56% | 25.78% | -23.98% | -11.74% | 29.51% | -0.93% | 57.66% | -14.12% | 31.54% |
MRK Merck & Co., Inc. | 16.44% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between G and MRK is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between G and MRK shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
G:
$4.93B
MRK:
$298.12B
G:
$3.25
MRK:
$3.58
G:
8.78
MRK:
33.65
G:
0.49
MRK:
0.03
G:
0.97
MRK:
4.58
G:
1.99
MRK:
6.50
G:
$5.16B
MRK:
$65.59B
G:
$1.87B
MRK:
$49.79B
G:
$844.98M
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G vs. MRK — Ранг доходности на риск
G
MRK
Сравнение G c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| G | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.35 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 4.90 | -5.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 12.08 | -13.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок G и MRK
Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.14% | -68.61% | +4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.42% | -11.37% | -30.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.07% | -43.44% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.07% | -43.44% | -4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.47% | -43.44% | -6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.30% | -2.94% | -44.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.58% | -18.83% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.11% | 4.60% | +13.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности G и MRK
Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 8.46% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.10% | 18.40% | +9.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.46% | 27.29% | +8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.89% | 23.76% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.23% | 22.96% | +5.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов G и MRK
Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности MRK в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | 2.51% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.94% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей G и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genpact Limited и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности G и MRK
G - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
G - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
G - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
G and MRK have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
G has higher volatility (11.84%) compared to MRK (8.46%). In terms of maximum drawdown, G dropped -64.14% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для G и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор