Сравнение G с CDW

С начала года, G показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у CDW с доходностью -8.94%. За последние 10 лет акции G уступали акциям CDW по среднегодовой доходности: 9.23% против 16.57% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и CDW Corporation (CDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа G на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа CDW равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G и CDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности CDW в 1.58%

Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что больше максимальной просадки CDW в -44.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и CDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Genpact Limited (G) составляет 10.46%, в то время как у CDW Corporation (CDW) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что G испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genpact Limited и CDW Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.