Сравнение G с MRK
G (Genpact Limited) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. G operates in Information Technology Services (Technology), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, G returned 2.46%/yr vs 11.18%/yr for MRK. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности G и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, G показывает доходность -30.61%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции G уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 2.46% против 11.18% соответственно.
G
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -30.61%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -23.17%
- 3 года*
- -3.37%
- 5 лет*
- -5.59%
- 10 лет*
- 2.46%
MRK
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 9.78%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 54.09%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение доходности по годам G и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | -30.61% | 10.56% | 25.78% | -23.98% | -11.74% | 29.51% | -0.93% | 57.66% | -14.12% | 31.54% |
MRK Merck & Co., Inc. | 9.78% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between G and MRK is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between G and MRK shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
G:
$5.58B
MRK:
$283.54B
G:
$3.25
MRK:
$3.58
G:
9.94
MRK:
32.00
G:
0.56
MRK:
0.03
G:
1.10
MRK:
4.36
G:
2.26
MRK:
6.18
G:
$5.16B
MRK:
$65.59B
G:
$1.87B
MRK:
$49.79B
G:
$844.98M
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G vs. MRK — Ранг доходности на риск
G
MRK
Сравнение G c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| G | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.35 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 4.78 | -5.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 12.00 | -13.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| G | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 2.02 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.54 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.49 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.48 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок G и MRK
Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.14% | -68.61% | +4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.04% | -11.37% | -28.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -43.44% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.85% | -43.44% | -3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.47% | -43.44% | -6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.68% | -8.50% | -32.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.50% | -18.84% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | 4.52% | +11.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности G и MRK
Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 8.21% | +6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.24% | 17.62% | +9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.01% | 26.92% | +8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.65% | 23.62% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.13% | 22.91% | +5.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов G и MRK
Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности MRK в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | 2.16% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.89% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей G и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genpact Limited и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности G и MRK
G - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
G - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
G - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
G and MRK have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
G has higher volatility (14.86%) compared to MRK (8.21%). In terms of maximum drawdown, G dropped -64.14% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для G и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор