Сравнение G с CDW
G (Genpact Limited) and CDW (CDW Corporation) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 10 years, G returned 2.46%/yr vs 13.77%/yr for CDW. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности G и CDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, G показывает доходность -30.61%, что значительно ниже, чем у CDW с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции G уступали акциям CDW по среднегодовой доходности: 2.46% против 13.77% соответственно.
G
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -30.61%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -23.17%
- 3 года*
- -3.37%
- 5 лет*
- -5.59%
- 10 лет*
- 2.46%
CDW
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- -3.39%
- 1 год
- -21.97%
- 3 года*
- -6.30%
- 5 лет*
- -2.62%
- 10 лет*
- 13.77%
Сравнение доходности по годам G и CDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | -30.61% | 10.56% | 25.78% | -23.98% | -11.74% | 29.51% | -0.93% | 57.66% | -14.12% | 31.54% |
CDW CDW Corporation | 1.92% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
Correlation
The correlation between G and CDW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
G:
$5.58B
CDW:
$17.78B
G:
$3.25
CDW:
$8.22
G:
9.94
CDW:
16.71
G:
0.56
CDW:
4.75
G:
1.10
CDW:
0.79
G:
2.26
CDW:
6.96
G:
$5.16B
CDW:
$22.90B
G:
$1.87B
CDW:
$4.94B
G:
$844.98M
CDW:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G vs. CDW — Ранг доходности на риск
G
CDW
Сравнение G c CDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и CDW Corporation (CDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| G | CDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.92 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.49 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -0.96 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| G | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.55 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.09 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.45 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.62 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок G и CDW
Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что больше максимальной просадки CDW в -60.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и CDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.14% | -60.37% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.04% | -44.97% | +4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -60.37% | +13.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.85% | -60.37% | +13.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.47% | -60.37% | +10.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.68% | -44.87% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.50% | -10.92% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | 22.83% | -6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности G и CDW
Текущая волатильность для Genpact Limited (G) составляет 14.86%, в то время как у CDW Corporation (CDW) волатильность равна 29.33%. Это указывает на то, что G испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 29.33% | -14.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.24% | 35.43% | -8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.01% | 39.94% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.65% | 30.88% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.13% | 30.89% | -2.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов G и CDW
Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности CDW в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.83% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
G Genpact Limited | 2.16% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей G и CDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genpact Limited и CDW Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности G и CDW
G - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
G - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
G - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
G and CDW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDW has higher volatility (29.33%) compared to G (14.86%). In terms of maximum drawdown, G dropped -64.14% vs CDW's -60.37%.
CDW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для G и CDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор