Сравнение G с CDW
G (Genpact Limited) and CDW (CDW Corporation) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 10 years, G returned 3.05%/yr vs 13.89%/yr for CDW. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности G и CDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, G показывает доходность -32.55%, что значительно ниже, чем у CDW с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции G уступали акциям CDW по среднегодовой доходности: 3.05% против 13.89% соответственно.
G
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- -31.73%
- С начала года
- -32.55%
- 1 год
- -29.14%
- 3 года*
- -5.85%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- 3.05%
CDW
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- 2.67%
- С начала года
- -0.28%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -9.56%
- 5 лет*
- -3.83%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение доходности по годам G и CDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | -32.55% | 10.56% | 25.78% | -23.98% | -11.74% | 29.51% | -0.93% | 57.66% | -14.12% | 31.54% |
CDW CDW Corporation | -0.28% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
Correlation
The correlation between G and CDW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.46 |
The correlation between G and CDW shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
G:
$5.29B
CDW:
$17.16B
G:
$3.26
CDW:
$8.25
G:
9.57
CDW:
16.29
G:
0.54
CDW:
4.63
G:
1.06
CDW:
0.77
G:
2.18
CDW:
6.81
G:
$5.16B
CDW:
$22.90B
G:
$1.87B
CDW:
$4.94B
G:
$844.98M
CDW:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G vs. CDW — Ранг доходности на риск
G
CDW
Сравнение G c CDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и CDW Corporation (CDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| G | CDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.93 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.49 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -0.92 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок G и CDW
Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что больше максимальной просадки CDW в -60.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и CDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.14% | -60.37% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -44.77% | +2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.20% | -60.37% | +11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.20% | -60.37% | +11.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.47% | -60.37% | +10.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.33% | -46.06% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.67% | -11.23% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.42% | 24.14% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности G и CDW
Текущая волатильность для Genpact Limited (G) составляет 12.85%, в то время как у CDW Corporation (CDW) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что G испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.85% | 14.30% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.51% | 37.99% | -8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.29% | 42.13% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.19% | 31.54% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.35% | 31.19% | -2.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов G и CDW
Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности CDW в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.87% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
G Genpact Limited | 2.29% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей G и CDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genpact Limited и CDW Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности G и CDW
G - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
G - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
G - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
G and CDW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDW has higher volatility (14.30%) compared to G (12.85%). In terms of maximum drawdown, G dropped -64.14% vs CDW's -60.37%.
CDW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для G и CDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор