PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение G с MRK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение G с MRK

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genpact Limited (G) и Merck & Co., Inc. (MRK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: G или MRK.

Корреляция

Корреляция между G и MRK составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности G и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genpact Limited (G) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

G:

0.90

MRK:

-1.46

Коэф-т Сортино

G:

1.58

MRK:

-1.97

Коэф-т Омега

G:

1.25

MRK:

0.74

Коэф-т Кальмара

G:

0.79

MRK:

-0.90

Коэф-т Мартина

G:

4.42

MRK:

-1.67

Индекс Язвы

G:

7.18%

MRK:

23.41%

Дневная вол-ть

G:

33.84%

MRK:

27.67%

Макс. просадка

G:

-64.14%

MRK:

-68.62%

Текущая просадка

G:

-20.17%

MRK:

-41.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

G:

$7.67B

MRK:

$187.83B

EPS

G:

$2.98

MRK:

$7.00

Коэффициент P/E

G:

14.72

MRK:

10.69

Коэффициент PEG

G:

1.70

MRK:

0.69

Коэффициент P/S

G:

1.58

MRK:

2.94

Коэффициент P/B

G:

3.13

MRK:

3.89

Общая выручка (12 мес.)

G:

$4.85B

MRK:

$63.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

G:

$1.71B

MRK:

$51.75B

EBITDA (12 мес.)

G:

$834.55M

MRK:

$27.30B

Доходность по периодам

С начала года, G показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у MRK с доходностью -22.88%. За последние 10 лет акции G превзошли акции MRK по среднегодовой доходности: 7.62% против 6.00% соответственно.

G

С начала года

3.24%

1 месяц

-7.42%

6 месяцев

-0.67%

1 год

30.32%

5 лет

7.55%

10 лет

7.62%

MRK

С начала года

-22.88%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

-19.71%

1 год

-40.16%

5 лет

3.11%

10 лет

6.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности G и MRK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
G
Ранг риск-скорректированной доходности G, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа G, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
MRK
Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение G c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа G на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа MRK равного -1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов G и MRK

Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности MRK в 4.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
G
Genpact Limited		1.42%1.42%1.59%1.08%0.81%0.95%0.81%1.11%0.76%0.00%0.00%0.00%
MRK
Merck & Co., Inc.		4.15%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%

Просадки

Сравнение просадок G и MRK

Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и MRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности G и MRK

Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 12.13%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей G и MRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genpact Limited и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
1.21B
15.53B
(G) Общая выручка
(MRK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности G и MRK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genpact Limited и Merck & Co., Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
35.3%
78.0%
(G) Валовая рентабельность
(MRK) Валовая рентабельность
G - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 428.99M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.

MRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.11B при выручке в 15.53B, что соответствует валовой рентабельности в 78.0%.

G - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 183.70M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

MRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.94B при выручке в 15.53B, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.

G - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 130.85M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

MRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.08B при выручке в 15.53B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.